大額委託單交易管道與執行成本：TWSE鉅額新舊制之實證研究_

:::

詳目顯示

第 1 筆 / 總合 1 筆

/1頁

來源文獻資料
引文資料

題名：	大額委託單交易管道與執行成本：TWSE鉅額新舊制之實證研究
書刊名：	證券市場發展季刊
作者：	陳秀桂／馬黛／劉佳奇
作者(外文)：	Chen, Hsiu-kuei／Ma, Tai／Liu, Jia-chi
出版日期：	2010
卷期：	22:3=87
頁次：	頁137-180
主題關鍵詞：	鉅額交易；拆單交易；價格衝擊分析；執行成本；Block trades；Splitting order trades；Price impact analysis；Execution costs
原始連結：	連回原系統網址
相關次數：	被引用次數:期刊(0) 博士論文(0) 專書(0) 專書論文(0) 排除自我引用:0 共同引用:0 點閱:283

期刊論文
1.	Easley, D.、O'Hara, M.(1992)。Time and Process of Security Price Adjustment。Journal of Finance，47(2)，577-605。
2.	Smith, B. F.、Alasdair, D.、Turnbull, S.、White, R. W.(2001)。Upstairs Market for Principal and Agency Trades: Analysis of Adverse Information and Price Effect。The Journal of Finance，56(5)，1723-1746。
3.	Seppi, D.(1990)。Equilibrium Block Trading and Asymmetric Information。Journal of Finance，45，73-94。
4.	Keim, D.、Madhavan, A.(1997)。Transactions Costs and Investment Style: An Inter-Exchange Analysis of Institutional Equity Trades。Journal of Financial Economics，46(3)，265-292。
5.	Bertsimas, D.、Lo, A. W.(1998)。Optimal Control of Execution Costs。Journal of Financial Markets，1(1)，1-50。
6.	Kraus, Alan、Stoll, Hans R.(1972)。Price impacts of block trading on the New York stock exchange。Journal of Finance，27，569-588。
7.	Biais, Bruno、Hillion, Pierre、Spatt, Chester(1995)。An Empirical Analysis of the Limit Order Book and the Order Flow in the Paris Bourse。Journal of Finance，50(5)，1655-1689。
8.	Easley, David、O'Hara, Maureen(1987)。Price, trade size and information in securities markets。Journal of Financial Economics，19(1)，69-90。
9.	Aitken, Michael、Frino, Alex(1996)。Asymmetry in stock returns following block trades on the Australian stock exchange: a note。Abacus，32(1)，54-61。
10.	Holthausen, Robert W.、Leftwich, Richard W.、Mayers, David(1987)。The effect of large block transactions on security prices: A cross-sectional analysis。Journal of Financial Economics，19(2)，237-267。
11.	Kyle, Albert S.(1985)。Continuous auctions and insider trading。Econometrica，53(6)，1315-1335。
12.	Keim, D. B.、Madhavan, A.(1996)。The Upstairs Market for Large-Block Transactions: Analysis and Measurement of Price Effect。The Review of Financial Studies，9，1-36。
13.	Aitken, M. J.、Berkman, H.、Mak, D.(2001)。The Use of Undisclosed Limit Orders on the Australian Stock Exchange。Journal of Banking & Finance，25，1589-1603。
14.	Anand, A.、Weaver, D. G.(2004)。Can Order Exposure be Mandated?。Journal of Financial Markets，7，405-425。
15.	Booth, G. G.、Lin, J. C.、Martikainen, T.、Tse, Y.(2002)。Trading and Pricing in Upstairs and Downstairs Stock Market。The Review of Financial Studies，15(4)，1111-1135。
16.	Burdett, K.、O'Hara, M.(1987)。Building Blocks: An Introduction to Block Trading。Journal of Banking and Finance，11，193-212。
17.	Chan, L.、Lakonishok, J.(1995)。The Behavior of Stock Prices around Institutional Trade。Journal of Finance，50，1147-1174。
18.	Conrad, J.、Johnson, K. M.、Wahal, S.(2003)。Institutional Trading and Alternative Trading Systems。Journal of financial Economics，70，99-134。
19.	Copeland, E. T.、Galai, D.(1983)。Information Effects on the Bid-Ask The Spread。The Journal of Finance，38，1457-1469。
20.	Bessembinder, H.、Venkataraman, K.(2004)。Does an Electronic Stock Exchange Need an Upstairs Market?。Journal of Financial Economics，73，3-36。
21.	Grossman,. S(1992)。The Informational Role of Upstairs and Downstairs Trading。The Journal of Business，65(4)，509-528。
22.	Holthausen, R. W.、Leftwich, R. W.、Mayers, D.(1990)。Large Block Transactions, The Speed of Price Response, and Temporary and Permanent Stock-Pprice Effects。Journal of Financial Economics，26，71-95。
23.	Jones, C. M.、Lipson, M. L.(1999)。Execution Costs of Institutional Equity Orders。Journal of financial intermediation，8，123-140。
24.	Gramming, J.、Schiereck, D.、Theissen, E.(2001)。Knowing Me, Knowing You: Trader Anonymity and Informed Trading in Parallel Markets。Journal of Financeial Markets，4，385-412。
25.	Lee, C.、Ready, M.(1991)。Inferring Trade Direction from Intradaily Data。Journal of Finance，46，733-746。
26.	Madhavan, A.、Cheng, M.(1997)。In Search of Liquidity: Block Trades in the Upstairs and Downstairs Markets。The Revies of Financial Studies，10，175-203。
27.	Martinez, M. A.、Tapia, M.、Yzaguirre, J.(2005)。Information Transmission around Block Trades on the Spanish Stock Exchange。Applied Financial Economics，15，173-186。
28.	Saar, G.(2001)。Price Impact Asymmetry of Block Trades: An Institutional Ttrading Explanation。The Review of Financial Studies，14(4)，1153-1181。
29.	Venkataraman, K.(2001)。Automated versus Floor Trading: An Analysis of Execution Costs on the Paris and New York Exchanges。Journal of Finance，56，1445-1885。
30.	Viswanathan, S.、Wang, J.(2002)。Market Architecture: Limit Order Books. versus Dealership Markets。Journal of Financial Markets，5，127-168。
31.	Bessembinder, H.(2003)。Issues in Aassessing Trade Execution Costs。Journal of Financial Markets，6，233-257。

研究報告
1.	Choe, H.、McInish, T. H.、Wood, R. A.(1991)。Market Microstructure Effects on the Measurement of the Impact of Block Trades。T.N.。
2.	D’Hondt, C.、Winne, R. D.、Francois- Heude, A.(2001)。Hidden Orders: An Empirical Study on the French Segment of Euro。
3.	Fong, K.、Madhavan, A.、Swan, P. L.(2004)。Upstairs, Downstairs: Does the Upstairs Market Harm the Downstairs?。
4.	Fong, K.、Madhavan, A.、Swan, P. L.(2001)。Why Do Markets Fragment? A Panel-Data Analysis of Off-Exchange Trading。
5.	Pardo, A.、Pascual, R.(2005)。On the Hidden Side of Liquidity。
6.	Piwowar, M.(1997)。Intermarket Order Flow and Liquidity: a Cross-Sectional and Time-Series Analysis of Cross-Listed Securities on U.S. Stock Exchanges and Paris Bourse。

學位論文
1.	溫育芳(2000)。國內上市公司的鉅額交易，股票價格與經營績效關係之研究。國立政治大學。延伸查詢

推文
推薦
引用網址
引用嵌入語法
轉寄

top

:::

相關期刊
相關論文
相關專書
相關著作
熱門點閱

無相關期刊論文

1.	以微結構觀點探討金融市場之執行成本
2.	國內上市公司的鉅額交易,股票價格與經營績效關係之研究

1.	以微結構觀點探討金融市場之執行成本
2.	國內上市公司的鉅額交易,股票價格與經營績效關係之研究
3.	以微結構觀點探討金融市場之執行成本
4.	國內上市公司的鉅額交易,股票價格與經營績效關係之研究

無相關著作

無相關點閱

QR Code

臺灣人文及社會科學引文索引資料庫系統

詳目顯示

臺灣人文及社會科學引文索引資料庫