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題名：臺灣毛豬市場不對稱價格傳遞關係之研究
書刊名：農業經濟叢刊
作者：李佳珍 引用關係
作者(外文)：Lee, Jia-jan
出版日期：2010
卷期：16:1
頁次：頁1-32
主題關鍵詞：毛豬市場；不對稱性；價格傳遞；門檻自我迴歸；動量門檻自我迴歸模型；Hog market；Asymmetric；Price transmission；Threshold autoregressive；Momentum threshold autoregressive model
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本研究使用非線性門檻自我迴歸（Threshold Autoregressive，以下簡稱TAR）及動量門檻自我迴歸（Momentum-TAR， 以下簡稱MTAR）模型，在納入可能的結構改變點之後，來檢定1981年1月至2006年12月間，台灣毛豬市場的零售價格變動與產地價格變動之間的傳遞過程是否會存在一種不對稱關係。 實證結果發現，產地價格符合一種I(0)過程，而零售價格在考慮結構改變（1997年5月－口蹄疫事件）之後，也符合一種 I(0)過程。至於是否存在不對稱的調整過程，本研究僅在均衡水準不為0（採用最適門檻水準）的M-TAR模型中，發現存在不對稱的調整過程；而在其他模型之下並沒有發現不對稱的關係，因此我們認為台灣毛豬市場的價格傳遞過程中並不存在不對稱的關係。最後，本文也發現台灣毛豬市場產地價格的變動與零售價格的變動之間，均具有雙向反饋的關係，顯示兩市場價格變動之間存在一種短期互為反饋的關係。
This paper employed non-linear threshold autoregressive (TAR) and momentum -TAR (M-TAR) models to tests whether the asymmetric price transmission relationship existed between the retail price and the producer price in Taiwan hog market after taking into considerations of possible structural changes during the sample period from Jan 1981 to Dec 2006. The results showed that the change of producer price fitted the I (0) process as was that of retail price after allowing for the structural change: the outbreak of food and mouth disease in May 1997. The final estimation of the co-integration models indicated that only in M-TAR model and only when the equilibrium level was not equal to 0, did the asymmetric price transmission relationship existed. In that case, the criterion of a optimal threshold level could be chosen. It indicated that the speed of the price transmission (to the retail price) while the producer price was declining was faster than that while the producer price was increasing. The finding was rather different from the previous study, which illustrated the reverse process. Our results also discovered that the bi-direction feedback relationship existed between the dynamic change of producer price and that of retail price in the Taiwan hog market with the reciprocal feedback between the two market prices.
期刊論文
1.張世明(19990600)。臺灣地區豬價及其主要肉品價格變化分析--自行迴歸條件異質變異數模型之應用。農業經濟半年刊，65，117-141。new window  延伸查詢new window
2.彭作奎(19841200)。時間數列分析與結構計量模型建立：臺灣毛豬市場模型之實例應用。農業經濟半年刊，36，81-97。new window  延伸查詢new window
3.吳榮杰、陳永琦、劉祥熹(20000600)。貿易自由化與國內、外畜禽市場價格長期均衡關係之研究。農業經濟叢刊，5(2)，223-251。new window  延伸查詢new window
4.李建強、張佩鈴、陳珮芬(20061200)。臺灣毛豬市場批發價格的非線性模型分析。農業經濟半年刊，80，59-95。new window  延伸查詢new window
5.陳慧秋、陳宗玄(19940900)。臺灣毛豬批發價格空間均衡分析--共整合方法之應用。臺灣經濟，213，86-96。  延伸查詢new window
6.Abdulai, A.(2002)。Using Threshold Cointegration to Estimate Asymmetric Price Transmission in the Swiss Pork Market。Applied Economics，34(6)，679-687。  new window
7.von Cramon-Taubadel, S.、J. Meyer(2004)。Asymmetric Price Transmission: A Survey。Journal of Agricultural Economics，55，581-611。  new window
8.von Cramon-Taubadel, S.(1998)。Estimating Asymmetric Price Transmission with the Error Correction Representation: An Application to the German Pork Market。European Review of Agricultural Economics，25(1)，1-18。  new window
9.Balke, N. S.、Fomby, T. B.(1997)。Threshold Cointegration。International Economic Review，38(3)，627-645。  new window
10.Enders, W.、Granger, C. W. J.(1998)。Unit-Root Tests and Asymmetric Adjustment with an Example Using the Term Structure of Interest Rates。Journal of Business and Economic Statistics，16(3)，304-311。  new window
11.Engle, Robert F.、Granger, Clive W. J.(1987)。Cointegration and Error Correction: Representation, Estimation, and Testing。Econometrica，55(2)，251-276。  new window
12.Perron, Pierre(1989)。The Great Crash, the Oil Price Shock, and the Unit Root Hypothesis。Econometrica: Journal of the Econometric Society，57(6)，1361-1401。  new window
13.Zivot, Eric、Andrews, Donald W. K.(1992)。Further Evidence on the Great Crash, the Oil-price Shock, and the Unit-root Hypothesis。Journal of Business and Economic Statistics，10(3)，251-270。  new window
14.朱宗亮(1985)。「台灣毛豬供給與豬肉需求動態模型之分析」。『農業與經濟』，9 期，125-126。  延伸查詢new window
15.林啟淵、許玉鳳(1997)。「貿易自由化對台灣毛豬與肉雞產業影響之經濟分析」。『農業經濟半年刊』，62期，37-64。  延伸查詢new window
16.黃琮琪(1995)。「台灣豬肉出口日本市場之競爭效果」。『農業經濟半年刊』，57 期，29-52。  延伸查詢new window
17.詹滿色(2002)。「台灣肉類需求的結構變動分析」。『農業經濟叢刊』，8 期，75-105。  延伸查詢new window
18.楊政學(1996)。「台灣開放豬腹脅肉與內臟進口以及豬肉外銷市場變動對毛豬產業衝擊的模擬分析」。『農業金融論叢』，36輯，483-548。  延伸查詢new window
19.楊政學(1997)。「台灣主要部位肉與肉產品需求之研究：AIDS 模型與聯合產品之應用」。『台灣銀行季刊』，48卷，32-55。  延伸查詢new window
20.Chen, P. F. and C. C. Lee,(2008)。“Nonlinear Adjustments in Deviations from the Law of One Price for Wholesale Hog Prices, ”。Agricultural Economics，39，123-134。  new window
21.De Boef, S. and L. Keele,(2008)。“Taking Time Seriously,”。American Journal of Political Science，52(1)，184-200。  new window
22.Enders, W. and P. L. Siklos,(2001)。“Cointegration and Treshold Adjustment,”。Journal of Business and Economic Statistics，19，166-176。  new window
23.Goodwin, B. K. and D. C. Harper,(2000)。“Price Tansmission, Threshold Behavior, and Asymmetric Adjustment in the U.S. Pork Sector,”。Journal of Agricultural and Applied Economics，32，543-553。  new window
24.Goodwin, B. K. and T. C. Schroeder,(1991)。“Cointegration Tests and Spatial Price Linkages in Regional Cattle Markets,”。American Journal of Agricultural Economics，73，452-464。  new window
25.Granger, C. W. J.、Newbold, P.(1974)。Spurious Regressions in Economics。Journal of Econometrics，2，111-120。  new window
26.Kesavan, T. S., V. Aradhyula, and S. R. Johnson,(1992)。“Dynamics and Price Volatility in Farm-Retail Livestock Price Relationships,”。Journal of Agricultural and Resource Economics，17，348-361。  new window
27.Miller, D. J. and M. L. Hayenga,(2001)。“Price Cycles and Asymmetric Price Transmission in the U.S. Pork Market,”。American Journal of Agricultural Economics，83，551-562。  new window
28.Petrucelli, J. D. and S. W. Woolford,(1984)。“A Threshold AR (I) Model,”。Journal of Applied Probability，21，587-611。  new window
29.Vollrath, T. and C. Hallahan,(2006)。“Testing the Integration of U.S.-Canadian meat and Livestock Markets,”。Canadian Journal of Agricultural Economics，54，55-79。  new window
30.林啟淵、許玉鳳(1997)。「貿易自由化對臺灣毛豬與肉雞產業影響之經濟分析」。『農業經濟半年刊』，62，37 -64。new window  延伸查詢new window
31.黃琮琪(1995)。「臺灣豬肉出口日本市場之競爭效果」。『農業經濟半年刊』，57，29-52。  延伸查詢new window
32.彭作奎(1984)。「時間數列分析與結機計量模型建立-臺灣毛豬市場模型之實例應用」。『農業經濟半年刊』，36，81-95。new window  延伸查詢new window
33.詹滿色(2002)。「臺灣肉類需求的結構變動分析」。『農業經濟叢刊』，8，75-105。  延伸查詢new window
34.楊政學(1996)。「臺灣開放豬腹脅肉與內臟進口以及豬肉外銷市場變動對毛豬產業衝擎的模擬分析」。『農業金融論叢』，36，483-548。  延伸查詢new window
35.楊政學(1997)。「臺灣主要部位肉與肉產品需求之研究：AIDS模型與聯合產品之應用」。『臺灣銀行季刊』，48，32-55。new window  延伸查詢new window
36.臺灣省政府農林廳(1981)。『臺灣農產物價與成本統計月報』。  延伸查詢new window
37.行政院農業委員會(2004)。『畜禽產品物價統計月報』。  延伸查詢new window
38.行政院農業委員會(1981)。『臺灣地區農產品批發市場年報』。  延伸查詢new window
39.朱宗亮(1985)。「臺灣毛豬供給與豬肉需求動態模型之分析」。『農業與經濟』，9，125-126。  延伸查詢new window
40.Chen, P. F.、C. C. Lee(2008)。Nonlinear Adjustments in Deviations from the Law of One Price for Wholesale Hog Prices。Agricultural Economics，39，123-134。  new window
41.De Boef, S.、L. Keele(2008)。Taking Time Seriously。American Journal of Political Science，52(1)，184-200。  new window
42.Enders, W.、P. L. Siklos(2001)。Cointegration and Treshold Adjustment。Journal of Business and Economic Statistics，19，166-176。  new window
43.Goodwin, B. K.、D. C. Harper(2000)。Price Tansmission, Threshold Behavior, and Asymmetric Adjustment in the U.S. Pork Sector。Journal of Agricultural and Applied Economics，32，543-553。  new window
44.Goodwin, B. K.、T. C. Schroeder,(1991)。Cointegration Tests and Spatial Price Linkages in Regional Cattle Markets。American Journal of Agricultural Economics，73，452-464。  new window
45.Granger, C. W. J.、Newbold, P.(1974)。Spurious Regressions in Economic。Journal of Econometrics，2，111-120。  new window
46.Kesavan, T. S.、Y. Aradhyula、S. R. Johnson(1992)。Dynamics and Price Volatility in FarmRetail Livestock Price Relationship。Journal of Agricultural and Resource Economics，17，348-361。  new window
47.Miller, D. J.、M. L. Hayenga(2001)。Price Cycles and Asymmetric Price Transmission in the U.S. Pork Market。American Journal of Agricullural Economics，83，551-562。  new window
48.Petrucelli, J. D.、S. W. Woolford(1984)。A Threshold AR (1) Model。Journal of Applied Probability，21，587-611。  new window
49.Vollrath, T.、C. Hallahan(2006)。Testing the Integration of U.S.-Canadian meat and Livestock Markets。Canadian Journal of Agricultural Economics，54，55-79。  new window
會議論文
1.von Cramon-Taubadel, S.,(1996)。“An Investigation of Non-Linearity in Error Correction Representations of Agricultural Price Transmission,”。Edinburgh, Edinburgh, Scotland。  new window
圖書
1.行政院農業委員會(1981)。『台灣地區農產品批發市場年報』。台北市：行政院農業委員會。  延伸查詢new window
2.許應哲、黃萬傳(1995)。『農產運銷學』。嘉義：紅豆書局。  延伸查詢new window
3.台灣肉品發展基金會(1992)。『肉豬屠體部位肉分切規格手冊』。台北：台灣肉品發展基金會。  延伸查詢new window
4.台灣省政府農林廳(1981)。『台灣農產物價與成本統計月報』。南投。  延伸查詢new window
5.行政院農業委員會(2004)。『畜禽產品物價統計月報』。台北市。  延伸查詢new window
6.Tong, H.(1983)。Threshold Models in Nonlinear Time Series Analisis, Lecture Notes in Statistics。New York。  new window
其他
1.von Cramon-Taubadel, S.(1996)。An Investigation of Non-Linearity in Error Correction Representations of Agricultural Price Transmission，Edinburgh, Scotland。  new window
圖書論文
1.Tong, H.(1983)。Threshold Models in Non-Linear Time Series Analysis。Lecture Notes in Statistics。Berlin：Springer-Verlag。  new window
 
 
 
 
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