期刊論文| 1. | Kunitomon, Naoto、Ikeda, Masayuki(1992)。Pricing Options with Curved Boundaries。Mathematical Finance，2(4)，275-298。   |
| 2. | Boyle, P. P.、Lau, S. H.(1996)。Bumping Up Against the Barrier with the Binomial Method。Journal of Derivatives，1(4)，6-14。 |
| 3. | Gao, Bin、Figlewski, Stephen、Ahn, Dong-Hyun(1999)。Pricing Discrete Barrier Options with an Adaptive Mesh Model。The Journal of Derivatives，2，33-43。 |
| 4. | Reiner, E.、Rubinstein, M.(1991)。Breaking Down the Barriers。Risk Magazine，4(8)，28-35。 |
| 5. | Ritchken, P.(1995)。On Pricing Barrier Options。Journal of Derivatives，3(2)，19-28。 |
| 6. | Stulz, R. M.(1982)。Options on the Minimum or the Maximum of Two Risky Assets: Analysis and applications。Journal of Financial Economics，10，161-185。 |
| 7. | Rubinstein, M.(1991)。Somewhere Over the Rainbow。RISK，4，63-66。 |
| 8. | Rubinstein, M.(1994)。Return to Oz。RISK，7，67-71。 |
| 9. | Broadie, M.、Glasserman, P.、Kou, S. G.(1997)。A Continuity Correction for Discrete Barrier Options。Mathematical Finance，7(4)，325-348。 |
| 10. | Cheuk, T.、Vorst, T.(1996)。Complex Barrier Options。Journal of Derivatives，4(1)，8-12。 |
| 11. | Kat, H. M.、Verdonk, L. T.(1995)。Tree Surgery。Risk，8(2)，53-56。 |
| 12. | Tian, Yisong(1999)。Pricing Complex Barrier Options under General Diffusion Processes。The Journal of Derivatives，4，11-30。 |
| 13. | Johnson, H.(1987)。Options on the Maximum or the Minimum of Several Assets。Journal of Financial and Quantitative Analysis，22，227-283。 |
| 14. | Merton, Robert C.(1973)。Theory of Rational Option Pricing。Bell Journal of Economics and Management Science，4(1)，141-183。 |
| 15. | Heynen, R. C.、Kat, H. M.(1996)。Discrete Partial Barrier Options with a Moving Barrier。Journal of Financial Engineering，5(3)，199-209。 |
| 16. | Cox, John C.、Ross, Stephen A.(1976)。The Valuation of Options for Alternative Stochastic Processes。Journal of Financial Economics，3(1/2)，145-166。 |
| 17. | Cox, John C.、Ross, Stephen A.、Rubinstein, Mark(1979)。Option Pricing: A Simplified Approach。Journal of Financial Economics，7(3)，229-263。 |
| 18. | Chance, D.(1994)。The Pricing and Hedging of Limited Exercise Caps and Spread。The Journal of Financial Research，17，561-584。 |
| 19. | Boyle, P. P.、Tse, Y. K.(1990)。An Algorithm for Computing Values of Options on the Maximum or Minimum of Several Assets。Journal of Financial and Quantitative Analysis，25，215-227。 |
| 20. | 薛立言(2001)。隨機償金美式障礙選擇權。中國財務學刊，9(1)，27-46。 延伸查詢 |
| 21. | Kou, S. G.(2003)。On Pricing of Discrete Barrier Options。Statistica Sinica，13，955-964。 |
| 22. | Pooley, D. M.、Forsyth, P. A.、Vetzal, K. R.、Simpson, R. B.(2000)。An Unstructured Meshing for Two Asset Barrier Options。Applied Mathematical Finance，7，33-60。 |
| 23. | 沈士育、Wang, Andrew M. L.(2001)。On Stop-loss Strategies for Stock Investments。Applied Mathematics and Computation，119，317-337。 |