使用離散型倖存模式預測公司財務危機機率__臺灣人文及社會科學引文索引資料庫

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引文資料

題名：	使用離散型倖存模式預測公司財務危機機率
書刊名：	財務金融學刊
作者：	黃瑞卿／魏曉琴／李昭勝／李正福
作者(外文)：	Hwang, Ruey-ching／Wei, Hsiao-chin／Lee, Jack C.／Lee, Cheng-few
出版日期：	2008
卷期：	16:1
頁次：	頁99-129
主題關鍵詞：	危險函數；最大概似法；檢定力函數；存活函數；型I誤差率；型II誤差率；Hazard function；Maximum likelihood method；Power function；Survivor function；Type I error rate；Type II error rate
原始連結：	連回原系統網址
相關次數：	被引用次數:期刊(4) 博士論文(0) 專書(1) 專書論文(0) 排除自我引用:3 共同引用:0 點閱:33

期刊論文
1.	Chava, S.、Jarrow, R. A.(2004)。Bankruptcy Prediction with Industry Effects。Review of Finance，8(4)，537-569。
2.	Begley, Joy、Ming, Jin、Watts, Susan(1996)。Bankruptcy classification errors in the 1980s: An empirical analysis of Altman's and Ohlson's models。Review of Accounting Studies，1(4)，267-284。
3.	Vassalou, Maria、Xing, Yuhang(2004)。Default risk in equity returns。Journal of Finance，59(2)，831-868。
4.	Lane, W. R.、Looney, S. W.、Wansley, J. W.(1986)。An Application of the Cox Proportional Hazards Model to Bank Failure。Journal of Banking & Finance，10(4)，511-531。
5.	Shumway, Tyler(2001)。Forecasting Bankruptcy More Accurately: A Simple Hazard Model。Journal of Business，74(1)，101-124。
6.	Cox, D. R.(1972)。Regression models and life-tables (with discussion)。Journal of the Royal Statistical Society, Series B: Methodological，34，187-220。
7.	Ohlson, James A.(1980)。Financial Ratios and the Probabilistic Prediction of Bankruptcy。Journal of Accounting Research，18(1)，109-131。
8.	Altman, Edward I.(1968)。Financial Ratios, Discriminant Analysis and the Prediction of Corporate Bankruptcy。The Journal of Finance，23(4)，589-609。
9.	Zmijewski, Mark E.(1984)。Methodological Issues Related to the Estimation of Financial Distress Prediction Models。Journal of Accounting Research，22(Supplement)，59-82。
10.	楊佳寧、陳漢沖(2003)。存活分析模型於信用風險管理之應用－以臺灣上市櫃公司為例。貨幣觀測與信用評等，39，106-118。延伸查詢
11.	Singer, J. D.、Willett, J. B.(1993)。It's about Time: Using Discrete-time Survival Analysis to Study Duration and the Timing of Events。Journal of Educational Statistics，18(2)，155-195。
12.	Lando, D.、Skodeberg, T. M.(2002)。Analyzing Rating Transitions and Rating Drift with Continuous Observations。Journal of Banking & Finance，26，423-444。

圖書
1.	Lancaster, T.(1990)。The Econometric Analysis of Transition Data。Cambridge。
2.	Klein, John P.、Moeschberger, Melvin L.(1997)。Survival Analysis: Techniques for Censored and Truncated Data。New York, NY：Springer-Verlag。
3.	Cox, D. R.、Oakes, D.(1984)。Analysis of Survival Data。The Chapman and Hall Press。
4.	Fan, J.、Gijbels, I.(1996)。Local Polynomial Modeling and Its Application - Theory and Methodologies。New York：Chapman and Hall。
5.	Wand, M. P.、Jones, M. C.(1995)。Kernel Smoothing。New York：Chapman and Hall。
6.	Casella, G.、Berger, R. L.(2002)。Statistical Inference。Duxbury。
7.	Saunders, Anthony、Allen, Linda(2002)。Credit Risk Measurement: New Approaches to Value at Risk and Other Paradigms。New York, NY：John Wiley & Sons, Inc.。

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