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題名：The Order Strategy of Informed Traders in an Order-driven Market
書刊名：財務金融學刊
作者：朱榕屛／王明昌 引用關係／郭照榮 引用關係
作者(外文)：Zu, Lon-ping／Wang, Ming-chang／Kuo, Chau-jung
出版日期：2008
卷期：16:2
頁次：頁127-173
主題關鍵詞：委託單策略；資訊交易者；價格形成；Order strategy；Informed traders；Price formation
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期刊論文
1.Handa, P.、Schwartz, R.、Tiwari, A.(2003)。Quote Setting and Price Formation in an Order Driven Market。Journal of Financial Markets，6(4)，461-489。  new window
2.Glosten, L.(1994)。Is the Electronic Open Limit Order Book Inevitable?。Journal of Finance，49，1127-1161。  new window
3.Copeland, Thomas E.、Galai, Dan(1983)。Information Effects on the Bid-ask Spreads。Journal of Finance，38，1457-1469。  new window
4.Holden, Craig W.、Subrahmanyam, Avanidhar(1992)。Long-lived Private Information and Imperfect Competition。The Journal of Finance，47(1)，247-270。  new window
5.Ahn, Hee-Joon、Bae, Kee-Hong、Chan, Kalok(2001)。Limit Orders, Depth and Volatility: Evidence from the Stock Exchange of Hong Kong。Journal of Finance，56(2)，767-788。  new window
6.Biais, Bruno、Hillion, Pierre、Spatt, Chester(1995)。An Empirical Analysis of the Limit Order Book and the Order Flow in the Paris Bourse。Journal of Finance，50(5)，1655-1689。  new window
7.Handa, Puneet、Schwartz, Robert A.(1996)。Limit Order Trading。Journal of Finance，51(5)，1835-1861。  new window
8.Ranaldo, Angelo(2004)。Order Aggressiveness in Limit Order Book Markets。Journal of Financial Markets，7(1)，53-74。  new window
9.Glosten, Lawrence R.、Milgrom, Paul R.(1985)。Bid, ask and transaction prices in a specialist market with heterogeneously informed traders。Journal of Financial Economics，14(1)，71-100。  new window
10.Foucault, T.(1999)。Order Flow Composition and Trading Costs in a Dynamic Order Driven Market。Journal of Financial Markets，2，99-134。  new window
11.Chakravarty, S.、Holden, C.(1995)。An Integrated Model of Market and Limit Orders。Journal of Financial Intermediation，4，213-241。  new window
12.Al-Suhaibani, M.、Kryzanowski, L.(2000)。An Exploratory Analysis of the Order Book, and Order Flow and Execution on the Saudi Stock Market。Journal of Banking & Finance，24，1323-1357。  new window
13.Holden, C. W.、Subrahmanyam, A.(1994)。Risk Aversion, Imperfect Competition and Long-live Information。Economics Letters，44，181-190。  new window
14.Easley, D.、O'Hara, M.(1991)。Order form and Information in Securities Markets。Journal of Finance，46，905-927。  new window
15.Lo, A.、MacKinlay, C.、Zhang, J.(2002)。Econometric Models of Limit-order Executions。Journal of Financial Economics，65，31-71。  new window
會議論文
1.Nevmyvaka, Y.、Kearns, M.、Papandreou, A.、Sycara, K. P.(2005)。Electronic Trading in Order-driven Markets: Efficient Execution。0。190-197。  new window
研究報告
1.Ellul, A.、Holden, C. W.、Jain, P.、Jennings, R.(2003)。Determinants of Order Choice on the New York Stock Exchange。0。  new window
2.Angel, J. A.(1990)。Order Placement Strategy of Informed Investors: Market vs Limit Orders。0。  new window
3.Chordia, T.、Subrahmanyam, A.(1992)。Off-floor Market Making, Payment-for-order-flow, and the Tick Size。0。  new window
4.Haris, L.(1994)。Optimal Dynamic Order Submission Strategies in Some Stylized Trading Problems。0。  new window
 
 
 
 
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