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題名：運用財務比率預測股票報酬之研究--以臺灣及中國金融業為例
書刊名：當代商管研究
作者：陳碧秀 引用關係／李雯惠
出版日期：2011
卷期：3:2
頁次：頁104-126
主題關鍵詞：財務比率；股票報酬；金融業；單根檢定；逐步；Financial ratio；Stock returns；Financial industry；Unit root test；Stepwise regression method
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期刊論文
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2.方文碩、張倉耀(20020400)。風險貼水與外匯市場效率性。管理評論，21(2)，27-51。new window  延伸查詢new window
3.劉映興、何亮君、陳家彬(20071200)。混合分配假說、風險、交易量、股票報酬與波動不對稱之研究--以臺灣股市為例。明道學術論壇，3(2)，81-90。new window  延伸查詢new window
4.蘇榮斌、黃孟祥(2008)。風險值之預測：以台灣、韓國、新加坡及馬來西亞等國家股票市場為例。中華技術學院學報，39，181-198。  延伸查詢new window
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23.Fama, Eugene F.、French, Kenneth R.(1988)。Dividend Yields and Expected Stock Returns。Journal of Financial Economics，22(1)，3-25。  new window
24.Dickey, David A.、Fuller, Wayne A.(1979)。Distribution of the Estimators for Autoregressive Time Series With a Unit Root。Journal of the American Statistical Association，74(366)，427-431。  new window
25.Fama, Eugene F.(1970)。Efficient Capital Markets: A Review of Theory and Empirical Work。The Journal of Finance，25(2)，383-417。  new window
26.Lintner, John(1965)。The Valuation of Risk Assets and the Selection of Risky Investments in Stock Portfolios and Capital Budgets。Review of Economics and Statistics，47(1)，13-37。  new window
27.Mossin, Jan(1966)。Equilibrium in a Capital Asset Market。Econometrica，34(4)，768-783。  new window
28.Sharpe, William F.(1964)。Capital Asset Prices: A Theory of Market Equilibrium under Conditions of Risk。The Journal of Finance，19(3)，425-442。  new window
29.Jegadeesh, Narasimhan、Titman, Sheridan(1993)。Returns to Buying Winners and Selling Losers: Implications for Stock Market Efficiency。The Journal of Finance，48(1)，65-91。  new window
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會議論文
1.Bandi, F.、J. Russell(2004)。Microstructure Noise, Realized Volatility, and Optimal Sampling。  new window
學位論文
1.林永松(1993)。在不同長短之累計期間下盈餘對股票報酬解釋能力之比較(碩士論文)。國立台灣大學。  延伸查詢new window
2.楊淑如(1992)。股票基本分析指標獲利性之研究公司因素(碩士論文)。國立臺灣大學。  延伸查詢new window
3.劉若蘭(1995)。財務比率資訊內涵之實證研究(碩士論文)。東吳大學。  延伸查詢new window
4.蕭義展(2001)。財務報表資訊內涵與股價報酬率的關聯性(碩士論文)。國立中山大學。  延伸查詢new window
5.盧麗安(1996)。財務基本分析與臺灣股價表現(碩士論文)。國立中山大學。  延伸查詢new window
6.陳世章(1998)。基本分析與股價報酬之關聯性(碩士論文)。國立臺灣大學。  延伸查詢new window
7.邱玉玫(1992)。運用財務報表分析預測股票超額報酬率之研究(碩士論文)。國立臺灣大學。  延伸查詢new window
圖書
1.Box, George E. P.、Jenkins, Gwilym M.、Reinsel, Gregory C.(1994)。Time Series Analysis: Forecasting and Control。San Francisco, CA：Holden-Day。  new window
2.林震岩(2006)。多變量分析：SPSS的操作與應用。臺北：智勝文化事業有限公司。  延伸查詢new window
3.林茂文(1992)。時間數列分析與預測。臺北：華泰書局。  延伸查詢new window
單篇論文
1.Treynor, J. L.(1961)。Market Value, Time, and Risk。  new window
 
 
 
 
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