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引文資料
題名:
平盤以下不得放空限制對價格形成的影響
書刊名:
證券市場發展季刊
作者:
林祐民
/
林信助
/
劉玉珍
作者(外文):
Lin, Yo-min
/
Lin, Shinn-juh
/
Liu, Yu-jane
出版日期:
2011
卷期:
23:3=91
頁次:
頁85-114
主題關鍵詞:
放空限制
;
效率市場性
;
漲檔放空規定
;
Short-sale constraint
;
Market efficiency
;
Uptick rule
原始連結:
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相關次數:
被引用次數:期刊(
3
) 博士論文(0) 專書(0) 專書論文(0)
排除自我引用:
3
共同引用:0
點閱:73
期刊論文
1.
Bris, Arturo、Goetzmann, William N.、Zhu, Ning(2007)。Efficiency and the bear: Short sales and markets around the world。Journal of Finance,62(3),1029-1080。
2.
Figlewski, Stephen、Webb, Gwendolyn P.(1993)。Options, Short Sales and Market Completeness。The Journal of Finance,48(2),761-777。
3.
Diamond, Douglas W.、Verrecchia, Robert E.(1987)。Constraints on short-selling and asset price adjustment to private information。Journal of Financial Economics,18(2),277-311。
4.
Jones, Charles M.、Lamont, Owen A.(2002)。Short-sale constraints and stock returns。Journal of Financial Economics,66(2/3),207-239。
5.
Figlewski, S.(1981)。The informational effects of restrictions on short sales: some empirical evidence。Journal of Financial and Quantitative Analysis,16(4),463-476。
6.
Hong, H.、Stein, J. C.(2003)。Differences of opinion, short-sales constraints and market crashes。Review of Financial Studies,16(2),487-525。
7.
Desai, Hemang、Ramesh, K.、Thiagarajan, S. Ramu、Balachandran, Bala V.(2002)。An Investigation of the Informational Role of Short Interest in the NASDAQ Market。Journal of Finance,57(5),2263-2287。
8.
Asquith, P.、Pathak, P.、Ritter, J.(2005)。Short interest, institutional ownership, and stork returns。Journal of Financial Economics,78(2),243-276。
9.
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10.
Miller, E. M.(1977)。Risk, Uncertainty, and Divergence of Opinion。Journal of Finance,32(4),1151-1168。
11.
Harrison, J. Michael、Kreps, David M.(1978)。Speculative investor behavior in a stock market with heterogeneous expectations。Quarterly Journal of Economics,92(2),323-336。
12.
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13.
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14.
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15.
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16.
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17.
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18.
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19.
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20.
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21.
Han, B.、Wang, Q.(2005)。Institutional Investors。Investment Constraints and Stock Momentum。
22.
Chen, H.、Singal, V.(2003)。Role of Speculative Short Sales in Price Formulation: The Case of the Weekend Effect。The Journal of Finance,58,685-705。
23.
Danielsen, B. R.、Sorescu, S. M.(2001)。Why do Option Introductions Depress Stock Prices? A study of Diminishing Short-sale Constraints。Journal of Financial and Quantitative Analysis,36,451-484。
24.
Scheinkman, J.、Xiong, W.(2003)。Overconfidence and Speculative Bubbles。Journal of Political Economy,111,1183-1219。
25.
Woolridge, J. R.、Dickinson, A.(1994)。Short Selling and Common Stock Prices。Financial Analysts Journal,50,20-28。
26.
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研究報告
1.
Diether, K.、Lee, K. H.、Werner, I.(2007)。It's SHO Time! Short-sale Price Tests and Market Quality。
2.
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3.
Diether, K.、Lee, K. H.、Werner, I.(2005)。Can Short Sellers Predict Returns? Daily Evidence。
4.
Angel, J.(1997)。Short Selling on the NYSE。
5.
Office of Economic Analysis, SEC(2007)。Economic Analysis of the Short Sale Price Restrictions Under the Regulation SHO Pilot。
6.
Alexander, G. J.、Peterson, M. A.(2006)。(How) Do Price Tests Affect Short Selling?。
7.
Andrade, G.、Chang, C.、Seasholes, M.(2005)。Predictable Reversals, Cross-Stock Effects, and the Limits of Arbitrage。
8.
Asquish, P.、Meulbroek, L.(1995)。An Empirical Investigation of Short Interest。
9.
Boehmer, E.、Kelley, E.(2006)。Institutional Investors and Informational Efficiency of Prices。
圖書
1.
Bris, A.、Goetzinann, W. N.、Zhu, N.(2003)。Short-sales in Global erspective。Short Selling: Strategies, Risks, and Rewards。N.J.。
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