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來源文獻資料
引文資料
題名:
應用Copulas與極端值理論估計風險值
書刊名:
風險評論
作者:
林君瀌
/
黃美月
/
翁珮華
作者(外文):
Lin, Jun-biao
/
Huang, Mei-yueh
/
Weng, Pei-hua
出版日期:
2011
卷期:
4:1
頁次:
頁105-132
主題關鍵詞:
關聯性結構
;
極端值理論
;
風險值
;
國際投資組合
;
Copulas
;
Extreme value theory
;
Value at risk
;
International portfolios
原始連結:
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相關次數:
被引用次數:期刊(0) 博士論文(0) 專書(0) 專書論文(0)
排除自我引用:0
共同引用:
4
點閱:23
期刊論文
1.
Jondeau, E.、Rockinger, M.(2006)。The Copula-GARCH Model of Conditional Dependencies: An International Stock Market Application。Journal of International Money and Finance,25,827-853。
2.
Sklar, M.(1959)。Fonctions de ŕepartition à n dimensions et leurs marges。Publ. Inst. Statist. Univ. Paris,8,229-231。
3.
Bali, T. G.、Neftci, S. N.(2003)。Disturbing Extremal Behavior of Spot Rate Dynamics。Journal of Empirical Finance,10(4),455-477。
4.
林楚雄、王韻怡(20060300)。考慮GARCH效果下的尾部指數與風險值應用。風險管理學報,8(1),49-70。
延伸查詢
5.
Meneguzzo, Davide、Vecchiato, Walter(2004)。Copula sensitivity in collateralized debt obligations and basket default swaps。Journal of Futures Markets,24(1),37-70。
6.
Bachman, D.、Choi, J. J.、Jeon, B. N.、Kopecky, K. J.(1996)。Common Factors in International Stock Prices : Evidence from A Cointegration Study。International Review of Financial Analysis,5,39-53。
7.
Pickands, J. III(1975)。Statistical Inference Using Extreme Order Statistics。Annals of Statistics,3(1),119-131。
8.
Engle, Robert F.(1982)。Autoregressive Conditional Heteroscedasticity with Estimates of the Variance of United Kingdom Inflation。Econometrica,50(4),987-1008。
9.
Artzner, Philippe、Delbaen, Freddy、Eber, Jean-Marc、Heath, David(1999)。Coherent measures of risk。Mathematical Finance,9(3),203-228。
10.
Gençay, R.、Selçuk, F.(2004)。Extreme Value Theory and Value at Risk: Relative Performance in Emerging Markets。International Journal of Forecasting,20(2),287-303。
11.
Kupiec, Paul H.(1995)。Techniques for Verifying the Accuracy of Risk Measurement Models。Journal of Derivatives,3(2),73-84。
12.
McNeil, A. J.、Frey, R.(2000)。Estimation of tail-related risk measures for heteroscedastic financial time series: an extreme value approach。Journal of Empirical Finance,7(3/4)=56,271-300。
13.
Glosten, Lawrence R.、Jagannathan, Ravi、Runkle, David E.(1993)。On the Relation Between the Expected Value and the Volatility on the Nominal Excess Returns on Stocks。Journal of Finance,48(5),1779-1801。
14.
莊益源、林文昌、徐嘉彬、邱臙珍(2003)。靜態與動態風險值模型績效之比較。證券市場發展季刊,15(4),107-159。
延伸查詢
15.
Cherubini,U.、Luciano, E.(2002)。Bivariate Option Pricing With Copulas。Applied Mathematical Finance,9,69-86。
16.
Coles,S. G.、Heffernan, J.、Tawn, J. A.(1999)。Dependence Measures for Extreme Value Analyses。Extremes,3,5-38。
17.
Fernandez, V(2005)。Risk Management under Extreme Events。International Review of Financial Analysis,14,113-148。
18.
Longin, F. M.(2005)。The Choice of the Distribution of Asset Return:How Extreme Value Theory Can Help ?。Journal of Banking and Finance,29,1017-1035。
19.
Roll, R.(1989)。Price Volatility, International Market Links and Their Implication for Regulatory Policies。Journal of Financial Services Research,3,211-236。
20.
Goorbergh, R. W. J.、Genest, C.、Werker, B. J. M.(2005)。Bivariate Option Pricing Using Dynamic Copula Models。Insurance, Math.Econ,37,101-114。
21.
Hotta. L. K.、Lucas, E. C.、Palaro,H.P.(2008)。Estimation of VaR Using Copula and Extreme Value Theory。Multinational Finance Journal,12,205-218。
22.
Junker, M.、Szimayer, A.、Wagner, N.(2006)。Nonlinear Term Structure Dependence: Copula Functions, Empirical and Risk Implications。Journal of International Money and Finance,25,827-853。
23.
Seymour, A. J.、Polakow, D. A.(2003)。A Coupling of Extreme-Value Theory and Volatility Updating with Value-at-Risk Estimation in Emerging Markets : A South African Test。Multinational Finance Journal,7,3-23。
24.
Morgan, J. P.(1994)。Soil Impoverishment: A Little Known Technique Holds Potential for Establishing Prairie。Restoration and Management Notes,12,55-56。
25.
Nelson, D. B.、Cao,C. Q.(1992)。Iaequality Constraints in The Univariate GARCH model。Journal of Business and Economic Statistics,10,229-235。
26.
Neslehova, J.、Rmbrechts, P.、Demoulin, C.(2006)。Infinite-Mean Models and the LDA for Operational Risk。Journal of Operational Risk,1,3 -25。
27.
Ozun, A.、Cifter, A.(2007)。Portfolio Value-at-Risk with Time-Varying Copula: Evidence from Latin American。Journal of Applied Sciences,7,1916-1923。
研究報告
1.
Joe, Harry、Xu, James J.(1996)。The Estimation Method of Inference Functions for Margins for Multivariate Models。Department of Statistics, University of British Columbia。
學位論文
1.
Patton, A. J.(2001)。Applications of Copula Theory in Financial Econometrics,San Diego。
圖書
1.
Nelsen, Roger B.(1999)。An Introduction to Copulas。New York:Springer。
2.
McNeil, A. J.、Frey, R.、Embrechts, P.(2005)。Quantitative Risk Management: Concepts, Techniques and Tools。Princeton University Press。
3.
Jorion, P.(2007)。Value at Risk-The New Benchmark for Managing Financial Risk。New York:The McGraw-Hill Companies。
4.
Embrechts, P.、McNeil, A.、Strauman, D.(2002)。Correlation and Dependence Properties in Risk Management: Properties and Pitfalls。Risk Management: Value at Risk and Beyond。
其他
1.
Boyer,B. H.,Gibson, M. S.,Loretan, M.(1999)。Pitfalls in Tests for Changes in Correlation。
2.
Romano, C.(2002)。Applying Copula Function to Risk Management,http://www.icer.it/workshop/Romano.pdf。
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