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題名：波動門檻值在賣出勒式策略應用之研究--以臺指選擇權為例
書刊名：國立虎尾科技大學學報
作者：許江河 引用關係／唐繼舜
作者(外文)：Hsu, Philip／Tang, Ji-shun
出版日期：2012
卷期：30:4
頁次：頁19-26
主題關鍵詞：臺指選擇權；隱含波動度；實際波動度；TAIEX options；Implied volatility；Actual volatility
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期刊論文
1.Fleming, Jeff、Ostdiek, Barbara、Whaley, Robert E.(1996)。Trading Costs and the Relative Rates of Price Discovery in Stock, Futures, and Option Markets。Journal of Futures Markets，16(4)，353-387。  new window
2.Christensen, Bent J.、Prabhala, Nagpumanand R.(1998)。The Relation between Implied and Realized Volatility。Journal of Financial Economics，50(2)，125-150。  new window
3.Canina, Linda、Figlewski, Stephen(1993)。The informational Content of Implied Volatility。The Review of Financial Studies，6(3)，659-681。  new window
4.Black, Fischer、Scholes, Myron S.(1973)。The Pricing of Options and Corporate Liabilities。Journal of Political Economy，81(3)，637-654。  new window
5.Jorion, P.(1995)。Predicting volatility in the foreign exchange market。Journal of Finance，50，507-528。  new window
研究報告
1.Corrado, C. J.、Miller. T. W.(2003)。The Forecast Quality of CBOE Implied Volatility Indexes。University of Auckland and Washington。  new window
2.Joseph K.W. Fung(2005)。The Information Content of Option Implied Volatility Surrounding the 1997 Hong Kong Stock Market Crash (計畫編號：No.21/2005)。HKIMR。  new window
 
 
 
 
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