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來源文獻資料
引文資料
題名:
不同信用評等之下可轉換公司債靜態套利實證分析
書刊名:
期貨與選擇權學刊
作者:
吳錦文
/
施佳妏
作者(外文):
Wu, Chin-wen
/
Shr, Jia-wen
出版日期:
2012
卷期:
5:2
頁次:
頁111-137
主題關鍵詞:
靜態套利
;
轉換套利
;
半動態套利
;
賣回套利
;
Static arbitrage
;
Convertible arbitrage
;
Put provision arbitrage
原始連結:
連回原系統網址
相關次數:
被引用次數:期刊(
1
) 博士論文(0) 專書(0) 專書論文(0)
排除自我引用:0
共同引用:0
點閱:85
期刊論文
1.
Kliger, Doron、Sarig, Oded(2000)。The Information Value of Bond Ratings。Journal of Finance,55(6),2879-2902。
2.
Parnell, Robert(200102)。Convertible Bond Arbitrage。Benefits Canada,21-55。
3.
Stovall, R. H.(1994)。Capturing High Yield via Convertible Arbitrage?。Financial World,163,72-74。
4.
曾凱逸(20120300)。歐債危機中之信用評等及系統性風險探討。貨幣觀測與信用評等,94,74-82。
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5.
王元章、黃永成(20100700)。可轉換日、轉換價格、股權結構與公司規模對股票價量所引發的異常效應。證券市場發展季刊,22(2)=86,95-140。
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6.
Dichev, Ilia D.、Piotroski, Joseph D.(2001)。The Long-Run Stock Returns Following Bond Ratings Changes。Journal of Finance,56(1),173-203。
7.
王昭文、吳欣駿、邱婉婷(200412)。可轉換公司債動態套利研究。臺灣期貨與衍生性商品期刊,2,179-190。
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研究報告
1.
Frost, C. A.(2006)。Credit Rating Agencies in Capital Markets: A Review of Research Evidence on Selected Criticisms of the Agencies。
學位論文
1.
古茂新(2004)。國內可轉換公司債無風險套利交易模式之實證研究(碩士論文)。大葉大學。
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2.
洪唯軒(2009)。可轉換公司債動態套利-以技術分析調整避險比例(碩士論文)。輔仁大學。
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3.
徐立文(2006)。可轉換公司債動態套利實證研究(碩士論文)。國立東華大學。
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4.
楊正仁(1999)。可轉換公司債理論價值與實際價格差異之行為分析(碩士論文)。國立交通大學。
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5.
王仁智(2009)。TCRI信用評等變動因素之實證研究(碩士論文)。國立高雄第一科技大學。
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6.
呂瓊玲(2001)。台灣可轉換公司債套利之研究(碩士論文)。長庚大學。
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7.
黃政傑(1999)。國內可轉換公司債發行條件與套利機會之研究(碩士論文)。國立中山大學。
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8.
黃超群(2005)。國內可轉換公司債操作策略及融券與轉換限制下的轉換套利研究(碩士論文)。國立成功大學。
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9.
邱怡茹(2009)。公司治理與信用風險(碩士論文)。國立高雄第一科技大學。
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10.
葉邱陞(2004)。從縱橫斷面觀點探討台灣可轉換公司債新舊制轉換規則下之套利交易(碩士論文)。銘傳大學。
延伸查詢
11.
王慧卿(2002)。從實務觀點看台灣上市公司可轉換公司債之套利(碩士論文)。國立成功大學。
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12.
鍾明希(2010)。可轉債交易策略實證研究(碩士論文)。國立政治大學。
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圖書
1.
Connolly, K. B.(19980328)。Pricing Convertible Bonds。John Wiley & Sons, Inc.。
2.
廖四郎、王昭文(2005)。期貨與選擇權:策略型交易與套利實務。臺北:新陸。
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其他
1.
Ashbaugh, H.,Collins, D.,LaFond, R.(2004)。The effects of Corporate Governance on Firm’s Credit Ratings。
圖書論文
1.
Villafranco, W. S.(199509)。Convertible Arbitrage: A Non-Traditional Alternative。Trusts and Estates。
推文
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