臺灣短期利率指標之研究__臺灣人文及社會科學引文索引資料庫

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引文資料

題名：	臺灣短期利率指標之研究
書刊名：	應用經濟論叢
作者：	高崇瑋／萬哲鈺
作者(外文)：	Kao, Chung-wei／Wan, Jer-yuh
出版日期：	2012
卷期：	92
頁次：	頁23-58
主題關鍵詞：	價格發現；訊息比例；衝擊反應分析；變異數分解；Price discovery；Information share；Impulse response analysis；Variance decomposition
原始連結：	連回原系統網址
相關次數：	被引用次數:期刊(3) 博士論文(0) 專書(0) 專書論文(0) 排除自我引用:1 共同引用:20 點閱:32

期刊論文
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21.	Chu, Q. C.、Hsieh, Wen-liang G.、Tse, Y.(1999)。Price discovery on the S & P 500 index markets: An analysis of spot index, index futures, and SPDRs。International Review of Financial Analysis，8，21-34。
22.	Stock, J. H.、Watson, M. W.(1998)。Testing for Common Trends。Journal of the American Statistical Association，83，1097-1107。
23.	侯德潛、田慧琦(20000900)。通貨膨脹預期與泰勒法則--臺灣地區實證分析。中央銀行季刊，22(3)，21-48。延伸查詢
24.	MacKinnon, James G.(1996)。Numerical Distribution Functions for Unit Root and Cointegration Tests。Journal of Applied Econometrics，11(6)，601-618。
25.	李榮謙(19980300)。貨幣政策操作目標之抉擇--兼論隔夜利率的情報內涵。中央銀行季刊，20(1)，28-53。延伸查詢
26.	Gregory, A. W.、Hansen, B. E.(1996)。Residual-based tests for cointegration in models with regime shifts。Journal of Econometrics，70(1)，99-126。
27.	King, Robert G.、Plosser, Charles I.、Stock, James H.、Watson, Mark W.(1991)。Stochastic Trends and Economic Fluctuations。American Economic Review，81(4)，819-840。
28.	Johansen, Søren、Juselius, Katarina(1990)。Maximum Likelihood Estimation and Inference on Cointegration: with Applications to the Demand for Money。Oxford Bulletin of Economics and Statistics，52(2)，169-210。
29.	Fung, Joseph K. W.、Tse, Yiuman(2008)。Efficiency of single‐stock futures: An intraday analysis。Journal of Futures Markets，28(6)，518-536。
30.	Kwiatkowski, Denis、Phillips, Peter C. B.、Schmidt, Peter、Shin, Yongcheol(1992)。Testing the null hypothesis of stationarity against the alternative of a unit root: How sure are we that economic time series have a unit root?。Journal of Econometrics，54(1-3)，159-178。
31.	Zivot, Eric、Andrews, Donald W. K.(1992)。Further Evidence on the Great Crash, the Oil-price Shock, and the Unit-root Hypothesis。Journal of Business and Economic Statistics，10(3)，251-270。

會議論文
1.	劉淑敏(1998)。泰勒法則在台灣的實證研究。1998年總體經濟計量模型研討會。中央研究院經濟研究所。延伸查詢

學位論文
1.	蘇詠智(1997)。臺灣隔夜拆款利率之變異性與指標性研究(碩士論文)。國立臺灣大學。延伸查詢
2.	王宏文(1996)。貨幣政策中間目標及操作目標之選擇--台灣地區之實證研究(碩士論文)。國立台灣大學。延伸查詢
3.	房婉縈(1994)。同業拆款利率資訊內含之研究(碩士論文)。國立臺灣大學。延伸查詢

其他
1.	吳恭維(1995)。台灣公債市場報酬之分析。延伸查詢
2.	沈中華(1998)。使用門檻Taylor’sRule衡量台灣貨幣政策--兼論對亞洲金融風暴的反應，台北：中央研究院經濟研究所。延伸查詢
3.	林坤瑲(2005)。台灣短期利率指標之研究--Telerate與SIRIS之比較。延伸查詢
4.	陳姿穎(2009)。TAIBOR與LIBOR的連動分析。延伸查詢
5.	黃鈺婷(2010)。短期財經指標預測：TAIBOR預期與非預期效果之實證研究。延伸查詢
6.	劉嘉瑜(1993)。利率交換合約在台灣市場的可行性。延伸查詢
7.	劉德明與劉嘉瑜(1993)。新台幣利率交換市場在台灣之可行性研究。延伸查詢
8.	De Grauwe, P.(1989)。Is the European Monetary System a DM-Zone?。
9.	Feinman, J.(1993)。Estimating the Open Market Desk’s Daily Reaction Function。
10.	Fratinaai, M. and J. Von Hagen(1990)。German Dominance in the EMS: The Empirical Evidence。
11.	Garbade, K. D. and W. L. Silber(1979)。Dominant and Satellite Markets: A Study of Duallytraded securities。
12.	Hendershott, P. H.(1976)。The Structure of International Interest Rates, the U.S. Treasury Bill Rate and the Eurodollar Deposit Rate。
13.	Karfakis, C. J. and D. M. Moschos(1990)。Interest Rate Linkages within the European Monetary System: A Time Series Analysis。
14.	Katsimbris, G. M. and S. M. Miller(1993)。Interest Rate Linkages within the European Monetary System: Further Analysis。
15.	Kao, C. W. and J. Y. Wan(2009)。Information Transmission and Market Interactions across the Atlantic: An Empirical Study on the Natural Gas Market。
16.	Lee, J. and M. C. Strazicich(2003)。Minimum Lagrange Multiplier Unit Root Tests with Two Structural Break。
17.	Roope, M. and R. Zurbruegg(2002)。The Intraday Price Discovery Process between the Singapore Exchange and Taiwan Futures Exchange。
18.	So, R. W. and Y. Tse(2004)。Price Discovery in the Hang Seng Index Markets: Index, Futures, and the Tracker Fund。
19.	Tse, Y., T. H. Lee, and G. G. Booth(1996)。The International Transmission of Information in Eurodollar Futures Markets: A Continuously Trading Market Hypothesis。
20.	Wan, J. Y. and C. W. Kao(2009)。Price Discovery in Taiwan’s Foreign Exchange Market。

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