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來源文獻資料
引文資料
題名:
國際政經情勢對臺灣股市影響之研究:以政府國安基金處理機制為例
書刊名:
全球政治評論
作者:
王麗薰
作者(外文):
Wang, Li-syun
出版日期:
2013
卷期:
42
頁次:
頁113-132
主題關鍵詞:
國安基金
;
股票市場
;
護盤
;
金融市場
;
National stabilization fund
;
Stock market
;
Stabilization
;
Financial market
原始連結:
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相關次數:
被引用次數:期刊(
1
) 博士論文(0) 專書(0) 專書論文(0)
排除自我引用:
1
共同引用:
10
點閱:114
期刊論文
1.
Shields, Kalvinder(1997)。Threshold Modelling of Stock Return Volatility on Eastern European Markets。Economics of Planning,30(2/3),107-125。
2.
劉映興、陳英豪、陳家彬(20100900)。大型權值股之風險、報酬、波動性與同期交易量的關係--以亞洲金融風暴過後華人地區股市的實證分析。臺灣銀行季刊,61(3),301-323。
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3.
洪榮耀、馬黛(20111200)。市場資訊交易者與護盤者行為之分析:以921地震期間之臺股為例。商管科技季刊,12(4),343-374。
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4.
鄒易凭、胡緒寧、鄭婉秀(20081200)。不對稱幂級數GARCH模型之多樣化應用。東吳經濟商學學報,63,29-51。
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5.
林楚雄、劉維琪、吳欽杉(19990900)。不對稱GARCH模型的研究。管理學報,16(3),479-515。
延伸查詢
6.
Bollerslev, Tim、Chou, Ray Y.、Kroner, Kenneth F.(1992)。ARCH Modeling in Finance: A Review of the Theory and Empirical Evidence。Journal of Econometrics,52(1/2),5-59。
7.
Phillips, Peter C. B.、Perron, Pierre(1988)。Testing for a unit root in time series regression。Biometrika,75(2),335-346。
8.
Said, S. E.、Dickey, David A.(1984)。Testing for Unit Roots in Autoregressive-Moving Average Models of Unknown Order。Biometrika,71(3),599-607。
圖書
1.
Scheicher, Martin(1999)。Modeling Polish Stock Returns。Capital Markets in Central and Eastern Europe。Northampton, MA:Edward Elgar。
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