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摘要
外文摘要
引文資料
題名:
貨幣政策,銀行特徵與銀行風險承擔--基於中國銀行業的面板數據分析
書刊名:
兩岸金融季刊
作者:
沈中華
/
王儷容
/
王翔宇
作者(外文):
Shen, Chung-hua
/
Wang, Lee-rong
/
Wang, Xiang-yu
出版日期:
2016
卷期:
4:1
頁次:
頁1-28
主題關鍵詞:
貨幣政策
;
銀行特徵
;
銀行風險承擔
;
GMM估計
;
Monetary policy
;
Bank characteristics
;
Bank risk-taking
;
GMM
原始連結:
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本文主要研究中國大陸寬鬆的貨幣政策是否增加了銀行的風險承擔水平,以及銀行個體特徵對銀行風險的影響。本文利用中國大陸銀行業2007 年至2013 年的平衡面板數據,利用動態面板數據的系統GMM 估計進行了實證分析。GMM 估計的實證結果表明,低利率政策增加了銀行的風險承擔,而且資本適足率、資產收益率、總資產規模、流動性比率、非利息收入占比越大的銀行,風險承擔水平越低。異質性檢驗的結果表明,不同特徵的銀行其風險承擔對貨幣政策反應的敏感程度不同。
以文找文
In this paper, we focus on whether easy monetary policy of China will increase the risk-taking level of Chinese banks. Based on System-GMM, this paper uses balanced panel data of Chinese banks from 2007 to 2013 to get the empirical results. The results show that low interest rate policy will increase the risk-taking behavior of banks and the banks with higher capital adequacy ratio, return of assets, total asset scale, liquidity ratio and non-interest income ratio will have lower risk-taking level. Heterogeneity test shows that for banks with different characteristics, there’re differences in sensitivitities of banks’ risk-taking behavior to monetary policy signals.
以文找文
期刊論文
1.
Gambacorta, L.(2009)。Monetary Policy and the Risk-taking Channel。BIS Quarterly Review,2009(Dec.),43-53。
2.
Maddaloni, Angela、Peydró, José-Luis(2011)。Bank risk-taking, securitization, supervision, and low interest rates: Evidence from the euro-area and the us lending standards。Review of Financial Studies,24(6),2121-2165。
3.
Shen, C. H.、Chen, C. F.(2008)。Causality between banking and currency fragilities: A dynamic panel model。Global Finance Journal,19(2),85-101。
4.
Rajan, R. G.(2006)。Has Finance Made the World Riskier?。European Financial Management,12(4),499-533。
5.
Blundell, R.、Bond, S.(1998)。Initial Conditions and Moment Restrictions in Dynamic Panel Data Model。Journal of Econometrics,87(1),115-143。
6.
Jiménez, G.、Ongena, S.、Peydró, J. L.、Saurina Salas, J.(2009)。Hazardous Times for Monetary Policy: What Do Twenty‐Three Million Bank Loans Say About the Effects of Monetary Policy on Credit Risk taking?。Econometrica,82(2),463-505。
7.
牛曉健、裘翔(2013)。利率與銀行風險承擔--基於中國上市銀行的實證研究。金融研究,2013(4),15-28。
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8.
方意、趙勝民、謝曉聞(2012)。貨幣政策的銀行風險承擔分析--兼論貨幣政策與宏觀審慎政策協調問題。管理世界,2012(11),9-19。
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9.
于一、何維達(2011)。貨幣政策、信貸質量與銀行風險偏好的實證檢驗。國際金融研究,2011(12),59-68。
延伸查詢
10.
Shen, C. H.、Lee, Y. S.、Wu, M. W.、Guo, N.。Causality between Twin Booms in China。International Review of Economics and Finance。
11.
劉生福、李成(2014)。貨幣政策調控,銀行風險承擔與宏觀審慎管理--基於動態面板系統GMM模型的實證分析。南開經濟研究,2014(5),24-39。
延伸查詢
12.
潘敏、張依茹(2012)。宏觀經濟波動下銀行風險承擔水平研究--基於股權結構異質性的視角。財貿經濟,2012(10),57-65。
延伸查詢
13.
張雪蘭、何德旭(2012)。貨幣政策立場與銀行風險承擔--基於中國銀行業的實證研究(2000-2010)。經濟研究,2012(5),31-44。
延伸查詢
14.
徐明東、陳學彬(2012)。貨幣環境,資本充足率與商業銀行風險承擔。金融研究,2012(7),48-62。
延伸查詢
15.
Delis, Manthos D.、Kouretas, Georgios P.(2011)。Interest Rates and Bank Risk-taking。Journal of Banking and Finance,35(4),840-855。
16.
Dell'Ariccia, Giovanni、Marquez, Robert(2006)。Lending Booms and Lending Standards。Journal of Finance,61(5),2511-2546。
17.
Arellano, Manuel、Bond, Stephen R.(1991)。Some Tests of Specification for Panel Data: Monte Carlo Evidence and an Application to Employment Equations。The Review of Economic Studies,58(2),277-297。
18.
Arellano, Manuel、Bover, Olympia(1995)。Another Look at the Instrumental Variable Estimation of Error-Components Models。Journal of Econometrics,68(1),29-51。
19.
Sargan, J. D.(1958)。The Estimation of Economic Relationships Using Instrumental Variables。Econometrica: Journal of the Econometric Society,26(3),393-415。
研究報告
1.
Bario, C.、Zhu, H.(2008)。Capital Regulation, Risk-taking and Monetary Policy: A Missing Link in the Transmission Mechanism?。
2.
Altumbas, Y.、Gambacorta, L.、Marquez-Ibanez, D.(2010)。Does Monetary Policy Affect Bank Risk-Taking?。
3.
De Nicoló, G.、Dell'Ariccia, G.、Laeven, L.、Valencia, F.(2010)。Monetary Policy and Bank Risk Taking。
4.
Adrian, T.、Shin, H. S.(2009)。Money, iquidity, and Monetary policy。
學位論文
1.
陳昇鴻(2007)。銀行風險承擔之研究(博士論文)。國立中興大學。
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