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題名：SPAN跨商品價差折抵參數估計之理論與實證
書刊名：期貨與選擇權學刊
作者：黃瑋苓／劉德明／陳操斐
作者(外文)：Huang, Wei-ling／Lieu, Derming／Chen, Chao-fei
出版日期：2016
卷期：9:3
頁次：頁149-192
主題關鍵詞：SPAN保證金系統；跨商品間的價差折抵；Delta耗用比率；遮蓋率；SPAN margin system；Inter-commodity spread；Delta ratio；Coverage ratio
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期刊論文
1.李進生、顧廣平、林研秀、袁淑芳(20060700)。SPAN保證金系統風險參數之設計。臺灣期貨市場，8(4)，51-63。  延伸查詢new window
2.張森林、石百達、李存修、施宗佐(20091100)。臺股指數期貨保證金估計模型及結構比之研究。期貨與選擇權學刊，2(2)，109-138。new window  延伸查詢new window
3.劉德明、戴良安(20071200)。股票衍生性商品組合保證金系統之建構與比較。中山管理評論，15(4)，817-853。new window  延伸查詢new window
4.蔡蒔銓、林蒼祥、李進生、段昌文(20060900)。SPAN系統風險參數之敏感度分析。臺灣期貨市場，8(5)，29-43。  延伸查詢new window
5.林蒼祥、顧廣平、孫效孔(20060700)。SPAN系統與現行保證金制度之比較。臺灣期貨市場，8(4)，22-50。  延伸查詢new window
6.Kupiec, P. H.(1994)。The Performance of S&P 500 Futures Product Margins under the SPAN Margining System。Journal of Futures Markets，14(7)，789-811。  new window
7.Kupiec, P. H.、White, A. P.(1996)。Regulatory Competition and the Efficiency of Alternative Derivative Product Margining System。Journal of Futures Markets，16(8)，943-968。  new window
8.Kupiec, Paul H.(1995)。Techniques for Verifying the Accuracy of Risk Measurement Models。Journal of Derivatives，3(2)，73-84。  new window
研究報告
1.臺灣期貨交易所(2013)。整戶風險保證金計收方式(SPAN)適用商品範圍及現行SPAN參數妥適性之研究。  延伸查詢new window
學位論文
1.林妍秀(2006)。SPAN期貨結算系統之風險參數估計(碩士論文)。淡江大學。  延伸查詢new window
圖書
1.Bodie, Z.、Kane, A.、Marcus, A. L.(2014)。Investments and Portfolio Management Global Edition。Irwin：McGraw-Hill。  new window
2.Jorion, P.(2001)。Value at Risk: The New Benchmark for Controlling Market。New York：McGraw-Hill。  new window
其他
1.CME(2002)。SPAN 4 Technical Specifications，CME。  new window
2.CME(2010)。CME SPAN Methodology, Standard Portfolio Analysis of Risk，http://www.cmegroup.com/clearing/files/spanmethodology.pdf。  new window
3.JSCC(2008)。Operating Procedure for Setting SPAN Parameters，http://www.jscc.co.jp/en/data/Operational-Proceduresfor-Setting-SPAN-Parameters_200806231.pdf。  new window
4.NASDAQ OMX(2015)。SPAN Margin Methodology Guide for Commodity derivatives，http://www.takasbank.com.tr/tr/Documents/mkt/Commodities%20Margin%20Guide.pdf。  new window
5.Reserve Bank of Australia(2013)。appendix-b1.2-asx-clear-futures，http://www.rba.gov.au/payments-and-infrastructure/financialmarket-infrastructure/clearing-and-settlement-facilities/assessments/2012-2013/pdf/appendix-b1.2-asx-clear-futures.pdf。  new window
 
 
 
 
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