期刊論文1. | 賴藝文、簡進嘉(20070100)。永久/暫時模型及資訊分享模型之價格發現研究--以期交稅調降後臺指期貨及摩臺指期貨為例。輔仁管理評論,14(1),61-84。 延伸查詢![new window](/gs32/images/newin.png) |
2. | 詹司如、許溪南、林靖中、陳建義(20070600)。現貨交易活動對期貨領先地位之影響。交大管理學報,27(1),169-194。 延伸查詢![new window](/gs32/images/newin.png) |
3. | Bohl, M. T.、Salm, C. A.、Schuppli, M.(2011)。Price discovery and investor structure in stock index futures。Journal of Futures Markets,31(3),282-306。 ![](/gs32/thssjcncl/image/nclsfx.gif) ![new window](/gs32/images/newin.png) |
4. | Granger, C. W. J.(1969)。Investigation Causal Relations by Econometric Models and Cross-spectral Methods。Econometrica,37(3),424-438。 ![](/gs32/thssjcncl/image/nclsfx.gif) ![new window](/gs32/images/newin.png) |
5. | Shu, J.、Zhang, J. E.(2012)。Causality in The VIX Futures Market。Journal of Futures Markets,32(1),24-46。 ![](/gs32/thssjcncl/image/nclsfx.gif) ![new window](/gs32/images/newin.png) |
6. | 詹錦宏、施介人(20050300)。臺股指數現貨、期貨與選擇權價格發現之研究。臺灣金融財務季刊,6(1),31-51。 延伸查詢![new window](/gs32/images/newin.png) |
7. | Yang, Jian、Yang, Zihui、Zhou, Yinggang(2012)。Intraday Price Discovery and Volatility Transmission in Stock Index and Stock Index Futures Markets: Evidence from China。Journal of Futures Markets,32(2),99-121。 ![](/gs32/thssjcncl/image/nclsfx.gif) ![new window](/gs32/images/newin.png) |
8. | 何怡滿、康信鴻(20010300)。以GARCH模型探討SIMEX摩根臺股指數期貨、TAIFEX臺股指數期貨與TSE臺指現貨之領先/落後關係。中華管理評論,4(2),1-12。 延伸查詢![new window](/gs32/images/newin.png) |
9. | 徐清俊、陳龍志(20051200)。臺灣50指數、期貨與ETF價格發現之研究。長榮大學學報,9(2),61-75。 延伸查詢![new window](/gs32/images/newin.png) |
10. | Cao, Charles、Ghyels, Eric、Hatheway, Frank(2000)。Price Discovery without Trading: Evidence from the Nasdaq Preopening。Journal of Finance,55(3),1339-1365。 ![](/gs32/thssjcncl/image/nclsfx.gif) ![new window](/gs32/images/newin.png) |
11. | 黃玉娟、黃珮鈴、梁心怡、黃詩雅(20040300)。臺灣股價指數現貨與期貨價格領先落後關係之探討--以TAIFEX與SGX-DT為例。輔仁管理評論,11(1),125-152。 延伸查詢![new window](/gs32/images/newin.png) |
12. | Booth, G. G.、So, R. W.、Tse, Y.(1999)。Price Discovery in the German Equity Index Derivatives Markets。The Journal of Futures Markets,19(6),619-643。 ![](/gs32/thssjcncl/image/nclsfx.gif) ![new window](/gs32/images/newin.png) |
13. | Shyy, Gang、Vijayraghavan, Vasumathi、Scott-Quinn, Brian(1996)。A Further Investigation of the Lead-Lag Relationship between the Cash Market and Stock Index Futures Market with the Use of Bid/ Ask Quotes: the Case of France。Journal of Futures Markets,16(4),405-420。 ![](/gs32/thssjcncl/image/nclsfx.gif) ![new window](/gs32/images/newin.png) |
14. | Gwilym, O. A.(2001)。Forecasting Volatility for Options Pricing for the U.K. Stock Market。Journal of Financial Management and Analysis,14(2),55-62。 ![](/gs32/thssjcncl/image/nclsfx.gif) ![new window](/gs32/images/newin.png) |
15. | Fama, Eugene F.(1970)。Efficient Capital Market: A Review of Theory and Empirical Work。The Journal of Finance,25(2),383-417。 ![](/gs32/thssjcncl/image/nclsfx.gif) ![new window](/gs32/images/newin.png) |
16. | 柏婉貞、黃柏農(20090700)。臺股日內指數期貨與現貨市場價格發現與套利行為--多變量門檻自我迴歸模型之應用。證券市場發展季刊,21(2)=82,35-67。 延伸查詢![new window](/gs32/images/newin.png) |
17. | Nam, Seung Oh、Oh, Seung Young、Kim, Hyun Kyung、Kim, Byung Chun(2006)。An empirical analysis of the price discovery and the pricing bias in the KOSPI 200 stock index derivatives markets。International Review of Financial Analysis,15,398-414。 ![](/gs32/thssjcncl/image/nclsfx.gif) ![new window](/gs32/images/newin.png) |
18. | 何文榮、曾見文(20070300)。臺灣50指數ETF價格發現之研究。華人經濟研究,5(1),87-107。 延伸查詢![new window](/gs32/images/newin.png) |
19. | 杜化宇、王凱蒂(20031200)。臺股指數期貨日內價格發現與週日效應型態之研究:初期的證據。東吳經濟商學學報,43,41-78。 延伸查詢![new window](/gs32/images/newin.png) |
20. | 涂惠娟(20071200)。臺股指數現貨與期貨動態關係之研究。中州學報,26,105-116。 延伸查詢![new window](/gs32/images/newin.png) |
21. | 張阜民、李見發、陳郁菁、邱國欽(20090800)。臺灣股價指數現貨、摩根臺股指數現貨與摩根臺股指數期貨之價格發現研究。朝陽學報,14,407-436。 延伸查詢![new window](/gs32/images/newin.png) |
22. | 張瓊嬌、高玉芬、俞秀美(20061100)。SGX與TAIFEX臺股指數期貨與現貨價格發現之研究--應用information share。全球商管研究,1(1),43-60。 延伸查詢![new window](/gs32/images/newin.png) |
23. | 楊聲勇、董澍琦、李昭蓉、黃喬郁(20061200)。臺灣股票市場與期貨市場間價格與波動性傳遞關係之探討--EGARCH-DCC模型之應用。中國統計學報,44(4),417-439。 延伸查詢![new window](/gs32/images/newin.png) |
24. | 劉祥熹、王錦瑩、陳威蓁(20150600)。上海股市與恆生國企股期現貨指數在次級房貸及金融海嘯事件之下波動性與相關性分析。應用經濟論叢,97,171-209。 延伸查詢![new window](/gs32/images/newin.png) |
25. | 蔡垂君、李存修(20040400)。臺灣股價指數與指數期貨跨市場價量訊息傳遞關係之實證研究--價格發現與價量關係。中華管理評論,7(2),46-62。 延伸查詢![new window](/gs32/images/newin.png) |
26. | Frino, A.、West, A.(2003)。The impact of transaction costs on price discovery: Evidence from cross-listed stock index futures contracts。Pacific-Basin Finance Journal,11,139-151。 ![](/gs32/thssjcncl/image/nclsfx.gif) ![new window](/gs32/images/newin.png) |
27. | Kawaller, I. G.、Koch, P. D.、Koch, T. W.(1987)。The temporal price relationship between S&P 500 futures and the S&P index。Journal of Finance,42,1309-1329。 ![](/gs32/thssjcncl/image/nclsfx.gif) ![new window](/gs32/images/newin.png) |
28. | Roope, M.、Zurbruegg, R.(2002)。The intra-day price discovery process between the Singapore exchanges and Taiwan futures exchanges。Journal of Futures Markets,22(3),219-240。 ![](/gs32/thssjcncl/image/nclsfx.gif) ![new window](/gs32/images/newin.png) |
29. | Johansen, Søren(1988)。Statistical Analysis of Cointegration Vectors。Journal of Economic Dynamics and Control,12(2/3),231-254。 ![](/gs32/thssjcncl/image/nclsfx.gif) ![new window](/gs32/images/newin.png) |
30. | 謝文良、李進生、袁淑芳、林惠雪(20070500)。臺灣股價指數現貨、期貨與選擇權市場之價格發現研究--Put-Call-Parity之應用。中華管理評論,10(2),(3)1-(3)24。 延伸查詢![new window](/gs32/images/newin.png) |
31. | Phillips, Peter C. B.、Perron, Pierre(1988)。Testing for a unit root in time series regression。Biometrika,75(2),335-346。 ![](/gs32/thssjcncl/image/nclsfx.gif) ![new window](/gs32/images/newin.png) |
32. | Said, S. E.、Dickey, David A.(1984)。Testing for Unit Roots in Autoregressive-Moving Average Models of Unknown Order。Biometrika,71(3),599-607。 ![](/gs32/thssjcncl/image/nclsfx.gif) ![new window](/gs32/images/newin.png) |