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外文摘要
引文資料
題名:
效率市場假說與價格訊息傳遞之驗證:以臺灣釋迦批發市場為例
書刊名:
農業與經濟
作者:
楊明憲
/
柯宗漢
作者(外文):
Yang, Min-hsien
/
Ke, Tsung-han
出版日期:
2017
卷期:
59
頁次:
頁119-151
主題關鍵詞:
釋迦收入保險
;
釋迦批發價格
;
批發市場
;
效率市場
;
價格傳遞
;
Sugar apple revenue insurance
;
Wholesale price of sugar apple
;
Wholesale market
;
Efficient market
;
Price transmission
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被引用次數:期刊(0) 博士論文(0) 專書(0) 專書論文(0)
排除自我引用:0
共同引用:
14
點閱:4
因釋迦收入保險對於價格資料之引用,本文旨在驗證釋迦批發市場的效率市場假說及確認價格訊息傳遞與形成。考量資料結構轉換,根據不同單根檢定法,估計結果顯示台北市第一果菜市場、台北市第二果菜市場及新北市果菜市場的釋迦批發價格皆符合效率市場假說。本文在結合門檻向量自我迴歸模型與資訊分享模型估計之後,發現北二的各價位(上價、中價、下價及均價)在該市場不同區間的價格傳遞訊息相互影響程度較其他市場顯著,且北二對於不同市場各價位的價格形成也都提供較多的訊息。
以文找文
Since there exists the requirement of price data for calculating the sugar apple revenue insurance. The aims of this paper are to validate the efficient market hypothesis and to verify the transmission and formation of price information for the wholesale market of sugar apple. To deal with the structure change of data, this paper uses different unit root tests, and the empirical results indicate that there exist unit roots in the price data of the Taipei first fruits and vegetables wholesale market, Taipei second fruits and vegetables wholesale market, and New Taipei City fruits and vegetables wholesale market. Thus, it is concluded that all the price series are non-stationary, then the efficient market hypothesis is confirmed in these wholesale markets, where these wholesale prices fully reflect all available information in the markets. It is clear that the public auction method in wholesale market will promote the establishment of efficient market. In this paper, based on the threshold vector auto-regression modeling approach and information share method, the empirical results indicate that the level of price information interaction between different prices in Taipei second fruits and vegetables wholesale market, including upper, middle, lower, and average prices, are more significant than other markets, and the Taipei second fruits and vegetables wholesale market provides more information for formation of prices in different markets.
以文找文
期刊論文
1.
Kapetanios, G.、Shin, Y.(2006)。Unit Root Tests in Three-Regime SETAR Models。The Econometrics Journal,9(2),252-278。
2.
Tong, H.、Lim, K. S.(1980)。Threshold autoregressions, limit cycles, and data。Journal of the Royal Statistical Society,42(3),245-292。
3.
Wang, S. S.、Rui, O. M.、Firth, M.(2002)。Return and Volatility Behavior of Dually-Traded Stocks: The Case of Hong Kong。Journal of International Money and Finance,21(2),265-293。
4.
林啟淵、張呈徽、李仁耀(20121200)。臺灣重要蔬菜價格傳遞之研究。農業與經濟,49,1-36。
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5.
李建強、張佩鈴、陳珮芬(20061200)。臺灣毛豬市場批發價格的非線性模型分析。農業經濟半年刊,80,59-95。
延伸查詢
6.
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7.
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9.
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10.
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11.
Tsay, R. S.(1998)。Testing and modeling multivariate threshold models。Journal of the American Statistical Association,93,1188-1202。
12.
王冠閔、李源明、李建強(20090600)。青蔥價格與消費者物價指數的因果關係分析:門檻向量自我迴歸模型之應用。農業與經濟,42,63-102。
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13.
顏財發、林永順、羅婉容(2008)。高屏地區農產品批發市場關係品質的前因與結果。臺灣農業研究,57,74-84。
延伸查詢
14.
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16.
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17.
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18.
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19.
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21.
Said, S. E.、Dickey, David A.(1984)。Testing for Unit Roots in Autoregressive-Moving Average Models of Unknown Order。Biometrika,71(3),599-607。
22.
李佳珍(20101200)。臺灣毛豬市場不對稱價格傳遞關係之研究。農業經濟叢刊,16(1),1-32。
延伸查詢
23.
Andrews, D. W. K.、Ploberger, W.(1994)。Optimal tests when a nuisance parameter is present only under the alternative。Econometrica,62(6),1383-1414。
24.
Yilmaz, Kamil、Gardeazabal, Javier、Diebold, Francis X.(1994)。On Cointegration and Exchange Rate Dynamics。The Journal of Finance,49,727-735。
25.
Taylor, M. P.、MacDonald, R.(1989)。Foreign Exchange Market Efficiency and Cointegration: Some Evidence from the Recent Float。Economics Letters,29(1),63-68。
26.
Crowder, W. J.(1996)。A Note on Cointegration and International Capital Market Efficiency: A Reply。Journal of International Money and Finance,15,661-664。
27.
Engle, C.(1996)。A Note on Cointegration and International Capital Market Efficiency。Journal of International Money and Finance,15,657-660。
28.
Crowder, W. J.(1994)。Foreign Exchange Market Efficiency and Common Stochastic Trends。Journal of International Money and Finance,13,551-564。
會議論文
1.
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研究報告
1.
Sewell, M.(2011)。History of the Efficient Market Hypothesis。
圖書
1.
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2.
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圖書論文
1.
Tong, H.(1978)。On the Threshold Model。Pattern Recognition and Signal Processing。Amsterdam:Sijthoff and Noordhoff Press。
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