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題名：臺灣金融機構的系統風險--∆CoVaR、分量迴歸模型、與隨機優勢檢定的應用
書刊名：風險管理學報
作者：李君屏／楊子萱／王佳真
作者(外文)：Lee, Jin-ping／Yang, Zih-syuan／Wang, Jai-jen
出版日期：2017
卷期：19:2
頁次：頁61-86
主題關鍵詞：系統風險；分量迴歸；隨機優勢檢定；Systemic risk；ΔCoVaR；Quantile regression；Stochastic dominance test
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期刊論文
1.鍾經樊(20110600)。涵蓋信用風險、銀行間傳染風險、與流動性風險的臺灣金融系統風險量化模型。中央銀行季刊，33(2)，13-40。new window  延伸查詢new window
2.Acharya, V. V.、Engle, R.、Richardson, M. P.(2012)。Capital Shortfall: A New Approach to Ranking and Regulating Systemic Risks。American Economic Review，102(3)，59-64。  new window
3.Duffie, D.、Pan, J.(1997)。An Overview of Value at Risk。The Journal of Derivatives，4(3)，7-49。  new window
4.Koenker, R.、Hallock, K. F.(2001)。Quantile Regression。Journal of Economic Perspectives，15(4)，143-156。  new window
5.Estrella, Arturo、Trubin, Mary R.(2006)。The Yield Curve as a Leading Indicator: Some Practical Issues。Current Issues in Economics and Finance，12(5)，1-7。  new window
6.Abadie, A.(2002)。Bootstrap Tests for Distributional Treatment Effects in Instrumental Variable Models。Journal of American Statistical Association，97(457)，284-292。  new window
7.Acharya, V.、Engle, R.、Pierret, D.(2014)。Testing Macroprudential Stress Tests: The Risk of Regulatory Risk Weights。Journal of Monetary Economics，65，36-53。  new window
8.Adrian, T.、Brunnermeier, M. K.(2016)。CoVaR。American Economic Review，106(7)，1705-1741。  new window
9.Beber, A.、Brandt, M. W.(2010)。When it cannot Get Better or Worse: The Asymmetric Impact of Good And Bad News on Bond Returns in Expansions and Recessions。Review of Finance，14(1)，119-155。  new window
10.Bernal, O.、Gnabo, J. Y.、Guilmin, G.(2014)。Assessing the Contribution of Banks, Insurance and Other Financial Services to Systemic Risk。Journal of Banking & Finance，47(3)，270-287。  new window
11.Brownlees C.、Engle, R. F.(2016)。SRISK: A Conditional Capital Shortfall Measure of Systemic Risk。Review of Financial Studies，30(1)，48-79。  new window
12.Girardi, G.、Ergün, T.(2013)。Systemic Risk Measurement: Multivariate GARCH Estimation of CoVaR。Journal of Banking and Finance，37(8)，3169-3180。  new window
13.Levine, R.(1997)。Financial Development and Economic Growth: Views and Agenda。Journal of Economic Literature，32(2)，668-726。  new window
14.López-Espinoza, G.、Moreno, A.、Rubia, A.、Valderrama L.(2012)。Short-Term Wholesale Funding and Systemic Risk: A Global CoVaR Approach。Journal of Banking and Finance，36(12)，3150-3162。  new window
15.Koenker, Roger W.、Bassett, Gilbert W. Jr.(1978)。Regression Quantiles。Econometrica: Journal of the Econometric Society，46(1)，33-50。  new window
研究報告
1.Adrian, T.、Brunnermeier, M. K.(2011)。CoVaR。Princeton University。  new window
2.Chan-Lau, J. A.(2010)。Regulatory Capital Charges for Too-Connected-to-Fail Institutions: A Practical Proposal。  new window
3.Geneva Association Systemic Risk Working Group(2010)。Systemic Risk in Insurance: An Analysis of Insurance and Financial Stability。  new window
學位論文
1.林莉娜(2016)。台灣金融機構之系統風險--CoVaR方法(碩士論文)。國立臺北大學。  延伸查詢new window
2.曹君龍(2012)。極端事件下台灣股匯市之關聯性--CoVaR應用(碩士論文)。國立政治大學。  延伸查詢new window
3.陳怡君(2011)。CoVaR風險值對金融機構風險管理之重要性--以台灣金融控股公司為例(碩士論文)。國立政治大學。  延伸查詢new window
圖書
1.Basel Committee on Banking Supervision(2010)。Basel III: A Global Regulatory Framework for More Resilient Banks and Banking Systems。Bank for International Settlements。  new window
2.Jorion, P.(2007)。Value at Risk: the new benchmark for managing financial risk。New York：McGraw-Hill。  new window
3.Basel Committee on Banking Supervision(2010)。Basel III: International Framework for Liquidity risk measurement, standards and monitoring。Bank for International Settlements。  new window
4.Basel Committee on Banking Supervision(2013)。Basel III: The Liquidity Coverage Ratio and liquidity risk monitoring tools。Bank for International Settlements。  new window
5.Basel Committee on Banking Supervision(2011)。Assessment of the Macroeconomic Impact of Higher Loss Absorbency for Global Systemically Important Banks。Bank for International Settlements。  new window
其他
1.Roengpitya, R.，Rungcharoenkitkul, P.(2011)。Measuring Systemic Risk and Financial Linkages in the Thai Banking System，Bank of Thailand。  new window
 
 
 
 
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