運用隨機森林演算法於選擇權量化交易策略__臺灣人文及社會科學引文索引資料庫

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引文資料

題名：	運用隨機森林演算法於選擇權量化交易策略
書刊名：	中國統計學報
作者：	趙啟方／王昱媜／吳牧恩
作者(外文)：	Chao, Chi-fang／Wang, Yu-chen／Wu, Mu-en
出版日期：	2022
卷期：	60:2
頁次：	頁69-94
主題關鍵詞：	選擇權；交易策略；資金管理；機器學習；隨機森林；Machine learning；Money management；Option；Random forest；Trading strategy
原始連結：	連回原系統網址
相關次數：	被引用次數:期刊(0) 博士論文(0) 專書(0) 專書論文(0) 排除自我引用:0 共同引用:0 點閱:3

期刊論文
1.	Borovkova, S.、Permana, F. J.、Weide, H. V. D.(2007)。A Closed Form Approach to the Valuation and Hedging of Basket and Spread Option。The Journal of Derivatives，14(4)，8-24。
2.	Safavian, S. R.、Landgrebe, D.(1991)。A Survey of Decision Tree Classifier Methodology。IEEE Transactions on Systems, Man, and Cybernetics，21(3)，660-674。
3.	Pal, Mahesh(2005)。Random Forest Classifier for Remote Sensing Classification。International Journal of Remote Sensing，26(1)，217-222。
4.	Bishop, R. C.(1982)。Option Value: An Exposition and Extension。Land Economics，58(1)，1-15。
5.	Duan, J.-C.(1995)。The GARCH Option Pricing Model。Mathematical Finance，5(1)，13-32。
6.	Merton, R. C.(1973)。Theory of rational option pricing。The Bell Journal of Economics and Management Science，4(1)，141-183。
7.	Belgiu, M.、Drăguţ, L.(2016)。Random forest in remote sensing: a review of applications and future directions。ISPRS Journal of Photogrammetry and Remote Sensing，114，24-31。
8.	Black, Fischer、Scholes, Myron S.(1973)。The Pricing of Options and Corporate Liabilities。Journal of Political Economy，81(3)，637-654。
9.	Quinlan, J. R.(1986)。Induction of Decision Trees。Machine Learning，1(1)，81-106。
10.	Bermin, H.-P.、Holm, M.(2021)。Kelly trading and option pricing。Journal of Futures Markets，41(7)，987-1006。
11.	De Spiegeleer, J.、Madan, D. B.、Reyners, S.、Schoutens, W.(2018)。Machine learning for quantitative finance: fast derivative pricing, hedging and fitting。Quantitative Finance，18(10)，1635-1643。
12.	Dempster, M.、Medova, E.、Tang, K.(2008)。Long term spread option valuation and hedging。Journal of Banking & Finance，32(12)，2530-2540。
13.	Gini, C.(1921)。Measurement of inequality of incomes。The Economic Journal，31(121)，124-126。
14.	Hanemann, W. M.(1989)。Information and the concept of option value。Journal of Environmental Economics and management，16(1)，23-37。
15.	Huang, S.-C.、Chiou, C.-C.、Chiang, J.-T.、Wu, C.-F.(2020)。A novel intelligent option price forecasting and trading system by multiple kernel adaptive filters。Journal of Computational and Applied Mathematics，369。
16.	Myles, A. J.、Feudale, R. N.、Liu, Y.、Woody, N. A.、Brown, S. D.(2004)。An introduction to decision tree modeling。Journal of Chemometrics: A Journal of the Chemometrics Society，18(6)，275-285。
17.	Park, H.、Kim, N.、Lee, J.(2014)。Parametric models and non-parametric machine learning models for predicting option prices: Empirical comparison study over KOSPI 200 Index options。Expert Systems with Applications，41(11)，5227-5237。
18.	Quek, C.、Pasquier, M.、Kumar, N.(2008)。A novel recurrent neural network-based prediction system for option trading and hedging。Applied Intelligence，29(2)，138-151。
19.	Thakur, M.、Kumar, D.(2018)。A hybrid financial trading support system using multi-category classifiers and random forest。Applied Soft Computing，67，337-349。
20.	Wang, R.、Kwong, S.、Wang, X.-Z.、Jiang, Q.(2014)。Segment based decision tree induction with continuous valued attributes。IEEE transactions on cybernetics，45(7)，1262-1275。
21.	Wu, M.-E.、Chung, W.-H.(2018)。A novel approach of option portfolio construction using the Kelly criterion。IEEE Access，6，53044-53052。
22.	Wu, M.-E.、Wang, C.-H.、Chung, W.-H.(2017)。Using trading mechanisms to investigate large futures data and their implications to market trends。Soft Computing，21(11)，2821-2834。
23.	Yang, H.、Choi, H.-S.、Ryu, D.(2017)。Option market characteristics and price monotonicity violations。Journal of Futures Markets，37(5)，473-498。

會議論文
1.	Sundhari, S. S.(2011)。A knowledge discovery using decision tree by Gini coefficient。The 2011 International Conference on Business, Engineering and Industrial Applications。
2.	Dempster, M. A. H.、Hong, S. S. G.(2002)。Spread option valuation and the fast Fourier transform。The First World Congress of the Bachelier Finance Society。Springer。203-220。
3.	Wu, M.-E.、Tsai, H.-H.、Tso, R.、Weng, C.-Y.(2015)。An adaptive Kelly betting strategy for finite repeated games。International conference on genetic and evolutionary computing。

研究報告
1.	Bermin, H.-P.、Holm, M.(2019)。Kelly Trading and Market Equilibrium。Lund University, School of Economics and Management。

圖書
1.	Burrus, C. S.、Parks, T.(1985)。Convolution Algorithms。Citeseer。
2.	Fuller, W. A.(2009)。A computer movie simulating urban growth in the Detroit region。John Wiley & Sons。
3.	Hamilton, J. D.(2020)。Time series analysis。Princeton University Press。
4.	Hirschman, I. I.、Widder, D. V.(2012)。The convolution transform。Courier Corporation。
5.	Sinclair, E.(2010)。Option trading: Pricing and volatility strategies and techniques。John Wiley & Sons。

圖書論文
1.	Dietterich, Thomas G.(2002)。Ensemble learning。The handbook of brain theory and neural networks。MIT Press。
2.	Kelly, J. L. Jr.(2011)。A new interpretation of information rate。The Kelly capital growth investment criterion: theory and practice。World Scientific。
3.	Polikar, R.(2012)。Ensemble Learning。Ensemble Machine Learning: Methods and Applications。Springer。
4.	Stutzer, M.(2011)。On growth-optimality vs. security against underperformance。The Kelly capital growth investment criterion: theory and practice。World Scientific。
5.	Thorp, E. O.(2011)。The Kelly criterion in blackjack sports betting, and the stock market。The Kelly capital growth investment criterion: theory and practice。World Scientific。
6.	Thorp, E. O.(2011)。Understanding the Kelly criterion。The Kelly capital growth investment criterion: theory and practice。World Scientific。

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