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題名：金融壓力事件預警模型：類神經網路、支援向量機與羅吉斯迴歸之比較
書刊名：統計與資訊評論
作者：朱君亞／林士貴／蔡炎龍／張安興
作者(外文)：Chu, Chun-ya／Lin, Shih-kuei／Tsai, Yen-lung／Chang, An-hsing
出版日期：2022
卷期：21
頁次：頁117-150
主題關鍵詞：金融情勢指數；金融壓力事件預警模型；羅吉斯迴歸模型；類神經網路模型；支援向量機；Financial conditions index；Financial stress model；Logistic regression；Artificial neural network；Support vector machine
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期刊論文
1.黃華山、邱一薰(20051200)。類神經網路預測臺灣50股價指數之研究。資訊、科技與社會學報，5(2)=9，19-42。new window  延伸查詢new window
2.Tng, B. H.、Kwek, K. T.、Sheng, A.(2012)。Financial Stress In Asean-5 Economies From The Asian Crisis To The Global Crisis。The Singapore Economic Review，57(2)，(250013)1-(250013)24。  new window
3.Kara, Y.、Boyacioglu, M. A.、Baykan, Ö. K.(2011)。Predicting direction of stock price index movement using artificial neural networks and support vector machines: The sample of the Istanbul stock exchange。Expert Systems with Applications，38(5)，5311-5319。  new window
4.Kim, K.-J.(2003)。Financial time series forecasting using support vector machines。Neurocomputing，55(1/2)，307-319。  new window
5.Bussière, M.(2013)。Balance of payment crises in emerging markets: how early were the 'early' warning signals?。Applied Economics，45(12)，1601-1623。  new window
6.Cortes, Corinna、Vapnik, Vladimir N.(1995)。Support-Vector Networks。Machine Learning，20(3)，273-297。  new window
7.呂奇傑、李天行、高人龍、黃敏菁(20090400)。支援向量機與支援向量迴歸於財務時間序列預測之應用。數據分析，4(2)，35-56。new window  延伸查詢new window
8.Hsieh, L. F.、Hsieh, S. C.、Tai, P. H.(2011)。Enhanced Stock Price Variation Prediction via DOE and BPNN-based Optimization。Expert Systems with Applications，38，14178-14184。  new window
9.Huang, W.、Nakamoria, Y.、Wang, S. Y.(2004)。Forecasting Stock Market Movement Direction with Support Vector Machine。Computers & Operations Research，32，2513-2522。  new window
10.Silvers, D.、Slavkin, H.(2009)。The Legacy of Deregulation and the Financial Crisis: Linkages Between Deregulation in Labor Markets, Housing Finance Markets, and the Broader Financial Markets。Journal of Business & Technology Law，4(2)。  new window
11.Svozil, Daniel、Kvasnicka, Vladimír、Pospichal, Jir̂í(1997)。Introduction to Multi-layer Feed-Forward Neural Networks。Chemometrics and Intelligent Laboratory Systems，39(1)，43-62。  new window
12.張天惠(20120600)。我國金融情勢指數與總體經濟預測。中央銀行季刊，34(2)，11-41。new window  延伸查詢new window
會議論文
1.Goodhart, Charles、Hofmann, Boris(2001)。Asset Prices, Financial Conditions, and the Transmission of Monetary Policy。The conference on Asset Prices, Exchange rates, and Monetary Policy，(會議日期: 2001/03/02-03/03)。Stanford University。  new window
研究報告
1.Grimaldi, M. B.(2010)。Detecting and interpreting financial stress in the euro area。  new window
2.Grimaldi, M. B.(2011)。Up for Count? Central Bank Words and Financial Stress。  new window
3.Lo Duca, M.、Peltonen, T. A.(2011)。Macro-Financial Vulnerabilities and Future Financial Stress: Assessing Systemic Risks and Predicting Systemic Events。  new window
4.Gauthier, Céline、Graham, Christopher、Liu, Ying(2004)。Financial Conditions Indexes for Canada。Bank of Canada。  new window
5.Hatzius, Jan、Hooper, Peter、Mishkin, Frederic S.、Schoenholtz, Kermit L.、Watson, Mark W.(2010)。Financial Conditions Index: A Fresh Look after the Financial Crisis。  new window
6.Skaarup, M.、Duschek-Hansen C.、Nielsen, S.(2010)。A financial conditions index for Denmark。The Danish Ministry of Finance。  new window
學位論文
1.王翎聿(2015)。應用倒傳遞類神經網路與支援向量機預測加權股價指數(碩士論文)。國防大學。  延伸查詢new window
圖書
1.葉怡成(2003)。類神經網路模式--應用與實作。台北：儒林圖書公司。  延伸查詢new window
單篇論文
1.Hsu, C.-W.，Chang, C.-C.，Lin, C.-J.(2003)。A practical guide to support vector classification，Taipei：National Taiwan University。，http://www.csie.ntu.edu.tw/~cjlin/papers/guide/guide.pdf。  new window
 
 
 
 
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