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摘要
外文摘要
引文資料
題名:
在不同市場條件下銀行資本比率管制效果之比較
書刊名:
臺大管理論叢
作者:
陳勝源
/
林煜宗
/
黃達業
作者(外文):
Chen, Shen-Yuan
/
Lin, Yu-Tsung
/
Hwang, Dar-Yeh
出版日期:
1995
卷期:
6:2
頁次:
頁1-23
主題關鍵詞:
資本比率
;
資本管制
;
倒閉機率
;
破產風險
;
存款保險
;
Capital ratio
;
Capital regulation
;
Bank failure
;
Bankruptcy
;
Deposit insurance
原始連結:
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本文及針對銀行資本比率管制作一研究,分別考慮在單一存款保險費率、風險基準存款保險費率、存款利率爲隨機變數,及投資組合理論等四種分析模式下,探討金融主管機關對銀行實施資本比率管制之效果。結果得到除了在單一存款保險費率且存款利率爲固定常數之情況,資本比率管制爲有效之監理措施外,其餘在風險基凖存款保險費率、存款利率爲隨機變數,及投資組合方法之分析下,均獲致銀行資本比率管制並非是一項有效之監理措施。其中一項重要的影響因素是銀行資産報酬率與存款利率之相關性,即如果銀行資産報酬率與存款利率之相關係數愈低,則資本比率管制愈可能有效。此外,在探討資本比率管制是否有效時,應同時兼顧資本比率提高對銀行之風險和報酬二方面的影響,而且重點應在於資本比率管制是否可以有效地降低銀行的倒閉機率,而不只是資本比率管制是否可以降低銀行的資産風險。
以文找文
This paper attempts to investigate the effectiveness of regulation on bank capital adequacy by applying alternative models, including flat-rate deposit insurance premiums, risk-based deposit insurance premiums, stochastic deposit interest rate and portfolio theory. Our results show that under all alternative models except flat-rate deposit insurance premiums, the regulation on bank capital adequacy is not definitely effective. Since there exists a correlation between bank asset returns and deposit interest rate, the higher the correlation is, the lower the effectiveness of regulation will be. We conclude that whether bank capital regulation is effective or not depends on the effect of bank capital increase on both bank's risk and return, i.e., whether the regulation of bank capital adequacy can reduce the probability of bank failure.
以文找文
期刊論文
1.
Gennotte, Gerard、Pyle, David(1991)。Capital controls and bank risk。Journal of Banking and Finance,15(4/5),805-824。
2.
Avery, R. B.、Berger, A. N.(1991)。Risk-Based Capital and Deposit Insurance Reform。Journal of Banking and Finance,15,847-874。
3.
Kim, Daesik、Santomero, Anthony M.(1988)。Risk in banking and capital regulation。Journal of Finance,43(5),1219-1233。
4.
Ronn, Ehud I.、Verma, Avinash K.(1986)。Pricing Risk-adjusted Deposit Insurance: An Option-based Model。Journal of Finance,41(4),871-895。
5.
Black, F.、Scholes, M.(1973)。The Pricing of Option and Corporate Liabilities。Journal of Political Economy,81,637-654。
6.
Pyle, David H.(1986)。Capital Regulation and Deposit Insurance。Journal of Banking and Finance,10,189-201。
7.
Ronn, Ehud I.、Verma, Avinash K.(1989)。Risk-Based Capital Adequacy Standards for a Sample of 43 Major Banks。Journal of Banking and Finance,13(1),21-29。
8.
Merton, Robert C.(1977)。An Analytic Derivation of the Cost of Deposit Insurance and Loan Guarantees: An Application of Modern Option Pricing theory。Journal of Banking and Finance,1(1),3-11。
9.
Arshadi, N.(1989)。Capital Structure, Agency Problems, and Deposit Insurance in Banking Firms。Financial Review,1989(Feb.),31-52。
10.
Avery, R. B.、Belton, T. M.(1987)。A Comparison of Risk-Based Capital and Risk-Based Deposit Insurance。Economic Review, Federal Reserve Bank of Cleveland,1987(Winter),20-30。
11.
Berlin, M.、Saunders, A.、Udell, G. F.(1991)。Deposit Insurance Reform: What Are the Issues and What Needs to Be Fixed?。Journal of Banking and Finance,1991(Sep.),735-752。
12.
Blair, R.、Heggested, A.(1978)。Bank Portfolio Regulation and the Probability of Bank Failure。Journal of Money, Credit, and Banking,10,88-93。
13.
Furlong, F. T.、Keeley, M. C.(1987)。Bank Capital Regulation and Asset Risk。Economic Review, Federal Reserve Bank of San Francisco,1987(Spring),20-40。
14.
Furlong, F. T.、Keeley, M. C.(1989)。Capital Regulation and Bank Risk-Taking: A Note。Journal of Banking and Finance,13,883-891。
15.
Hart, O. D.、Jaffee, D. M.(1974)。On the Application of Portfolio Theory to Depository Financial Intermediaries。Review of Economic Studies,41(1),129-149。
16.
Kahane, Yehuda(1977)。Capital Adequacy and the Regulation of Financial Intermediaries。Journal of Banking and Finance,1(2),207-218。
17.
Keeley, M. C.、Furlong, F. T.(1990)。A Reexamination of Mean-Variance Analysis of Bank Capital Regulation。Journal of Banking and Finance,14(1),69-84。
18.
Koehn, Michael、Santomero, Anthony M.(1980)。Regulation of Bank Capital and Portfolio Risk。Journal of Finance,35(5),1235-1250。
19.
Merton, Robert C.(1972)。An Analytic Derivation of the Efficient Portfolio Frontier。Journal of Financial and Quantitative Analysis,7(4),1851-1872。
20.
Sharpe, W.(1978)。Bank Capital Adequacy, Deposit Insurance and Security Values。Journal of Financial and Quantitative Analysis,13,701-718。
21.
Kareken, John H.、Wallace, Neil(1978)。Deposit Insurance and Bank Regulation: A Partial Equilibrium Exposition。Journal of Business,51(3),413-438。
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