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摘要
外文摘要
引文資料
題名:
論三種外部資訊與經濟計量模型預測值之組合方法
書刊名:
經濟論文
作者:
梁國源
/
邱繼輝
作者(外文):
Liang, Hao-yuan
/
Chiu, Jih-huei
出版日期:
1996
卷期:
24:1
頁次:
頁85-113
主題關鍵詞:
外部資訊
;
經濟計量模型預測值
原始連結:
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4
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) 專書(0) 專書論文(0)
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共同引用:
10
點閱:43
就研究內涵而言,外部資訊與經濟計量模型預測值的組合方法牽涉到:(1)經濟計量模型的設立,(2)外部資訊模型的建立,與(3)如何將(1)與(2)所產生的預測值予以合併等三個層面。在這個領域中,Greene et al. (1986),Fuhrer and Haltmaier (1988) 與Howrey et al. (1991) 為三篇值得重視的論文。本文假設研究的目的在藉助高頻的外部資訊來改善原先以低頻資料所發佈的事前預測的值的精確度。準此本研究的第一個發現是,當經濟計量預測模型一經選定且外耜資訊模型也已建立,此時如何將這兩類資訊予以合併在目前常用的最佳線性不偏預測的率則下,這三種方法在以低頻資料表示的組合層面上所引用的公式,其代數上的型式皆是相同的。本研究的第二個發現是,假設研究者均引用同樣的低頻經濟計量預測模型與同樣的組合公式,但卻以不同的方法建立相異的外部資訊模型,若這些相異的外部資訊模型的誤差項彼此間滿足統計獨立的條件,則前述三種方法以何者的預測誤差最具統計效率,取決於這三種方法中以何者所建立的高頻外部資訊模型最為符合“正確”設定的條件。根據本研究的發現,我們認為一個值得繼續探討的問題是如何判定研究者所設立的外部資訊模型是符合“正確”設定的條件。但在時間、經濟理論以及計量方法的限制之外,研究者是否能建造出“正確”設定的蛉部資訊模型,確實也是值得懷疑。在這種情況下,我們主張,研究的策略或應採取兩階段的預測組合。
以文找文
According to methods suggested previously by Green et al (1986), Further and Haltmaier (1988), and Howrey et al. (1991) in combining mixed-frequency forecasts, two analytical results emerge in this work. First, suppose that the same econometric can outside inforation models are adopted by forecasters and that both of them were in the form of low frequency data, our analysis shows that, despite their apparently distinct expressions, an equivalent algebraic formula at the combining stage is implicitly utilized in each proposed procedure. Second, given that the same econometric model and combining formula are employed by forecasters, our result clearly indicates that the relative efficiency of the three proposed procedures hinges on whether the model of outside information is correctly specified.
以文找文
期刊論文
1.
Howrey, E. P.、Hymans, S. H.、Donihue, M. R.(1991)。Merging Monthly and Quarterly Forecasts。Journal of Forecasting,10,255-268。
2.
Bates, J. M.、Granger, C. W. J.(1969)。The combination of forecasts。Operations Research Quarterly,20(4),451-468。
3.
梁國源、高志祥(19940900)。隨機性迴歸子下之預測組合理論。中國統計學報,32(3),367-388。
延伸查詢
4.
梁國源、邱繼輝(19950900)。經濟計量與外部資訊模型預測值之組合:臺灣案例之研究。臺灣銀行季刊,46(3),62-90。
延伸查詢
5.
Corrado, C.、Greene, M.(1988)。Reducing Uncertainty in Short-term Projection: Linkage of Monthly and Quarterly Models。Journal of Forecasting,7,77-102。
6.
Gunter, S. I.、Aksu, C.(1989)。N-Step Combinations of Forecasts。Journal of Forecasting,8(3),253-267。
7.
Lewis, R. A.、Reinsel, G. C.(1988)。Prediction Error of Multivariate Time Series with Misspecified Model。Journal of Time Series Analysis,9,43-57。
8.
Liang, K. Y.(1992)。On the Sign of the Optimal Combining Weights under the Error-variance Minimizing Criterion。Journal of Forecasting,11(8),719-723。
9.
Liang, K. Y.、Shih, Y. C.(1994)。Bayesian Composite Forecasts: An Extension and A Clarification。Journal of Quantitative Economics,10(1),105-122。
10.
MacKinnon, J. G.(1992)。Model Specification Tests and Artificial Regressions。Journal of Economic Literature,30,102-146。
11.
Trabelsi, A.、Hillmer, S. C.(1989)。A Benchmarking Approach to Forecast Combination。Journal of Business & Economic Statistics,7,353-362。
12.
Fuhrer, J.、Haltmaier, J.(1988)。Minimum Variance Pooling of Forecasts at Different Levels of Aggregation。Journal of Forecasting,7(1),63-73。
13.
梁國源(19950300)。臺灣兩個主要總體經濟季模型預測能力之評估。經濟論文叢刊,23(1),43-82。
延伸查詢
圖書
1.
Greene, M. N.、Howrey, E. P.、Hymans, S. H.(1986)。The Use of Outside Information in Econometric Forecasting。Model Reliability。Cambridge:MIT Press。
2.
Bickel, P. J.、Doksum, K. A.(1977)。Mathematical Statistics: Basic Ideas and Selected Topics。Holden-Day。
3.
Judge, George G.、Hill, R. Carter、Griffiths, William E.、Lütkepohl, Helmut、Lee, Tsoung-Chao(1988)。Introduction to the Theory and Practice of Econometrics。John Wiley & Sons, Inc.。
單篇論文
1.
Liang, K. Y.,Ryu, K.(1994)。On the Forecast-Encompassing Test and Its Application to the Combination of Forecasts,Department of Economics, National Tsing Hua University and UCLA。
推文
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