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題名：The Term Structure of Interest Rates and the Pricing of Interest Rate Sensitive Securities
書刊名：中國財務學刊
作者：黃奇輔
作者(外文)：Huang, Chi-fu
出版日期：1996
卷期：3:2
頁次：頁87-98
主題關鍵詞：衍生證券訂價理論
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期刊論文
1.Richard, S. F.(1978)。An Arbitrage Model of the Term Structure of Interest Rates。Journal of Financial Economics，6，33-57。  new window
2.Brennan, M. J.、Schwartz, E. S.(1979)。A Continuous Time Approach to the Pricing of Bonds。Journal of Banking and Finance，3(2)，133-155。  new window
3.黃奇輔(19940700)。Contingent Securities Valuation in Continuous Time。中國財務學刊，2(1)，127-143。new window  延伸查詢new window
4.Huang, C.(1990)。Dynamic Portfolio Theory and the Intertemporal Capital Asset Pricing Model。Journal of Financial Studies，2，135-152。  new window
5.Ho, Thomas S. Y.、Lee, Sang Bin(1986)。Term Structure Movements and Pricing Interest Rate Contingent Claims。The Journal of Finance，41(5)，1011-1029。  new window
6.Cox, John C.、Ingersoll, Jonathan E. Jr.、Ross, Stephen A.(1985)。A Theory of the Term Structure of Interest Rates。Econometrica，53(2)，385-407。  new window
7.Vasicek, Oldrich Alfonso(1977)。An Equilibrium Characterization of the Term Structure。Journal of Financial Economics，5(2)，177-188。  new window
圖書
1.Huang, C.(1989)。Lecture Notes on Advanced Financial Economics。Sloan School of Management, Massachusetts Institute of Technology。  new window
單篇論文
1.Heath, D.，Jarrow, R.，Morton, A.(1988)。Bond Pricing and the term structure of interest rates: a new methodology，Cornell University。  new window
 
 
 
 
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