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題名：共同基金的類型、規模與其操作績效關係之研究
書刊名：交大管理學報
作者：許和鈞／巫永森／王琮瑜
作者(外文)：Sheu, Her-jiun／Wu, Yung-sen／Wang, Tsung-yu
出版日期：1997
卷期：17:1
頁次：頁91-112
主題關鍵詞：共同基金；績效評估理論；規模效果理論；Mutual fund；Performance evaluation theory；Size effect theory
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　　　　　共同基金市場在激烈競爭之下，各家投信公司莫不費盡人思設計不同的基金類型， 希望能以基金類型，希望能以基金的特色來吸引投資者的認購。然而不同類型的基金因其投 資目標不同，所伴隨的報酬率與風險也必有所差異，因此績效評比於同類型的基金互相比較 方具意義。另外在證券市場，存在著所謂的「規模效果」，即投資報酬率與公司規模之間呈 現特定的關係，共同基金是否具有規模效果為值得研究之課題。本文即是以此兩個觀點出發 來進行相關議題之探討。
　　　　　Under the intense competition in mutual fund market, investment trust c ompanies work on developing new types of funds to attract the interest of investors. However, different types of mutual fund come with different rate and risk due to their different investment purposes. To achieve significant evaluation, we can only compare performance among same types of mutual fund. Besides, size effect in stockmarket has been proposed. We investigated whether size effect exists in different types of mutuals funds. This paper explore relat ed studies based on these two aspects.
期刊論文
1.Smith, K. V.、Tito, D. A.(1969)。Risk-return measures of ex-post portfolio performance。Journal of Financial and Quantitative Analysis，4(4)，449-471。  new window
2.Henriksson, Roy D.、Merton, Robert C.(1981)。On market timing and investment performance II: Statistical procedures for evaluating forecasting skills。Journal of Business，54(4)，513-533。  new window
3.Brown, K. A.、Marsh, T.(1983)。New Evidence on the Nature of Size-Related Anomalies in Stock Prices。Journal of Financial Economics，12(1)，33-56。  new window
4.Chang, E. C.、Lewellen, W. G.(1984)。Market Timing and Mutual Fund Investment Performance。Journal of Business，57(1)，57-72。  new window
5.Fama, E. F.(1972)。Components of Investment Performance。Journal of Finance，27(3)，551-567。  new window
6.Henriksson, R. D.(1984)。Market Timing and Mutual Fund Performance: A Empirical Investigation。Journal of Business，557(1/2)，73-96。  new window
7.Moses, E. A.、Cheyney, J. M.、Veit, E. T.(1987)。A new and more complete performance measure。Journal of Portfolio Management，13，24-33。  new window
8.Treynor, Jack L.(1965)。How to rate management of investment funds?。Harvard Business Review，43(1)，63-75。  new window
9.Sharpe, William F.(1966)。Mutual fund performance。Journal of Business，39(1)，119-138。  new window
10.楊朝成(19930700)。共同基金之績效評估--臺灣證券市場之例。證券市場發展季刊，19，9-32。new window  延伸查詢new window
11.Jensen, Michael C.(1968)。The performance of mutual funds in the period 1945-1964。Journal of Finance，23(2)，389-416。  new window
12.Fama, Eugene F.、MacBeth, James D.(1973)。Risk, Return, and Equilibrium: Empirical Tests。Journal of Political Economy，81(3)，607-636。  new window
學位論文
1.楊晉昌(1995)。共同基金型態與操作績效之研究(碩士論文)。政治大學。  延伸查詢new window
2.王俊華(1989)。台灣地區共同基金績效評估與研究(碩士論文)。國立中山大學。  延伸查詢new window
3.林炳鏻(1992)。共同基金投資組合管理績效之研究(碩士論文)。中原大學。  延伸查詢new window
4.陳鳳美(1990)。國內共同基金在不同期間報酬下之績效評估(碩士論文)。淡江大學。  延伸查詢new window
5.楊誌柔(1988)。我國共同基金擇時效果之評估(碩士論文)。國立政治大學。  延伸查詢new window
6.蘇美燕(1994)。國內共同基金之投資選擇與績效評估(碩士論文)。東吳大學。  延伸查詢new window
7.朱亞琳(1988)。共同基金績效評估之研究(碩士論文)。輔仁大學。  延伸查詢new window
圖書
1.尹衍樑(1991)。國内共同基金之研究。  延伸查詢new window
2.官大瑄(1984)。共同基金Q&A。商周文化出版社。  延伸查詢new window
3.林煜宗(1983)。現代投資學：制度、理論與實證。臺北：三民書局。  延伸查詢new window
 
 
 
 
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