| 期刊論文| 1. | Arditti, F. D.(1967)。Risk and the required return on equity。Journal of Finance，22(1)，19-36。   | | 2. | Sharpe, William F.(1967)。A Linear Programming Algorithm for Mutual Fund Portfolio Selection。Management Science，13(7)，425-442。 | | 3. | Jacob, N. L.(1974)。A Limited-Diversification Portfolio Selection Model for the Small Invester。Journal of Finance，29，847-856。 | | 4. | Mao, J. C. T.(1970)。Essentials of Portfolio Diversification Strategy。Journal of Finance，25，1109-1121。 | | 5. | Sharpe, William F.(1963)。A simplified model for portfolio analysis。Management Science，9(2)，277-293。 | | 6. | Markowitz, Harry M.(1952)。Portfolio Selection。The Journal of Finance，7(1)，77-91。 | | 7. | Evans, John L.、Archer, Stephen H.(1968)。Diversification and the reduction of dispersion: An empirical analysis。Journal of Finance，23，761-767。 | 學位論文| 1. | 禹良怡(1997)。平均數-絕對變異-偏態投資組合模型於台灣股市之實證研究(碩士論文)。國立清華大學。 延伸查詢 | 單篇論文| 1. | Konno, H.，Yamazaki, H.(1990)。A Mean-Absolute Deviation Skewness Portfolio Optimization Model，Institute of Human and Social Science. Tokyo Institute of Technology。(IHSS 90-27)。 | |