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| 2. | Kaul, G.(1987)。Stock returns and inflation: the role of the monetary sector。Journal of Financial Economics，18，253-276。 |
| 3. | 張麗蕙(19900400)。臺灣股價波動之總體經濟因素分析。證券管理，8(4)，3-12。 延伸查詢 |
| 4. | 鄒孟文(19931200)。臺灣股價指數與貨幣供給之因果關係檢定。臺灣經濟金融月刊，29(12)=347，26-34。 延伸查詢 |
| 5. | 張麗蕙(19900300)。臺灣股價波動之總體經濟因素分析。證券管理，8(3)，16-20。 延伸查詢 |
| 6. | Kraft, John、Kraft, Arthur(1977)。Determinants of Common Stock Prices: A Time Series Analysis。Journal of Finance，32(2)，417-425。 |
| 7. | 馬黛(19870700)。通貨膨脹與股票報酬之實證研究。證券管理，5(4)，11-16。 延伸查詢 |
| 8. | Fama, E. F.(1981)。Stock Returns, Real Activity, Inflation, and Money。American Economic Review，71，545-565。 |
| 9. | Granger, Clive W. J.(1988)。Some Recent Developments in a Concept of Causality。Journal of Econometrics，39，199-211。 |
| 10. | 朱博湧、吳壽山(19910100)。臺灣金融環境變遷下風險報酬之總體模式初探。科學發展月刊，19(1)，16-24。 延伸查詢 |
| 11. | 梁發進(19891200)。臺灣之貨幣供給、股票價格與通貨膨脹。臺灣銀行季刊，40(4)，1-27。 延伸查詢 |
| 12. | Cooper, Richard V. L.(1974)。Efficient Capital Markets and The Quantity Theory of Money。The Journal of Finance，29(3)，887-908。 |
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| 14. | Geske, R.、Rool, R.(1983)。The Monetary and Fiscal Linkage Between Stock Returns and Inflation。Journal of Finance，38，1-33。 |
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| 16. | Hsiao, C.(1981)。Autoregressive modelling and money-income causality detection。Journal of Monetary Economics，7(1)，85-106。 |
| 17. | Gultekin, N. B.(1983)。Stock Market Returns and Inflation: Evidence from Other Countries。Journal of Finance，38，49-65。 |
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| 20. | Osterwald-Lenum, M.(1992)。A Note with Quantities of the Asymptotic Distribution of the Maximum Likelihood Cointegration Rank Test Statistics。Oxford Bulletin of Economics and Statistics，54，461-471。 |
| 21. | Marshall, D. A.(1992)。Inflation and Asset Returns in A Monetary Economy。Journal of Finance，37，1315-1342。 |
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| 24. | Granger, Clive W. J.(1969)。Investigating causal relations by econometric models and cross-spectral methods。Econometrica: Journal of the Econometric Society，37(3)，424-438。 |
| 25. | Johansen, Søren(1988)。Statistical Analysis of Cointegration Vectors。Journal of Economic Dynamics and Control，12(2/3)，231-254。 |
| 26. | Johansen, Søren、Juselius, Katarina(1990)。Maximum Likelihood Estimation and Inference on Cointegration: with Applications to the Demand for Money。Oxford Bulletin of Economics and Statistics，52(2)，169-210。 |
| 27. | Engle, Robert F.、Granger, Clive W. J.(1987)。Co-integration and Error Correction: Representation, Estimation, and Testing。Econometrica: Journal of the Econometric Society，55(2)，251-276。 |
| 28. | Fama, Eugene F.(1970)。Efficient Capital Markets: A Review of Theory and Empirical Work。The Journal of Finance，25(2)，383-417。 |