第一章 緒論
第一節 研究動機
第二節 研究大綱與本文貢獻
本章註解
第二章 非恒定漸近理論與單根文獻回顧
第一節 累積過程之迴歸漸近分配理論
第二節 單變數單根模型統計推論之文獻分析
2.2.1.單變數AR模型,誤差項為i.i.d.之單根檢定
2.2.2.單變數AR(1) 模型,誤差項非為i.i.d.之單根檢定
2.2.3.單變數ARIMA (p.l.q) ;p,q 為未知數的單根檢定
2.2.4.虛假迴歸關係
2.2.5.傳統標準分配適用於單根模型的情形
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第三章 單變數單根檢定的新方法
第一節 近單根理論
3.1.1.近單根的漸近分配
3.1.2.單根檢定之檢力函數
3.1.3.近單根之漸近信賴區間
第二節 單根檢定之貝氏方法
3.2.1.古典單根檢定方法之缺點
3.2.2.單根檢定的貝氏分析-沒有確定項的簡單AR(1) 情形
3.2.3.單根檢定的貝氏分析-具有確定項AR(1) 的情形
第三節 結構性變動下的單根檢定
3.3.1.Perron結構性變動之單根檢定
3.3.2.Banerjee et.al結構性變動與單根檢定
3.3.3.Perron與Banerjee et.al. 單根檢定方法之修正
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第四章 多變數之非恒定理論
第一節 共積模型之基本特性
4.1.1.共積過程與誤差修正模型
4.1.2.共積與共同趨勢表現式
4.1.3.共積變數之共變異矩陣特性
第二節 共積檢定文獻回顧
4.2.1.以共積迴歸殘差為基礎的檢定方法
4.2.2.Stock & Watson的共同趨勢檢定
4.2.3.Johansen的最大概似檢定法
第三節 近共積(Near cointegrated) 理論
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第五章 實證研究
第一節 Monte-Carlo 模擬分析
5.1.1.以正規化誤差建立近單根漸近信賴區間
5.1.2.容許結構變動之單根統計檢定量模擬分析
第二節 單變數模型之實証分析
5.2.1.結構變動下的單根檢定
5.2.2.無結構變動之單根檢定
5.2.3.單根之貝氏檢定
5.2.4.近單根信賴區間之建立
第三節 共積檢定
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第六章 結論與建議