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題名:運用數據分析與人工智能建構壽險業務員舞弊預測機制-NS壽險個案研究
作者:黃勝勇
作者(外文):HUANG, SHENG-YUNG
校院名稱:逢甲大學
系所名稱:金融博士學位學程
指導教授:張倉耀
陳森松
學位類別:博士
出版日期:2022
主題關鍵詞:數據分析決策樹隨機森林演算法支持向量機偵測監控機制Data AnalysisDecision TreeRandom ForestSupport Vector MachinesFraud Prediction
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因應目前壽險業務員挪用保費舞弊之事件,雖然案件量不高,但舞弊樣態及手法不斷演化而多變,很難在業務員出現異常行為當下進行有效阻擋,倘未能提前預警,雖是單一挪用保費舞弊個案仍可能帶來財務的損失及對公司商譽的傷害,兩者之間的平衡需要不斷動態修正,因此提前進行防範勢在必行。
本研究採用決策樹、隨機森林演算法、支持向量機等計量方法,將個案公司現有保戶及業務員之行為資料,運用數據分析與人工智能,建置即時分析挪用保費類型與模式,並進行挪用保費的偵測及監控分析,提升各項防制行動的周密度及運作效率,阻斷風險擴大及達到嚇阻之效果。
本研究結果發現,三種機器學習模型間之共同影響因子為「保戶墊繳比率(近一年)」及「保戶借款比率(近一年)」,此兩個因子在業務員挪用保費預測機制中具有關鍵的影響,另還有「五年內法扣紀錄」、「年資」、「合約層級」、「保戶墊繳比率(歷年)」、「保戶借款比率(近三年)」、「保戶墊繳比率(近三年)」及「業務員個人保單墊繳比率(歷年)」等因子分別於三種機器學習模型中亦具有其重要性。三種機器學習模型方法,以支持向量機模型達到最佳的分類效果,其次則為隨機森林,決策樹則在三種模型方法中表現較不顯著。
In view of the current event of life insurance agent embezzle insurance premium and fraudulence, although the number of cases is not high, but the fraud patterns and methods continue to evolve and change. It is difficult to effectively block the agent 's abnormal behavior at the moment, if there is no advance warning. Although it is a single case of embezzlement of premium fraud may still bring financial losses and damage to the company's goodwill. The balance between the two needs to be constantly dynamically corrected, so it is imperative to prevent in advance.
We used quantitative research and data analysis as well as artificial intelligence to establish immediate analysis about the types and models, the conduct detection and monitoring analysis of misappropriation of premiums, to analyze the behavior data of existing policyholders and agents. It will improve the weekly density and operational efficiency of various prevention actions, block the expansion of risks and achieve deterrence effects.
According to the result of the study, the factor of the influence between the three Machine Learning models are Ratio of the Automatic Premium Loan (within a year) and Ratio of the Policy Loan (within a year). These two factors are the key influence of forecasting mechanism that why agents embezzled insurance premium. Besides, there are some factor have significance of the three Machine Learning models, such as court compulsive deductions within five years, seniority, level of the contract, Ratio of the Automatic Premium Loan (past years), Ratio of the Policy Loan (last three years) , Ratio of the Automatic Premium Loan (last three years) and Ratio of the agent’s Automatic Premium Loan (past years). As a result of the three Machine Learning models classification, Support Vector Machine is the optimal one, next is Random Forest but Decision Tree performs less prominent of the three ways.
一、中文部份
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李阿燕 (2018),壽險業招募策略對人才定著與績效成長之研究-以壽險公司業務單位為例,未出版之碩士論文,國立彰化師範大學會計學系碩士,彰化縣。
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黃怡芬 (2014),人身保險爭議的種類及申訴管道相關問題之研究,未出版之碩士論文,朝陽科技大學保險金融管理系碩士,臺中市。
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黃順裕 (2014),保險經紀人招攬作業風險型態與管理之探討,未出版之碩士論文,逢甲大學金融碩士在職專班,臺中市。
楊詠喬 (2014),人身保險商品爭議與業務員銷售行為關聯性之研究,未出版之碩士論文,銘傳大學風險管理與保險學系碩士在職專班,桃園市。
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楊健偉 (2021),金融從業人員舞弊風險態樣之偵測研究,未出版之碩士論文,國立政治大學經營管理碩士學程碩士,臺北市。
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葉祐辰 (2021),理專十誡規範對於顧客服務滿意度與財富管理業務發展之影響-以E銀行為例,未出版之碩士論文,國立嘉義大學管理學院碩士在職專班,嘉義縣。
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二、英文部份
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