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參考文獻
一、期刊論文
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2. 郭家豪、劉天石(2020)，VPIN 能否預測比特幣崩盤？期貨與選擇權學
刊，第13 卷第1 期，43-82。
3. 張椿柏、陳立君、林承翰(2023)，比特幣價格與台灣相關概念股股價關
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4. 劉祥熹、涂登才(2012)，美國股市及其總體經濟變數間關連性與波動性
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二、書籍
1. 楊奕農(2021)，時間序列分析，雙葉書廊。
三、碩博士論文(未出版之碩博士論文)
1. 石嘉程(2021)，比特幣價格與總體經濟變動數據的長期均衡關係[出版
之碩士論文]，國立暨南大學經濟學系。
2. 邱文威(2022)，以黃金、原油和比特幣對沖已開發的國家股票市場與新
興市場之比較研究[出版之碩士論文]，國立臺北商業大學財務金融系。
3. 周呈勳(2023)，影響加密貨幣首次交易所發行之實力結構探討[出版之
碩士論文]，國立成功大學國際企業研究所。
4. 楊俊賢(2020)，比特幣分析與預測-時間數列方法之應用[出版之碩士論
文]，銘傳大學經濟與金融學系研究所。
5. 張瀚(2023)，比特幣風險與報酬之抵換關係[出版之碩士論文]，國立中
央大學財務金融學系。
6. 黃明源(2023)，統計與機器學習方法的資產價格預測－以比特幣為例，
國立台灣師範大學全球經營與策略研究所碩士論文。
7. 黃耕偉(2023)，以太幣價格與總體經濟變數之實證分析[出版之碩士論
文]，國立台灣大學經濟學系。
8. 陳浩鋐(2023)，影響民眾採用數位加密貨幣意願之研究[出版之碩士論
文]，國立暨南大學資訊管理學系。
9. 應沅達(2023)，投資人關注度對加密貨幣市場羊群效應之影響[出版之
碩士論文]，國立臺灣師範大學管理研究所。
10. 陳彥安(2023)，比特幣對傳統金融資產之非線性影響探討[出版之碩士
論文]，淡江大學財務學系。
11. 陳韋勳(2023)，基於限價委託簿，使用深度學習模型預測比特幣期貨之
未來價格漲跌[出版之碩士論文]，國立台灣大學財務金融學系。
12. 陳庭昱(2019)，以 Copula-GARCH 模型及其他傳統方法估計比特幣
投資組合之風險值[出版之碩士論文]，國立清華大學計量財務金融系。
13. 陳勁豪(2022)，黃金價格與總體變數關係之研究-少數共整合的證據[出
版之碩士論文]，國立暨南大學經濟學系。
14. 劉昶佑(2023)，貨幣權力不對等與台灣對美國貨幣政策的因應策略[出
版之博士論文]，國立台灣大學政治學系。
15. 蔡彥豪(2013)，多資產結構型商品風險值(VaR)之研究[出版之碩士論
文]，國立中正大學財務金融學系。
16. 游淑滿(2006)，住宅成本與總體經濟因素對房價之實證分析[出版之碩
士論文]，國立屏東技術學院不動產經營系。
17. 吳明政、楊耀德、楊程惟(2023)，以Google Trends 作為情緒指標進行
機器學習及時間序列預測小麥價格之研究[未出版論文]，國立彰化師範
大學財務金融技術學系。
四、電子報及線上雜誌文章
1. 廖珮君(2023/4/10)。企業發STO 籌資「破蛋」金管會：首檔虛擬債年
底問世。經濟日報。https://money.udn.com/
2. 財經M 平方。https://www.macromicro.me/
3. MVRV。幣學。https://glossary.bshare.io
4. Z-score。幣學。https://glossary.bshare.io
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