金融機構資產組合壓力測試之文獻回顧、執行方法與管理意涵_

:::

詳目顯示

第 1 筆 / 總合 1 筆

/1頁

來源文獻資料
摘要
引文資料

題名：	金融機構資產組合壓力測試之文獻回顧、執行方法與管理意涵
書刊名：	臺灣金融財務季刊
作者：	王甡／吳壽山
作者(外文)：	Wang, Shen／Wu, Sou-shan
出版日期：	2000
卷期：	1:1
頁次：	頁41-57
主題關鍵詞：	風險值；壓力測試；情境分析法；極值理論法；報酬分配厚尾
原始連結：	連回原系統網址
相關次數：	被引用次數:期刊(5) 博士論文(0) 專書(0) 專書論文(0) 排除自我引用:3 共同引用:0 點閱:41

　　　　　壓力測試是金融機構管理極端風險及防範經營失敗的重要工具，故本文認為壓力測試有其獨立的風險管理功能，並非傳統所認為的只是風險值之輔助工具，其中估計壓力損失發生的機率與整合經濟預測等的相關資訊是決定壓力測試分析品質的關鍵因素，而執行壓力測試時除非資產組合對價格敏感度相當高或資產組合非常複雜，否則通常可以用測試資產價格變動的影響作為主要的執行標的。在執行壓力測試方法上，基本上可區分為敏感度分析法、情境分析法與極值理論法，本文認為極值理論法未來在相關的技術問題獲得突破後，將會成為主要的執行方法。本質上，機構可利用壓力測試資訊並參考資本配置資訊，瞭解其中長期風險偏好，並賴以設定極端風險限制，BIS(2000)亦指出，已有金融機構利用壓力測試限制與報償制度相聯結，使機構部門自動對投資活動產生審慎的誘因。我國財政部金融局現行對於銀行業規範執行壓力測試之架構主要採用BIS (1996)之建議規範，相信為因應國際間的新發展趨勢，將來在相關的法規上也將會有所更張，金融機構除應及早瞭解外，並應作好調整之準備。

以文找文

Other
1.	Basel Committee on Banking Supervision(1996)。Amendment to the Capital Accord to Incorporate Market Risks。

期刊論文
1.	Dunbar, N.、Irving, R.(199812)。This is the Way the World ends。Risk，11，28-32。
2.	McNeil, A.(1997)。Historical Repeating。Risk，10，26-27。
3.	Zangari, P.(1997)。Catering for an Event。Risk，10，34-36。

研究報告
1.	McNeil, A.J.(1998)。Calculating Quantile Risk Measures for Financial Return Series Using Extreme Value Theory。ETH Zurich。
2.	Schachter, B.(1998)。The Value of Stress Testing in Market Risk Management。Derivatives Risk Management Services。

圖書
1.	Embrechts, P.、Kluppelberg, C.、Mikosch, T.(1997)。Modelling Extremal Events for Insurance and Finance。Berlin：Springer-Verlag Berlin Heidelberg。
2.	Best, P.(1998)。Implementing Value at Risk。New York：John Wiley and Sons。
3.	International Organization of Securities Commissions(1995)。The Implications for Securities Regulators of the Increased Use of Value at Risk Models by Securities Firms。Montreal, Canada：Technical Committee。
4.	Risk Metrics Group(1999)。Risk Management: A Practical Guide。New York。
5.	Chase(1998)。Annual Report。New York。

其他
1.	Derivatives Policy Group(1995)。Framework for Voluntary Oversight。
2.	王甡、吳壽山(2000)。一個金融風暴下可壓力測試之風險性資產管理之解析架構。延伸查詢
3.	Bare, C.(1995)。Stressing Out。
4.	Bank for International Settlement(BIS)(1999)。Performance of Models-Based Capital Charges for Market Risk。
5.	Bank for International Settlement(BIS)(2000)。Stress Testing by Large Financial Institutions: Current Practice and Aggregation Issues。
6.	Berkowitz, J.(1999)。A Coherent Framework for Stress Testing。
7.	Best, P.(1999)。VaR versus Stress Testing。
8.	Blanco, C.(1999)。Complementing VaR with Stress Tests。
9.	Breuer, T and G. Krenn(1999)。Guidelines on Market Risk Volume 5--Stress Testing。
10.	Boyer, B., M. Gibson and M. Loretan(1999)。Pitfalls in Tests for Changes in Correlations。
11.	Canadian Imperial Bank of Commerce (CIBC)(1998)。Annual Report。
12.	Citibank(1998)。Annual Report。
13.	Deutsche Bank(1998)。7 Annual Report。
14.	Embrechts, P., C. Kluppelberg and T. Mikosch, R, S, Resnick and G. Samorodnitsky(1998)。Living on the Edge。
15.	Embrechts, P., C. Kluppelberg and T. Mikosch, P., A. McNeil and D. Straumann(1998)。Correlationn and Dependency in Risk Management: Properties and Pitfalls。
16.	Embrechts, P., C. Kluppelberg and T. Mikosch, P., A. McNeil and D. Straumann(1999)。Correlation: Pitfalls and Alternatives。
17.	Embrechts, P.(2000)。Extreme Value Theory: Potential and Limitations as an Integrated Risk Management Tool。
18.	Finger, C(1997)。A Methodology for Stress Correlations。
19.	Kim, L. and C. Finger(1999)。A Stress Test to Incorporate Correlation Breakdown。
20.	Kimball, R.(2000)。Failure in Risk Management (Jan-/Feb.)。
21.	Kupiec, P.(1998)。Stress Testing in a Value at Risk Framework。
22.	International Organization of Securities Commissions(IOSCO)(1998)。Methodologies for Determining Minimum Capital Standards for Internationally Active Securities Firms Which Permit Use of Models under Prescribed Conditions。
23.	International Organization of Securities Commissions(IOSCO)(1999)。Recognizing A Firm’s Internal Market Risk Model for the Purposes of Calculating Required Regulatory Capital: Guidance to Supervisors。
24.	Longin, F.(1999)。Stress Testing: a Method Based on Extreme Value Theory。
25.	Loretan, M. and W. English(2000)。Evaluating “Correlation Breakdowns” During Periods of Market Volatility。
26.	Mezich, A.(1998)。Stress Testing。
27.	Street, A.(1998)。Risk Management and Regulation。
28.	United Bank of Swiss (UBS)(1998)。Annual Report。

圖書論文
1.	McNeil, Alexander J.(1999)。Extreme Value Theory for Risk Managers。Internal Modelling and CAD II。RISK Books。

推文
推薦
引用網址
引用嵌入語法
轉寄

top

:::

相關期刊
相關論文
相關專書
相關著作
熱門點閱

1.	期貨自營商之風險管理
2.	馬可夫狀態轉換模型與混合分配模型估計風險值之應用--以臺灣發行量加權股價指數為例
3.	金融保險機構之動態財務分析與壓力測試(下)
4.	金融保險機構之動態財務分析與壓力測試(上)
5.	VaR Stress Testing for Two-Stage Transmission Stress Events
6.	金融機構之壓力測試--對國際清算銀行全球金融體系委員會2001年調查報告之分析與評論
7.	一致化風險值與壓力測試值之估計--混合一般化極值分配模型分析

1.	風險管理之研究
2.	壓力測試及其共容於風險值架構之設計---台灣股市1976年至2000年之實證分析

無相關書籍

無相關著作

1.	一致化風險值與壓力測試值之估計--混合一般化極值分配模型分析

QR Code

臺灣人文及社會科學引文索引資料庫系統

詳目顯示

臺灣人文及社會科學引文索引資料庫