指數模擬策略與參數選擇__臺灣人文及社會科學引文索引資料庫

:::

詳目顯示

回上一頁

第 1 筆 / 總合 1 筆

第一頁

上一頁

下一頁

最後一頁

/1頁

來源文獻資料
引文資料

題名：	指數模擬策略與參數選擇
書刊名：	證券市場發展季刊
作者：	謝文良／李進生／謝素娟
作者(外文)：	Hsieh, Wen-liang／Lee, Chin-shen／Hsieh, Shu-chuan
出版日期：	2000
卷期：	12:3=47
頁次：	頁81-110
主題關鍵詞：	指數模擬；指數模擬誤差；指數套利；Index tracking；Index tracking error；Index arbitrage
原始連結：	連回原系統網址
相關次數：	被引用次數:期刊(1) 博士論文(0) 專書(0) 專書論文(0) 排除自我引用:1 共同引用:13 點閱:56

期刊論文
1.	林文政、臧大年(19960700)。臺灣股指期貨定價與套利實務問題探討。證券市場發展，8(3)=31，1-31。延伸查詢
2.	李桐豪(1997)。以基因演算法改進臺灣股價指數模擬的可行性。證券市場發展季刊，9(4)，45-88。延伸查詢
3.	Meade, N.、Salkin, G. R.(1990)。Developing and Maintaining an Equity Index Fund。Journal of the Operational Research Society，41(7)，599-607。
4.	Rudd, A.(1980)。Optimal Selection of Passive Portfolio。Financial Management，9(1)，57-66。
5.	Rudolf, M.、Wolter, H.-J.、Zimmermann, Heinz(1999)。A Linear Model for Tracking Error Minimization。Journal of Banking & Finance，23(1)，85-103。
6.	Andrews, C.、Ford, D.、Mallison, K.(1986)。The Design of Index Funds and Alternative Methods of Replication。The Investment Analyst，82，13-16。
7.	Larsen, G. A.、Resnick, B. G.(1998)。Empirical Insights on Indexing。The Journal of Portfolio Management，25(1)，51-60。
8.	Meade, N.、Salkin, G. R.(1989)。Index Funds-Construction and Performance Measurement。Journal of the Operational Research Society，40(10)，871-879。

學位論文
1.	許經仟(1995)。臺灣股價指數基金之建構與績效評估(碩士論文)。國立中山大學。延伸查詢
2.	翁許細(1994)。指數基金特性與設計方式之研究--以台灣為例(碩士論文)。國立臺灣大學。延伸查詢

推文
推薦
引用網址
引用嵌入語法
轉寄

第一頁

上一頁

下一頁

最後一頁

:::

相關期刊
相關論文
相關專書
相關著作
熱門點閱

1.	智慧型財富管理決策模式之研究--應用人工智慧方法
2.	市場不完美性與指數套利關係之研究
3.	臺股指數期貨避險--存續期間效果、到期效果與穩定性之研究
4.	國安基金以期貨維護現貨策略之分析
5.	臺股指數期貨價差交易獲利性與期貨選擇權市場套利分析
6.	An Empirical Study on the Pricing of the Kuala Lumpur Stock Exchange Composite Index Futures
7.	影響股價指數期貨定價誤差因素之研究--以臺股期貨為例
8.	臺灣股價指數期貨套利之研究--類神經網路與灰色理論之應用
9.	臺股指數期貨限月價差交易策略之模擬研究
10.	臺股指數期貨套利分析與類神經網路之應用
11.	股價指數期貨定價之研究--新加坡摩根臺指期貨之實證
12.	摩根臺股指數期貨的市場效率與套利機會之研究
13.	以基因演算法改進臺灣股價指數模擬的可行性
14.	臺灣股指期貨定價與套利實務問題探討

1.	台灣股價指數的股利估計及其對台指期貨價格行為的影響

無相關書籍

無相關著作

無相關點閱

QR Code

QRCODE