期刊論文| 1. | 李勝彥(19950500)。從總體經濟面看引進外資。國際金融參考資料，37，152-161。 延伸查詢 |
| 2. | 林恩從、呂雪花(19950700)。從境外貨幣市場之整合論臺灣金融國際化、自由化之進展。中國財務學刊，3(1)，1-19。 延伸查詢 |
| 3. | 徐守德、侯怡如(19981200)。放寬外資限制對股市結構的影響。臺灣銀行季刊，49(4)，27-70。 延伸查詢 |
| 4. | 彭淮南、吳以苓、張明寬、雷仲達、馬千惠、張志康、蘇導民、盧天民、吳昌德、游明男(19950500)。對國際間鉅額短期資本移動之評論。國際金融參考資料，37，129-151。 延伸查詢 |
| 5. | Miller, Stephen M.、Ruseek, Frank S.(1990)。Cointegration and Error Correction Models The Temporal Causality Between Government Taxes and Spending。Southern Economic Journal，57，221-229。  |
| 6. | 黃嘉興、許月瑜(1999)。外資對臺灣股票市場的影響。臺北銀行月刊，29(4)=342，58-71。 延伸查詢 |
| 7. | Granger, C. W. J.(1969)。Investigating Causal Relationships by Econometric Models and Cross-Spectral Methods。Econometrica，37，424-438。 |
| 8. | Granger, Clive W. J.(1986)。Developments in the study of co-integrated Economic Variables。Oxford Bulletin of Economics and Statistics，48(3)，213-228。 |
| 9. | Johansen, Soren(1991)。Estimation and Hypothesis Testing of Cointegration Vectors m Gaussian Vector Autoregressive Models。Econometrica，59(6)，1551-1580。 |
| 10. | Lin, Antsong、Swanson, Peggy H.(1993)。Measuring Global Market Interrelationships An Investigation of Five Major World Currencies。Journal of Banking and Finance，17，609-628。 |
| 11. | Osterwald‐Lenum, M.(1992)。A Note with Quantiles of the Asymptotic Distribution of the Maximum Likelihood Cointegration Rank Test Statistics。Oxford Bulletin of Economics and Statistics，54(3)，461-472。 |
| 12. | 楊踐為、賴怡洵(19980600)。美、日、香港與臺灣四地股價指數連動關係之探討。臺灣土地金融季刊，35(2)=136，1-15。 延伸查詢 |
| 13. | Johansen, Søren(1988)。Statistical Analysis of Cointegration Vectors。Journal of Economic Dynamics and Control，12(2/3)，231-254。 |
| 14. | Johansen, Søren、Juselius, Katarina(1990)。Maximum Likelihood Estimation and Inference on Cointegration: with Applications to the Demand for Money。Oxford Bulletin of Economics and Statistics，52(2)，169-210。 |
| 15. | Engle, Robert F.、Granger, Clive W. J.(1987)。Cointegration and Error Correction: Representation, Estimation, and Testing。Econometrica，55(2)，251-276。 |