價量關係--臺股指數期貨市場之研究__臺灣人文及社會科學引文索引資料庫

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題名：	價量關係--臺股指數期貨市場之研究
書刊名：	臺灣金融財務季刊
作者：	王毓敏／黃瑞靜
作者(外文)：	Wang, Yu-min／Huang, Jui-ching
出版日期：	2001
卷期：	2:2
頁次：	頁97-114
主題關鍵詞：	期貨市場；價量關係；Ito過程；價格波動性；成交量波動性
原始連結：	連回原系統網址
相關次數：	被引用次數:期刊(3) 博士論文(1) 專書(0) 專書論文(0) 排除自我引用:3 共同引用:3 點閱:29

　　　　　本文實證假說立基於成交量和價格互有相關，強調價量間的動態關係，採用隨機微積分和過程導出實證假說；並以近月台股指數期貨合約資料進行驗證，綜合本文的實證結果，可以歸納成下列幾點結論：一、期貨合約的價格與成交量不具穩定性；二、期貨合約的成交量會隨著價格進行長期調整；三、價格波動性對於成交量的影響最大，報酬效果次之，動態因素對於成交量則沒有影響；四、價格波動性正向的影響成交量波動性。

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Other
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期刊論文
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學位論文
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其他
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