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題名：臺灣上市金融業運用衍生性金融商品之研究
書刊名：臺灣銀行季刊
作者：洪裕勝／沈宜蒨
出版日期：2002
卷期：53:3
頁次：頁1-23
主題關鍵詞：金融業；衍生性金融商品；利率衍生性金融商品；匯率衍生性金融商品
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本研究主要在探討臺灣上市金融業運用衛生性金融商品之行為。金融使用衛生性金融商品之實證結果顯示使用者之資產總額、負債比率、利息保障倍數、國內分行家數、成長機會、財務槓桿、資本比率及國外分行所在國家數等指標皆高於未使用者，僅於流動比率低於未使用者。在運用利率衍生性金融商品方面，使用者之資產總額、負債比率及國外分行所在國家數等指標皆高於未使用者，於匯率影響數則低於未使用者；在運用邏輯斯特迴歸分析時，結果顯示負債比率、財務槓桿及國外分行所在國家數等對是否使用利率衍生性金融商品具正向影響。在運用匯率衍生性金融商品方面，使用者與未使用者間之差異性分析則顯示使用者之資產總額、負債比率、國內分行家數、財務槓桿、資本比率及國外分行所在國家數等指標皆高於未使用者，而在公司總風險及現金流量變動率方面則較未使用者低；在使用邏輯斯特迴歸分析時，結果顯示資產總額、負債比率及資本比率等之高低皆會對是否使用衍生性金融商品產生正面影響，但是現金流量變動率則對使用與否呈負向影響。
期刊論文
1.陳錦烽(1996)。我國股票上市公司之實證研究--衍生性金融商品的使用及財務報導。會計研究月刊，126，89-100。  延伸查詢new window
2.Chen, K. C.、Tzang, Daniel D.(1988)。Interest-Rate Sensitivity of Real Estate Investment Trusts。Journal of Real Estate Research，3(3)，13-22。  new window
3.Fok, Robert C. W.、Carroll, Carolyn、Chiou, Ming C.(1997)。Determinants of corporate hedging and derivatives: A revisit。Journal of Economics & Business，49(6)，569-585。  new window
4.Block, Stanley B.、Gallagher, Timothy J.(1986)。The Use of Interest Rate Futures and Options by Corporate Financial Managers。Financial Management，15，73-78。  new window
5.Bondnar, Gordon M.、Hayt, Gregory S.、Marston, Richard C.、Smithson, Charles W.(1995)。Wharton Survey of Derivatives Usage by U.S. Non-Financial Firms。Financial Management，24(2)，104-114。  new window
6.Wall, L. D.、Pringle, J. J.(1989)。Alternative Explanations of Interest Rate Swaps: An Empirical Analysis。Financial Management，18，59-73。  new window
7.洪裕勝(1998)。臺灣上市營建業運用利率衍生性金融商品避險之研究。臺灣土地金融季刊，35(4)=138，59-73。new window  延伸查詢new window
8.Booth, James R.、Smith, Richard L.、Stolz, Richard W.(1984)。Use of Interest Rate Futures by Financial Institutions。Journal of Bank Research，15(1)，15-20。  new window
9.Froot, Kenneth A.、Scharfstein, David S.、Stein, Jeremy C.(1993)。Risk Management: Coordinating Investment and Financing Policies。Journal of Finance，48(5)，1629-1658。  new window
10.Smith, Clifford W.、Smithson, Charles W.、Wilford, D. S.(1989)。Financial Evgineering: Why Hedge?。Intermarket，6(7)，2-16。  new window
11.Dufey, G.、Srinivasulu, S. L.(1983)。The case for corporate management of foreign exchange risk。Financial Management，12，54-62。  new window
12.Stulz, Rene M.(1984)。Optimal Hedging Policies。Journal of Financial and Quantitative Analysis，19(2)，127-140。  new window
13.Tufano, Peter(1996)。Who manages risk? An empirical examination of risk management practices in the gold mining industry。The Journal of Finance，51(4)，1097-1137。  new window
14.Berkman, Henk、Bradbury, Michael E.(1996)。Empirical Evidence on the Corporate Use of Derivatives。Financial Management，25(2)，5-13。  new window
15.Horng, Yuh-Sheng、Wei, Peihwang(1999)。An Empirical Study of Use of Derivatives: The Case of REITs。Real Estate Economics，27(3)，561-586。  new window
16.Jensen, Michael C.(1986)。Agency Costs of Free Cash Flow, Corporate Finance and Takeover。American Economic Review，76(2)，323-329。  new window
17.Mian, Shehzad L.(1996)。Evidence on Corporate Hedging Policy。Journal of Financial and Quantitative Analysis，31(3)，419-439。  new window
18.Phillips, Aaron L.(1995)。1995 Derivatives Practices and Instruments Survey。Financial Management，24(2)，115-125。  new window
19.Rozeff, M. S.(1982)。Growth, Beta and Agency Costs as Determinants of Dividend Payout Ratios。Journal of Financial Research，5(3)，249-259。  new window
20.Warner, J.(1977)。Bankruptcy Costs: Some Evidence。Journal of Finance，32，337-348。  new window
21.Smith, Clifford W.、Stulz, René M.(1985)。The determinants of firms' hedging policies。Journal of Financial and Quantitative Analysis，20(4)，391-405。  new window
22.Easterbrook, Frank Hoover(1984)。Two Agency-Cost Explanations of Dividends。American Economic Review，74(4)，650-659。  new window
23.Schooley, Diane K.、Barney, Dwayne L. Jr.(1994)。Using Dividend Policy and Managerial Ownership to Reduce Agency Costs。Journal of Financial Research，17(3)，363-373。  new window
24.Myers, Stewart C.(1977)。Determinants of Corporate Borrowing。Journal of Financial Economics，5(2)，147-175。  new window
25.Mayers, David、Smith, Clifford W. Jr.(1982)。On the corporate demand for insurance。Journal of Business，55(2)，281-296。  new window
26.馬黛(19981000)。Additional Evidence on the Determinants of Hedging: The Case of Taiwan。中國財務學刊，6(2)，49-63。new window  new window
27.Nance, Deana R.、Smith, Clifford W. Jr.、Smithson, Charles W.(1993)。On the determinants of corporate hedging。Journal of Finance，48(1)，267-284。  new window
28.Jensen, Michael C.、Meckling, William H.(1976)。Theory of the firm: Managerial behavior, agency costs and ownership structure。Journal of Financial Economics，3(4)，305-360。  new window
會議論文
1.洪裕勝、沈宜蒲(1999)。金融業以外之臺灣上市公司運用利率衍生性金融商品避險之研究。第一屆永續發展管理研討會-跨世紀海峽兩岸永續企業經營研討會。  延伸查詢new window
2.洪裕勝、沈宜蓓(1999)。臺灣上市電子科技公司運用匯率衍生性金融商品避險之研究。1999中華民國科技管理研討會。  延伸查詢new window
3.馬黛、余素芬(1993)。管窺臺灣新金融產品之運用與發展。中國財務學82年年會，329-351。  延伸查詢new window
研究報告
1.Smithson, Cjarles W.、Turner, C. M.(1996)。The Impact of Financial Price Risk Management on Non-financial Firms。  new window
學位論文
1.余素芬(1993)。臺灣地區新金融產品發展之實證研究(碩士論文)。國立中山大學。  延伸查詢new window
2.吳佩娟(1998)。我國上市上櫃公司外匯風險管理之實證研究(碩士論文)。國立中興大學。  延伸查詢new window
3.吳菲斐(1997)。國內企業從事衍生性金融商品交易之研究(碩士論文)。國立中央大學。  延伸查詢new window
4.吳念誼(1995)。從衍生性金融商品談我國企業之利率避險(碩士論文)。國立成功大學。  延伸查詢new window
5.余采薇(1996)。台灣地區銀行對衍生性金融產品創新與行銷之研究(碩士論文)。國立中央大學。  延伸查詢new window
6.邱明志(1995)。運用利率交換避險與公司特質關係之實證研究--以美國非金融機構為例(碩士論文)。國立中正大學。  延伸查詢new window
7.周戎智(1996)。企業外匯風險管理之研究--以國內上市公司為例(碩士論文)。東海大學。  延伸查詢new window
8.林建宏(1998)。臺彎地區上市公司外匯風險衡量及其決定因素之研究(碩士論文)。國立中興大學。  延伸查詢new window
9.林群雅(1996)。臺灣匯率風險規避策略之探討(碩士論文)。國立臺灣大學。  延伸查詢new window
10.陳虹伶(1995)。日本上市公司外匯風險之衡量及決定因素(碩士論文)。國立中央大學。  延伸查詢new window
11.陳建行(1998)。企業衍生性金融商品運用與避險因素之探討(碩士論文)。淡江大學。  延伸查詢new window
12.張明琨(1996)。銀行辦理衍生性金融商品的風險管理之實證研究(碩士論文)。國立中央大學。  延伸查詢new window
13.楊家詩(1999)。我國企業外匯風險之探討及外匯風險避險績效評估(碩士論文)。國立中正大學。  延伸查詢new window
14.盧素珍(1999)。國內銀行操作衍生性金融商品財務報導之實證研究(碩士論文)。國立成功大學。  延伸查詢new window
15.鍾文亮(1996)。企業避險因素與價值之實證分析(碩士論文)。國立中山大學。  延伸查詢new window
16.謝麗霞(1996)。國內銀行操作衍生性金融商品現況及其內部控制之實證研究(碩士論文)。國立中央大學。  延伸查詢new window
17.顏志達(1997)。衍生性金融商品風險管理之研究(碩士論文)。國立政治大學。  延伸查詢new window
圖書
1.李麗(1995)。衍生性金融商品。三民書局。  延伸查詢new window
 
 
 
 
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