期刊論文| 1. | Black, F.(1975)。The Fact and Fantasy in the Use of Options。Financial Analysts Journal，31(4)，36-41+61-72。   |
| 2. | Duan, J. C.、Zhang, H.(2001)。Pricing Hang Seng index options around the Asian financial crisis- A GARCH approach。Journal of Banking and Finance，25(11)，1989-2014。 |
| 3. | Duan, J. C.、Simonato, J. G.(2001)。American option pricing under GARCH by a Markov chain approximation。Journal of Economic Dynamics and Control，25(11)，1689-1718。 |
| 4. | Ritchken, P.、Trevor, R.(1999)。Pricing options under generalized GARCH and stochastic volatility processes。Journal of Finance，54(1)，377-402。 |
| 5. | Engle, R. F.(1982)。Autoregressive Conditional Heteroske- dasticity with Estimates of the Variance of U.K. Inflation。Econometrica，50(4)，987-1008。 |
| 6. | MacBeth, J. D.、Merville, L. J.(1979)。An Empirical Examination of the Black-Scholes Call Option Pricing Model。Journal of Finance，34(5)，1173-1186。 |
| 7. | Merton, Robert C.(1976)。Option Pricing When Underlying Stock Returns are Discontinuous。Journal of Financial Economics，3(1/2)，125-144。 |
| 8. | 李怡宗、劉玉珍、李健瑋(19990900)。Black-Scholes評價模式在臺灣認購權證市場之實證。管理評論，18(3)，83-104。 延伸查詢 |
| 9. | Duan, J.-C.(1995)。The GARCH Option Pricing Model。Mathematical Finance，5(1)，13-32。 |
| 10. | 徐守德、官顯庭、黃玉娟(19980700)。臺股認購權證定價之研究。管理評論，17(2)，45-69。 延伸查詢 |
| 11. | Merton, Robert C.(1973)。Theory of Rational Option Pricing。Bell Journal of Economics and Management Science，4(1)，141-183。 |
| 12. | Heston, Steven L.、Nandi, Salkat(2000)。A Closed-Form GARCH Option Valuation Model。The Review of Financial Studies，13(3)，585-625。 |
| 13. | Black, Fischer、Scholes, Myron S.(1973)。The Pricing of Options and Corporate Liabilities。Journal of Political Economy，81(3)，637-654。 |
| 14. | Engle, Robert F.、Ng, Victor K.(1993)。Measuring and testing the impact of news on volatility。The Journal of Finance，48(5)，1749-1778。 |
| 15. | Ljung, Greta M.、Box, George E. P.(1978)。On a Measure of Lack of Fit in Time Series Models。Biometrika，65(2)，297-303。 |
| 16. | Bollerslev, Tim(1986)。Generalized Autoregressive Conditional Heteroskedasticity。Journal of Econometrics，31(3)，307-327。 |
| 17. | Bollerslev, Tim、Chou, Ray Y.、Kroner, Kenneth F.(1992)。ARCH Modeling in Finance: A Review of the Theory and Empirical Evidence。Journal of Econometrics，52(1/2)，5-59。 |
| 18. | Mandelbrot, Benoit B.(1963)。The Variation of Certain Speculative Prices。The Journal of Business，36(4)，394-419。 |
| 19. | Kallsen, J.、Taqqu, M. S.(1998)。Option Pricing in ARCH-Type Models。Mathematical Finance，8(1)，13-26。 |
| 20. | Gultekin, N. B.、Rogalski, R. J.、Tinic, S. M.(1982)。Option Pricing Model Estimates: Some Empirical Results。Financial Management，11(1)，58-69。 |
| 21. | 李存修、Yang, Ching、李存修、楊青(2000)。An Empirical Analysis of the Market Structure and the Price Behavior of Warrants: The Case of Taiwan。臺灣金融財務季刊，1(2)，89-101。 |