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來源文獻資料
引文資料
題名:
臺灣上限型認購權證之評價與避險
書刊名:
企業管理學報
作者:
許溪南
/
張博彥
作者(外文):
Hsu, Hsinan
/
Chang, Poyen
出版日期:
2002
卷期:
54
頁次:
頁53-75
主題關鍵詞:
上限型認購權證
;
三元樹
;
評價
;
避險
;
Cap warrants
;
Trinomial tree
;
Valuation
;
Hedging
原始連結:
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相關次數:
被引用次數:期刊(
3
) 博士論文(0) 專書(0) 專書論文(0)
排除自我引用:
3
共同引用:0
點閱:13
期刊論文
1.
Benson, R.、Daniel, N.(1991)。Up, Over and Out。Risk,4(6),172-179。
2.
Ritchken, P.(1995)。On Pricing Barrier Options。Journal of Derivatives,3(2),19-28。
3.
Boyle, P.、Lau, S. H.(1994)。Bumping up against the barrier with the binomial method。Journal of Derivatives,2,6-14。
4.
Cheuk, T.、Vorst, T.(1996)。Complex Barrier Options。Journal of Derivatives,4(1),8-12。
5.
Snyder, G. L.(1969)。Alternative Forms of Options。Financial Analysts Journal,25(5),93-99。
6.
Hudson, M.(1991)。The Value of Going out。Risk,4,183-186。
7.
Amin, Kaushik(1995)。Option Pricing Trees。The Journal of Derivatives,Summer,34-46。
8.
黃達業(19951000)。新奇選擇權(Exotic Options)之探討。臺灣證券,47,1-25。
延伸查詢
9.
Tian, Yisong(1999)。Pricing Complex Barrier Options under General Diffusion Processes。The Journal of Derivatives,4,11-30。
10.
Jackwerth, Jens Carsten(1997)。Generalized Binomial Trees。The Journal of Derivatives,5(2),7-18。
11.
Derman, Emanuel、Kani, Iraj、Chriss, Neil(1996)。Implied Trinomial Trees of the Volatility Smile。The Journal of Derivatives,3(4),7-23。
12.
Black, Fischer、Scholes, Myron S.(1973)。The Pricing of Options and Corporate Liabilities。Journal of Political Economy,81(3),637-654。
學位論文
1.
何瑞昌(1999)。比較二項式和三項式模型評價障礙選擇權(碩士論文)。中原大學。
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2.
劉裕宏(1997)。比較用組合數學方法和三元樹方法來評價障礙選擇權(碩士論文)。國立臺灣大學。
延伸查詢
3.
何明銓(1999)。界限障礙選擇權訂價與避險之研究--二項評價模型之修正與靜態避險之應用(碩士論文)。國立政治大學。
延伸查詢
圖書
1.
Hull, J. C.(2000)。Options, Futures, & Other Derivatives。Upper Saddle River:Prentice Hall。
2.
(1999)。台灣積體電路製造股份有限公司普通股上限型認購權證公開銷售說明書。中信證券股份有限公司。
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3.
Zhang, P. G.(1998)。Exotic Options: A Guide to Second Generation Options。World Scientific。
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