| 期刊論文| 1. | Jackson, P.、Maude, D. J.、Perraudin, W.(1997)。Bank Capital and Value at Risk。The Journal of Derivatives，4(3)，73-89。   | | 2. | Beder, Tanya Styblo(1995)。VAR: Seductive but Dangerous。Financial Analysts Journal，51(5)，12-24。 | | 3. | 潘雅慧(20020600)。新巴塞爾資本協定及信用風險模型化之研析。中央銀行季刊，24(2)，35-53。 延伸查詢 | | 4. | Kupiec, Paul(1999)。Techniques for Verifying the Accuracy of Risk Management Mods。Journal of Derivatives，2，73-84。 | | 5. | Hendricks, Darryll(1996)。Evaluation of Value-at-Risk Models Using Historical Data。Federal Reserve Bank of New York Economic Policy Review，2(1)，39-69。 | 研究報告| 1. | The BASEL Committee on Banking Supervision(2001)。The Internal Ratings-Based Approach: Supporting Document。 | | 2. | The BASEL Committee on Banking Supervision(2001)。The New BASEL Capital Accord: Consultative Document。 | | 3. | The BASEL Committee on Banking Supervision(2001)。The Standardized Approach to Credit Risk: Supporting Document。 | | 4. | Basel Committee on Banking Supervision(2001)。The New Basel Capital Accord: An Explanatory Note。 | 學位論文| 1. | 陳芬薇(2001)。運用不同風險值模型衡量銀行市場風險資本適足性--以臺灣某大銀行為例(碩士論文)。東吳大學。 延伸查詢 | | 2. | 吳俊賢(2000)。市場風險與銀行資本適足性之研究--風險值模型之應用(碩士論文)。東吳大學。 延伸查詢 | 圖書| 1. | Jorion, Philippe(2000)。Value at Risk: The New Benchmark for Controlling Market Risk。New York, NY：McGraw-Hill Publishing。 | | 2. | 李三榮(2002)。新巴塞爾資本協定及其對金融業之影響。台灣金融研訓院。 延伸查詢 | | 3. | Hull, John C.(2003)。Options, Futures, and Other Derivatives。Upper Saddle River, NJ：Practice Hall。 | | 4. | J. P. Morgan(1996)。RiskmetricsTM--Technical Document。New York：Morgan Guaranty Trust Company。 | 圖書論文| 1. | Alexander, Carol(1998)。The New 1998 Regulatory Framework for Capital Adequacy: “Standardized Approach" versus "Internal Models"。Risk Management and Analysis。 | |