期刊論文| 1. | Whaley, R. E.(1986)。Valuation of American futures options: Theory and Empirical Tests。Journal of Finance，41，127-150。   |
| 2. | Rendleman, Richard J. Jr.、Latane, Henry A.(1976)。Standard Deviations of Stock Price Ratios Implied in Option Prices。The Journal of Finance，31(2)，369-382。 |
| 3. | Galai, D.(1977)。Tests of Market Efficiency of the Chicago Board Options Exchange。The Journal of Business，50，167-197。 |
| 4. | Lee, J. H.、Nayar, N.(1993)。A Transactions Data Analysis of Arbitrage between Index Options and Index Futures。Journal of Futures Markets，13(8)，889-902。 |
| 5. | Bae, K. H.、Chan, K.、Cheung, Y. L.(1998)。The Profitability of Index Futures Arbitrage: Evidence from Bid-Ask Quotes。Journal of Futures Markets，18(7)，743-763。 |
| 6. | 李怡宗、劉玉珍、李健瑋(19990900)。Black-Scholes評價模式在臺灣認購權證市場之實證。管理評論，18(3)，83-104。 延伸查詢 |
| 7. | Easterwood, J. C.、Senchack, A. J.(1986)。Arbitrage Opportunities With T-Bill/T-Bond Futures Combinations。Journal of futures Markets，6，433-442。 |
| 8. | 李存修(19891100)。認股權證之性質、評價模式與發行計劃。證券管理，7(11)，2-13。 延伸查詢 |
| 9. | 李義祥、連志峰(19980900)。臺灣股票市場發行認購權證之實證研究。臺北銀行月刊，28(9)=335，21-34。 延伸查詢 |
| 10. | 李怡宗(1997)。認購（售）權證評價模式之論述。華銀月刊，47(5)，25-29。 延伸查詢 |
| 11. | 呂弦音(20010100)。我國認購（售）權證（Warrant）市場發展現況。證券暨期貨管理，19(1)，28-32。 延伸查詢 |
| 12. | 林昌興(2001)。發行券商超級比一比。寶來金融創新季刊。 延伸查詢 |
| 13. | 李仁傑(2000)。改朝換代後的權證。寶來金融創新季刊。 延伸查詢 |
| 14. | 黃達業、陳勝源(19930600)。認股權證與可轉換公司債關係之研究。證券管理，11(6)，2-21。 延伸查詢 |
| 15. | 洪茂蔚、陳舜津(19981200)。發行認購權證之價格效果探討。產業金融季刊，101，10-27。 延伸查詢 |
| 16. | 張庭榕(1999)。國內認購權證市場規模評析。寶來金融創新雙月刊。 延伸查詢 |
| 17. | 張佳祥(2000)。上限型認購權證深入探討。寶來金融創新季刊。 延伸查詢 |
| 18. | 張安華(19901200)。新金融商品--認股權證。產業金融季刊，69，27-42。 延伸查詢 |
| 19. | 蔡豐清(19970500)。認購權證風險管理方法與評估。證券暨期貨管理，15(5)，1-8。 延伸查詢 |
| 20. | Bhattacharya, M.(1983)。Transactions Data Tests of Efficiency of The Chicago Board Options Exchange。Journal of Financial Economics，12，161-185。 |
| 21. | 嚴維群(19911200)。新金融商品介紹--認股權證與存託憑證。會計研究月刊，75，116-118。 延伸查詢 |
| 22. | 嚴維群(19911100)。新金融商品介紹--認股權證與存託憑證。會計研究月刊，74，80-82。 延伸查詢 |
| 23. | 劉溪鶴(19971100)。境外發行認購權證對證券市場影響之研究。證交資料，427，1-19。 延伸查詢 |
| 24. | Chance, Don M.(1988)。Boundary Condition Tests of Bid and Ask Price of Index Call Options。The Journal of Banking and Finance，11，21-31。 |
| 25. | Castagna, A. D.、Matolcsy, Z. P.(1982)。A Two Stage Experimental Design To the Efficiency of the Market For Traded Stock Options And the Australian Evidence。Journal of Banking and Finance，6(4)，521-532。 |
| 26. | Blomeyer、Bord(1988)。Empirical Tests of Boundary Conditions for Options on Treasury Bonds Futures Contracts。The Journal of Futures Markets，8，185-198。 |
| 27. | Halpern, P. J.、Turnbull, S. M.(1985)。Empirical Tests of Boundary Conditions for Toronto Stock Exchange Options。The Journal of Finance，40，481-500。 |
| 28. | Geske, R.(1979)。A Note On an Analytic Valuation Formula For Unprotected American Call Options On Stock with Known Dividends。Journal of Financial Economics，7，375-380。 |
| 29. | Galai, D.(1978)。Empirical Test of Boundary Conditions for CBOE Options。Journal of Financial Economics，6，187-211。 |
| 30. | Puttonen, V.(1993)。Boundary Conditions for Index Options: Evidence from the Finnish Market。The Journal of Futures Market，13(5)，545-562。 |
| 31. | Mittnik, Stefan、Rieken, Sacha(2000)。Lower-Boundary Violations and Market Efficiency: Evidence from the German DAX-Index Option Market。The Journal of Futures Markets，20(5)，405-424。 |
| 32. | Klemkosky, Robert C.、Resnick, Bruce G.(1980)。An Ex Ante Analysis of Put-Call Parity。Journal of Financial Economics，8(4)，363-378。 |
| 33. | Roll, R.(1977)。An Analytical Formula For Unprotected American Call Options On Stock with Known Dividends。Journal of Financial Economics，5，251-258。 |
| 34. | 徐守德、官顯庭、黃玉娟(19980700)。臺股認購權證定價之研究。管理評論，17(2)，45-69。 延伸查詢 |
| 35. | Chiras, Donald P.、Manaster, Steven(1978)。The Information Content of Option Prices and a Test of Market Efficiency。Journal of Financial Economics，6(2/3)，213-234。 |
| 36. | Merton, Robert C.(1973)。Theory of Rational Option Pricing。Bell Journal of Economics and Management Science，4(1)，141-183。 |
| 37. | Black, Fischer、Scholes, Myron S.(1973)。The Pricing of Options and Corporate Liabilities。Journal of Political Economy，81(3)，637-654。 |
學位論文| 1. | 王明昌(1998)。台灣認購權證市場效率性分析(碩士論文)。國立成功大學。 延伸查詢 |
| 2. | 王端誠(1998)。台股認購權證定價理論模式之實證研究(碩士論文)。東吳大學。 延伸查詢 |
| 3. | 王誌聰(1998)。台灣認購權證與標的股票互動關係之探討(碩士論文)。國立中央大學。 延伸查詢 |
| 4. | 李文桐(1998)。券商發行認購權證對標的股票影響之研究(碩士論文)。朝陽大學。 延伸查詢 |
| 5. | 李健瑋(1998)。認購權證評價模式錯價之探討(碩士論文)。國立中正大學。 延伸查詢 |
| 6. | 洪啟安(1998)。台灣認購權證價格形成之實證研究(碩士論文)。長庚大學。 延伸查詢 |
| 7. | 李佳霖(1998)。海外發行台股認購權證到期效果之實證研究(碩士論文)。國立臺灣大學。 延伸查詢 |
| 8. | 高子鈞(1998)。國內認購權證市場價格與理論價值差異分析(碩士論文)。國立交通大學。 延伸查詢 |
| 9. | 邱上展(2000)。不連續重設選擇權的評價和避險(碩士論文)。國立臺灣大學。 延伸查詢 |
| 10. | 陳皇任(1997)。台灣認購權證評價與避險操作之研究(碩士論文)。國立臺灣大學。 延伸查詢 |
| 11. | 劉昌威(1998)。境外發行認購權證造成標的股票異常報酬原因之探討--效率巿場假說之實証(碩士論文)。朝陽大學。 延伸查詢 |
| 12. | 趙志強(1998)。臺灣認購權證的發行效果實證研究(碩士論文)。國立臺灣大學。 延伸查詢 |
| 13. | 楊雪蘭(2000)。重複發行相同標的認購權證對標的股報酬率助漲助跌效果探討(碩士論文)。國立臺北大學。 延伸查詢 |