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題名：資產報酬率分配對風險值計算之影響
書刊名：輔仁管理評論
作者：張揖平 引用關係／洪明欽 引用關係／陳哲弘
作者(外文)：Chang, Yi-ping／Hung, Ming-chin／Chen, Che-hung
出版日期：2003
卷期：10:3
頁次：頁181-205
主題關鍵詞：風險值；參數型固定波動率模型法；歷史模擬法；HD法；指數加權移動平均法；指數加權移動平均歷史模擬法；指數加權移動平均HD法；Value-at-Risk；Constant volatility model；Historical simulation method；EWMA method；EWMA-HS method；EWMA-HD method
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期刊論文
1.Linden, M.(2001)。A Model for Stock Return Distribution。International Journal of Finance and Economics，6，159-169。  new window
2.Hull, John C.、White, Alan D.(1998)。Value at risk when daily changes in market variables are not normally distributed。Journal of Derivatives，5(3)，9-19。  new window
3.Duffie, D.、Pan, J.(1997)。An Overview of Value at Risk。The Journal of Derivatives，4(3)，7-49。  new window
4.Chen, J.、Gupta, A. K.(1997)。Testing and Locating Variance Changepoint with Application to Stock Prices。Journal of the American Statistical Association，92，739-747。  new window
5.Harrell, F. E.、Davis, C. E.(1982)。A New Distribution-free Quantile Estimator。Biometrika，69，635-640。  new window
6.洪明欽、王德仁(20010600)。臺股加權指數風險值評估--分位數迴歸法之探討。東吳經濟商學學報，33，19-39。new window  延伸查詢new window
7.Hamilton, J. D.(1991)。A quasi-Bayesian Approach to Estimating Parameters for Mixtures of Normal Distributions。Journal of Business and Economic Statistics，9，27-39。  new window
8.Hsieh, David A.(1988)。The Statistical Properties of Daily Foreign Exchange Rates: 1974-1983。Journal of International Economics，24，129-145。  new window
9.Meese, Richard A.(1986)。Testing for Bubbles in Exchange Markets: A Case of Sparkling Rates?。Journal of Political Economy，94(2)，345-373。  new window
10.Bollerslev, Tim(1986)。Generalized Autoregressive Conditional Heteroskedasticity。Journal of Econometrics，31(3)，307-327。  new window
11.Hamilton, James D.(1989)。A New Approach to the Economic Analysis of Nonstationary Time Series and the Business Cycle。Econometrica: Journal of the Econometric Society，57(2)，357-384。  new window
12.Kupiec, Paul H.(1995)。Techniques for Verifying the Accuracy of Risk Measurement Models。Journal of Derivatives，3(2)，73-84。  new window
圖書
1.Dowd, K.(1998)。Beyond Value at Risk: The New Science of Risk Management。New York：Chichester：John Wiley：John Wiley。  new window
2.Jorion, Philippe(2000)。Value at Risk: The New Benchmark for Controlling Market Risk。New York, NY：McGraw-Hill Publishing。  new window
3.Hamilton, James D.(1994)。Time Series Analysis。Princeton University Press。  new window
圖書論文
1.Morgan, J. P.(1996)。RiskMetrics TM。Technical Document。New York。  new window
2.McCulloch, J. H.(1996)。Financial Applications of Stable Distribution。Handbook of Statistics。New York：Elsevier Science。  new window
3.Ridder, T.(1997)。Basics of Statistical VaR-estimation。Risk Measurement, Econometrics and Neural Networks。Heidelberg：Physica-Verlag。  new window
 
 
 
 
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