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題名：「風險值的風險」之探討--以臺灣加權股價指數和新臺幣對美元匯率為例
書刊名：風險管理學報
作者：張揖平 引用關係／洪明欽 引用關係／吳一芳
作者(外文)：Chang, Yi-ping／Hung, Ming-chin／Wu, Yi-fang
出版日期：2003
卷期：5:2
頁次：頁195-214
主題關鍵詞：風險值；風險值的風險；信賴區間；Value at risk；Risk in value at risk；Confidence interval
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期刊論文
1.Hull, John C.、White, Alan D.(1998)。Value at risk when daily changes in market variables are not normally distributed。Journal of Derivatives，5(3)，9-19。  new window
2.Feuerverger, A.、Wong, A. C.(2000)。Computation of Value-at-Risk for Nonlinear Portfolios。Journal of Risk，3(1)，37-55。  new window
3.Jaschke S. R.(2002)。The Cornish-Fisher Expansion in the Context of Delta-gamma-normal Approximations。Journal of Risk，4(4)，33-52。  new window
4.Duffie, D.、Pan, J.(1997)。An Overview of Value at Risk。The Journal of Derivatives，4(3)，7-49。  new window
5.Silverman, B. W.(1978)。Weak and Strong Uniform Consistency of the Kernel Estimate of a Density Function and its Derivatives。The Annals of Statistics，6，177-184。  new window
6.沈中華、謝孟芬(19991000)。風險值的風險：考慮跳躍及漲跌幅的計算方式。貨幣市場，3(5)，17-30。  延伸查詢new window
7.Hsieh, David A.(1988)。The Statistical Properties of Daily Foreign Exchange Rates: 1974-1983。Journal of International Economics，24，129-145。  new window
8.Meese, Richard A.(1986)。Testing for Bubbles in Exchange Markets: A Case of Sparkling Rates?。Journal of Political Economy，94(2)，345-373。  new window
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11.Kupiec, Paul H.(1995)。Techniques for Verifying the Accuracy of Risk Measurement Models。Journal of Derivatives，3(2)，73-84。  new window
圖書
1.Simonoff, J. S.(1996)。Smoothing Methods in Statistics。New York, NY：Springer。  new window
2.Jorion, Philippe(2000)。Value at Risk: The New Benchmark for Controlling Market Risk。New York, NY：McGraw-Hill Publishing。  new window
3.Morgan, J. P.(1996)。Riskmetrics Technical Document。New York, NY：Morgan Guaranty Trust Company。  new window
4.Penza, P.、Bansal, V. K.(2001)。Measuring Market Risk with Value at Risk。New York：Wiley。  new window
5.Sen, P. K.、Singer, J. M.(1993)。Large Sample Methods in Statistics: An Introduction with Applications。New York, NY：Chapman & Hall。  new window
圖書論文
1.Huschens, S.(1997)。Confidence Intervals for the Value-at-Risk。Risk Measurement, Econometrics and Neural Networks。Heidelberg：Physica-Verlag。  new window
2.Ridder, T.(1997)。Basics of Statistical VaR-estimation。Risk Measurement, Econometrics and Neural Networks。Heidelberg：Physica-Verlag。  new window
 
 
 
 
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