| 期刊論文| 1. | Broadie, M.、Detemple, J.、Ghysels, E.、Torres, O.(2000)。American options with stochastic dividends and volatility: A nonparametric investigation。Journal of Econometrics，94，53-92。   | | 2. | Guan, L. K.、Xiaoqiang, G.(2000)。Pricing American Options with Stochastic Volatility: Evidence From S&P 500 Futures Options。The Journal of Futures Markets，20，625-659。 | | 3. | Black, Fischer、Scholes, Myron S.(1973)。The Pricing of Options and Corporate Liabilities。Journal of Political Economy，81(3)，637-654。 | 會議論文| 1. | 李沃牆、林維垣(2001)。基因演化類神經網路於上限型權證的評價。東吳大學經濟研討會。 延伸查詢 | 研究報告| 1. | Amilon, H.(2001)。A Neural Network Versus Black-Scholes: A Comparison of Pricing and Hedging Performance。Dept. of Economics, Lund University。 | | 2. | Byström , H. N. E.(2000)。Stochastic Volatility and Pricing Bias in the Swedish OMX-Index Call Option Market。Dept. of Economics, Lund University。 | 學位論文| 1. | 張博彥(2001)。臺灣上限型認購權證之評價與避險(碩士論文)。國立成功大學。 延伸查詢 | | 2. | 歐陽平(2002)。以遺傳演化類神經網路對初次上市公司股票建構價格預測模式--以上市公司電子股為例(碩士論文)。東吳大學。 延伸查詢 | | 3. | 郭伯聖(2002)。臺灣股市認購權證定價模型之實證研究--ANN-GARCH模型之應用(碩士論文)。國立臺北大學。 延伸查詢 | | 4. | 趙宗宏(2002)。臺灣股票市場波動與認購權證市場之探討--波動度模型之應用(碩士論文)。國立中山大學。 延伸查詢 | | 5. | 羅文宏(2001)。漲跌幅限制下選擇權評價模型(碩士論文)。國立政治大學。 延伸查詢 | | 6. | 林聖哲(2002)。不同人工智慧演算方法於認購權證評價績效之研究(碩士論文)。實踐大學。 延伸查詢 | | 7. | 李忠輝(2001)。隨機波動率選擇權定價--基因演算法之運用(碩士論文)。國立東華大學。 延伸查詢 | | 8. | 李沃牆(1998)。計算智慧在選擇權定價上的發展：人工神經網路、遺傳規劃、遺傳演算法(博士論文)。國立政治大學。 延伸查詢 | | 9. | 林建成(2002)。遺傳演化類神經網路於台灣股市預測與交易策略之研究(碩士論文)。東吳大學。 延伸查詢 | | 10. | 柯淑玲(2000)。運用類神經網路於台股認購權證評價模式之實證研究(碩士論文)。義守大學。 延伸查詢 | | 11. | 林美蓮(2001)。高頻率股市報酬波動性之ANN-GARCH Model(碩士論文)。國立交通大學。 延伸查詢 | 圖書| 1. | 葉怡成(2002)。類神經網路模式應用與實作。臺北市：儒林圖書公司。 延伸查詢 | | 2. | Hull, J. C.(2000)。Options, Futures, and Other Derivatives。Prentice-Hall。 | |