靜態與動態風險值模型績效之比較__臺灣人文及社會科學引文索引資料庫

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引文資料

題名：	靜態與動態風險值模型績效之比較
書刊名：	證券市場發展季刊
作者：	莊益源／林文昌／徐嘉彬／邱臙珍
作者(外文)：	Chuang, I-yuan／Lin, Wen-chang／Hsu, Chia-bin／Chiu, Yen-chen
出版日期：	2004
卷期：	15:4=60
頁次：	頁107-159
主題關鍵詞：	靜態風險值；動態風險值；風險值；動態極值理論；投資組合風險值；Value at risk；Static VaR；Dynamic VaR；Conditional extreme value theory；Portfolio VaR
原始連結：	連回原系統網址
相關次數：	被引用次數:期刊(4) 博士論文(1) 專書(0) 專書論文(0) 排除自我引用:4 共同引用:0 點閱:156

期刊論文
1.	Smith, R.(1985)。Maximum Likelihood Estimation in a Class of Non-regular Cases。Biometrika，72，67-90。
2.	Balkema, A. A.、De Haan, L.(1974)。Residual life time at great age。Annals of Probability，2(5)，792-804。
3.	Neftci, S.(2000)。Value at Risk Calculations, Extreme Events, and Tail Estimation。The Journal of Derivatives，7(3)，23-37。
4.	Fisher, R. A.、Tippett, L. H. C.(1928)。Limiting Forms of the Frequency Distribution of the Largest or Smallest Member of a Sample。Mathematical Proceedings of the Cambridge Philosophical Society，24(2)，180-190。
5.	Venkataraman, S.(1997)。Value at Risk for a Mixture of Normal Distributions: The Use of Quasi-Bayesian Estimation Techniques。Economic Perspectives，21(2)，2-13。
6.	Lopez, J.(1999)。Methods for Evaluating Value-at-Risk Estimates。Economic Review，12，3-17。
7.	Hill, B. M.(1975)。A Simple General Approach to Inference about the Tail of a Distribution。The Annals of Statistics，3(5)，1163-1174。
8.	Duffie, D.、Pan, J.(1997)。An Overview of Value at Risk。The Journal of Derivatives，4(3)，7-49。
9.	Longin, Francois M.(2000)。From Value at Risk to Stress Testing: The Extreme Value Approach。Journal of Banking & Finance，24(7)，1097-1130。
10.	Engle, R. F.(1982)。Autoregressive Conditional Heteroske- dasticity with Estimates of the Variance of U.K. Inflation。Econometrica，50(4)，987-1008。
11.	Danielsson, J.、De Vries, C. G.(1997)。Tail Index and Quantile Estimation with Very High Frequency Data。Journal of Empirical Finance，4(2/3)，241-257。
12.	Pickands, J. III(1975)。Statistical Inference Using Extreme Order Statistics。Annals of Statistics，3(1)，119-131。
13.	Baillie, R. T.、DeGennaro, R. P.(1990)。Stock Returns and Volatility。Journal of Financial and Quantitative Analysis，25(2)，307-327。
14.	Hendricks, Darryll(1996)。Evaluation of Value-at-Risk Models Using Historical Data。Federal Reserve Bank of New York Economic Policy Review，2(1)，39-69。
15.	Bollerslev, Tim(1986)。Generalized Autoregressive Conditional Heteroskedasticity。Journal of Econometrics，31(3)，307-327。
16.	Christoffersen, Peter F.(1998)。Evaluating Interval Forecasts。International Economic Review，39(4)，841-862。
17.	McNeil, A. J.、Frey, R.(2000)。Estimation of tail-related risk measures for heteroscedastic financial time series: an extreme value approach。Journal of Empirical Finance，7(3/4)=56，271-300。
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19.	Resnick, S.、Embrechts, P.、Samorodnitsky, G.(1998)。Living on the Edge。Risk，11，96-100。
20.	Embrechts, P.、Resnick, S.、Samorodnitsky, G.(1999)。Extreme Value Theory as a Risk Management Tool。North American Actuarial Journal，26，30-41。
21.	Gnedenko, B.(1943)。Sur la distribution limite du terme maximum d'une serie aleatorie。Annals of Mathematics，44，423-453。
22.	Theobald, M.、Burridge, P.、Cadle, J.、Ho, L.、Ho, L. C.、Theobald M.(2000)。Value at Risk: Applying the Extreme Value Approach to Asian Markets in the Recent Financial Turmoil。Pacific-Basin Finance Journal，8，249-275。
23.	McNeil, A.(1997)。Estimating the Tails of Loss Severity Distributions Using Extreme Value Theory。ASTIN Bulletin，27(1)，117-137。
24.	Pearson, N.、Smithson, C.(2000)。Beyond VaR。Risk，12，85-87。
25.	Barone-Adesi, G.、Giannopoulos, K.、Bourgoin, F.(1998)。Don't Look Back。Risk，11(8)，100-103。

會議論文
1.	Gilli, J.、Kellezi, E.(2000)。Extreme Value Theory for Tail-Related Risk Measures。沒有紀錄。
2.	McNeil, A.(1997)。The Peaks Over Thresholds Method for Estimating High Quantiles of Loss Distributions。沒有紀錄。23-43。

研究報告
1.	Bystrom, H.(2001)。Managing Extreme Risks in Tranquil and Volatile Markets Using Conditional Extreme Value Theory。沒有紀錄。

學位論文
1.	王君文(2001)。極值理論風險值評估模式之探討(碩士論文)。國立中正大學。延伸查詢
2.	紀舒文(2000)。VaR風險管理之保守性、精確度與效率性研究(碩士論文)。國立臺灣大學。延伸查詢
3.	吳佳貞(1998)。波動度預測模型之探討(碩士論文)。國立政治大學。延伸查詢
4.	林孟迪(2000)。極端風險值理論在新興市場之應用(碩士論文)。淡江大學。延伸查詢
5.	陳炎信(1999)。考慮極端事件之VaR風險評估模式(碩士論文)。銘傳大學。延伸查詢
6.	康倫年(1999)。Value at Risk與無母數方法，0。延伸查詢

圖書
1.	Klüppelberg, C.、Mikosch, T.、Embrechts, P.(1997)。Modeling Extremal Events for Insurance and Finance。Springer-Verlag。
2.	Gumbel, E.(1958)。Statistic of Extremes。New York：Columbia University Press。
3.	Tsay, Ruey S.(2002)。Analysis of Financial Time Series。New York：John Wiley & Sons。
4.	Morgan, J. P.(1996)。Riskmetrics Technical Document。New York, NY：Morgan Guaranty Trust Company。
5.	Jorion, P.(2000)。Value at Risk。McGraw-Hill。
6.	Diebold, F.、Schuermann, T.、Stroughair, J.(1999)。Pitfalls and Opportunities in the Use of Extreme Value Theory in Risk Management。Extremes and Integrated Risk Management。沒有紀錄。
7.	Dowd, K.(1998)。Beyond Value at Risk。Beyond Value at Risk。N. Y.。
8.	McNeil, A.(2000)。Extreme Value Theory for Risk Managers。Extremes and Integrated Risk Management。沒有紀錄。
9.	McNeil, A.(2000)。Reading the Riskometer。Extremes and Integrated Risk Management。沒有紀錄。
10.	Thomas, M.、Reiss, R.(2001)。Statistic Analysis of Extreme Values。Statistic Analysis of Extreme Values。沒有紀錄。
11.	Bensalah, Y.(2000)。Steps in Applying Extreme Value Theory to Finance: A Review。Steps in Applying Extreme Value Theory to Finance: A Review。沒有紀錄。
12.	Bensalah, Y.(2002)。Asset Allocation Using Extreme Value Theory。Asset Allocation Using Extreme Value Theory。沒有紀錄。

其他
1.	Coles, S.(1999)。Extreme Value Theory and Application，沒有紀錄。
2.	Embrechts, P.(1999)。Extreme Value Theory: Potential and Limitations as an Integrated Risk Management Tool，沒有紀錄。

圖書論文
1.	Danielsson, J.、De Vries, C. G.(2000)。Value-at-Risk and Extreme Returns。Extremes and Integrated Risk Management。Risk Book。

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