本文旨在探討一個可同時解決非常態化、非穩定性和非線性特性的參數模式：Yt = f(Xt) + Zt，其中f(o)表一叢Rd對映到R上的平滑函數，{Xt} 為一已知或可觀察的d為度向量序列，{Zt} 為一與 {Xt} 互相獨立的穩定型自我迴歸移動平均序列。本文提出一組較寬鬆且可檢驗的條件，在該條件下證得以 求得許多常見的參數估計能漸進等於在 {Zt} 為可觀察情況下的結果。

This paper focus on a nonparametric model Yt = f(Xt) + Zt,where f is an unknown smooth function and {Zt} is a sequence of causaland invertible autoregressive moving-average error. We show that undermild assumptions the constructed parametric estimators of error componentare asymptotically equivalent to those based on {Zt}.