動態波動模型預測能力之比較與實證__臺灣人文及社會科學引文索引資料庫

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題名：	動態波動模型預測能力之比較與實證
書刊名：	財務金融學刊
作者：	周雨田／巫春洲／劉炳麟
作者(外文)：	Chou, Ray Y.／Wu, Chun-chou／Liu, Nathan
出版日期：	2004
卷期：	12:1
頁次：	頁1-25
主題關鍵詞：	變幅；波動性和槓桿效果；CARR model；GARCH model；Range；Volatility and leverage effect
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期刊論文
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2.	Christoffersen, P. F.、Diebold, F.(2000)。How Relevant is Volatility Forecasting for Financial Risk Management?。Review of Economics and Statistics，82(1)，12-22。
3.	West, K. D.、Cho, D.(1995)。The Predictive Ability of Several Models of Exchange Rate Volatility。Journal of Econometrics，69(2)，367-391。
4.	Engle, R.、Russell, J.(1998)。Autoregressive Conditional Duration: A New Model for Irregularly Spaced Transaction Data。Econometrica，66(5)，1127-1162。
5.	Galant, A. R.、Hsu, C. T.、Tauchen, G. E.(1999)。Calculating volatility diffusions and extracting integrated volatility。Review of Economics and Statistics，81，617-631。
6.	Hull, John C.、White, A.(1987)。The Pricing of Options on Assets with Stochastic Volatilities。Journal of Finance，42(2)，281-300。
7.	Engle, R. F.(1982)。Autoregressive Conditional Heteroske- dasticity with Estimates of the Variance of U.K. Inflation。Econometrica，50(4)，987-1008。
8.	Zakoian, Jean-Michel(1994)。Threshold Heteroskedastic Models。Journal of Economic Dynamics and Control，18(5)，931-955。
9.	Baillie, R. T.、DeGennaro, R. P.(1990)。Stock Returns and Volatility。Journal of Financial and Quantitative Analysis，25(2)，307-327。
10.	Karpoff, Jonathan M.(1987)。The Relation between Price Changes and Trading Volume: A Survey。Journal of Financial and Quantitative Analysis，22(1)，109-126。
11.	Morgan, I. G.(1976)。Stock Prices and Heteroscedasticity。Journal of Business，49，496-508。
12.	Fama, E. F.(1965)。The behavior of stock market prices。Journal of Business，38(1)，34-105。
13.	Odean, Terrance(1998)。Volume, Volatility, Price, and Profit When All Traders Are Above Average。Journal of Finance，53(6)，1887-1934。
14.	Christie, A. A.(1982)。The Stochastic Behavior of Common Stock Variance: Value, Leverage and Interest Rate Effects。Journal of Financial Economics，10(4)，407-432。
15.	French, Kenneth R.、Schwert, G. William、Stambaugh, Robert F.(1987)。Expected stock returns and volatility。Journal of Financial Economics，19(1)，3-29。
16.	Bollerslev, Tim(1986)。Generalized Autoregressive Conditional Heteroskedasticity。Journal of Econometrics，31(3)，307-327。
17.	Andersen, Torben G.、Bollerslev, Tim(1997)。Heterogeneous Information Arrivals and Return Volatility Dynamics: Uncovering the Long-Run in High Frequency Returns。The Journal of Finance，52(3)，975-1005。
18.	Bollerslev, Tim、Chou, Ray Y.、Kroner, Kenneth F.(1992)。ARCH Modeling in Finance: A Review of the Theory and Empirical Evidence。Journal of Econometrics，52(1/2)，5-59。
19.	Bollerslev, Tim、Wooldridge, Jeffrey M.(1992)。Quasi Maximum Likelihood Estimation and Inference in Dynamic Models with Time Varying Covariances。Econometric Reviews，11(2)，143-172。
20.	Alizadeh, Sassan、Brandt, Michael W.、Diebold, Francis X.(2002)。Range-based Estimation of Stochastic Volatility Models。The Journal of Finance，57(3)，1047-1091。
21.	Parkinson, Michael(1980)。The extreme value method for estimating the variance of the rate of return。Journal of Business，53(1)，61-65。
22.	Mandelbrot, Benoit B.(1963)。The Variation of Certain Speculative Prices。The Journal of Business，36(4)，394-419。
23.	Poterba, J. M.、Summers, L. H.(1986)。The Persistence of Volatility and Stock Market Fluctuations。The American Economic Review，76，1141-1151。

會議論文
1.	Black, Fisher(1976)。Studies of Stock Price Volatility Changes。The 1976 Meeting of Business and Economic Statistics Section。American Statistical Association。177-181。

研究報告
1.	Brandt, M. W.、Jones, C. S.(2002)。Volatility Forecasting with Ranged-Based EGARCH Models。University of Pennsylvania。
2.	Chou, R.(2003)。Forecasting financial volatilities with extreme values: the Conditional AutoRegressive Range (CARR) Model。Taiwan。

圖書
1.	Books, Chris(2002)。Introductory Econometrics for Finance。Cambridge：Cambridge University Press。
2.	O'Hara, Maureen(1995)。Market Microstructure Theory。Cambridge, Massachusetts：Basil Blackwell Publisher Inc.。

其他
1.	Brandt, M. W.，Diebold, F.(2004)。A No-arbitrage Approach to Range-based Estimation of Return Coveriance and Correlations，0。

圖書論文
1.	Bollerslev, T.、Engle, R. F.、Nelson, D. B.(1994)。ARCH models。Handbook of Econometrics。Elsevier Science, Amsterdam：North-Holland。

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