共同基金經理人績效之研究：類神經網路之應用__臺灣人文及社會科學引文索引資料庫

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題名：	共同基金經理人績效之研究：類神經網路之應用
書刊名：	朝陽商管評論
作者：	邱展謙／劉濠葦
作者(外文)：	Chiu, Chan-chien／Liu, Haw-wei
出版日期：	2004
卷期：	3:2
頁次：	頁69-100
主題關鍵詞：	類神經網路；個人屬性；從眾行為；慣性投資策略
原始連結：	連回原系統網址
相關次數：	被引用次數:期刊(1) 博士論文(0) 專書(0) 專書論文(0) 排除自我引用:1 共同引用:13 點閱:18

本研究探討國內基金經理人個人屬性、操作策略、與基金績效的關聯性。將國內64支基金資料進行研究將慣性投資策略與從眾行為作為基金經理人可能選擇的整體投資策略，與個人屬性如性別、教育程度納入操作績效的評估範圍。最後導入類神經網路模式的倒傳遞系統進行分行，幫助共同基金投資人有效的建立一套績效分類選擇系統。本研究所獲得重要結論為(1)共同基金績效表普遍優於市場投資組合。(2)我國共同基金的交易中存在慣性投資策略，且具慣性投資策略基金經理人有較佳之績效表。(3)利用倒傳遞類神經網路系統建構之基金績效分類系統其正確分辨率達71%，傳傳統區別分析的65.6%高。

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期刊論文
1.	Treynor, Jack L.、Mazuy, Kay K.(1966)。Can mutual fund outguess the market?。Harvard Business Review，44(4)，131-136。
2.	林金賢、許碧芬、鄭妃君(20020300)。利用類神經-模糊理論評定契合程度--以管理人員甄選為例。管理學報，19(1)，77-108。延伸查詢
3.	Chang, Eric C.、Lewellen, Wilbur G.(1984)。Market timing and mutual fund investment performance。Journal of Business，57(1)，57-72。
4.	Eun, C.、Kolodny, R.、Resnick B.(1991)。U.S-based International Mutual Funds: A Performance Evaluation。Journal of Portfolio Management，88-94。
5.	Grinblatt, M.、Titman S.、Wermers, R.(1995)。Momentum Investment Strategies, Protfolio Performance, and Herding: A Study of Mutual Fund Behavior。The American Economic Review，1088-1105。
6.	Wong, B. K.、Bodnovich, T. A.、Yakup, S.(1997)。Neural Network Application in Business: A Review and Analysis of the Literature (1988-1995)。Decision Support System，19(4)，301-320。
7.	李天行、陳能靜、蔡榮裕(20011200)。現貨盤後期貨交易資訊內涵之研究--以新加坡交易所日經225指數期貨為例。管理學報，18(4)，567-588。延伸查詢
8.	吳萬益、蔡明田、林文寶(20000600)。策略聯盟類型運作相關因素之研究--倒傳遞類神經網路之應用。商管科技季刊，1(2)，203-220。延伸查詢
9.	Childs, A.、Klimoski, R. J.(1986)。Successfully Predicting Career Success: An Application of the Biographical Inventory。Journal of Applied Psychology，71(1)，3-8。
10.	Priamuthu, S.、Ragavan, H.、Shaw, M. J.(1998)。Using feature construction to improve the performance of neural network。Management Science，44(3)，416-430。
11.	湯玲郎、施並洲(20010300)。灰關聯分析、類神經網路、案例推理法於財務危機預警模式之應用研究。中華管理評論，4(2)，25-37。延伸查詢
12.	Froot, Kenneth A.、Scharfstein, David S.、Stein, Jeremy C.(1992)。Herd on the Street: Informational Inefficiencies in a Market with Short-Term Speculation。Journal of Finance，47(4)，1461-1484。
13.	Scharfstein, David S.、Stein, Jeremy C.(1990)。Herd Behavior and Investment。The American Economic Review，80(3)，465-479。
14.	Sharpe, William F.(1966)。Mutual fund performance。Journal of Business，39(1)，119-138。
15.	Jensen, Michael C.(1968)。The performance of mutual funds in the period 1945-1964。Journal of Finance，23(2)，389-416。
16.	Lakonishok, Josef、Shleifer, Andrei、Vishny, Robert W.(1992)。The Impact of Institutional Trading on Stock Prices。Journal of Financial Economics，32(1)，23-43。

會議論文
1.	Dutta, S.、Shekhar, S.(1988)。Bond-Rating: A Non-Conversation Application of Neural Network。IEEE International Conferenceon Neural Networks，443-450。
2.	Surkan, A. J.、Singleton, J. C.(1989)。Neural Networks for Bond Rating Improved by Multiple Hidden Layers。IJCNN-89，157-162。

研究報告
1.	池文海(2001)。運用類神經網路於醫院服務品質之研究--以花蓮地區醫院為例 (計畫編號：NSC 90-2218-E-259-003)。延伸查詢
2.	李天行(2001)。整合傳統財務指標與智慧資本以建構企業危機預警系統--類神經網路與MARS之應用 (計畫編號：NSC 90-2218-E-030-002)。延伸查詢

學位論文
1.	陳俊呈(1999)。倒傳遞網路在財務危機預警模式的預測能力之探討(碩士論文)。國立海洋大學。延伸查詢
2.	林為元(1998)。以類神經網路與區別分析模式研究證券風格之分類、辨識與投資績效(碩士論文)。國立政治大學。延伸查詢
3.	王葆真(1997)。運用類神經網路建構企業債信分類模式(碩士論文)。國立交通大學。延伸查詢
4.	羅巧紋(1998)。共同基金之慣性投資策略、從眾行為與操作績效關係之研究(碩士論文)。輔仁大學。延伸查詢
5.	李淑媛(1992)。個人屬性、工作特性與工作滿足及績效間之關係研究--以T公司為例(碩士論文)。大同工學院。延伸查詢
6.	許世盟(1995)。國內共同基金對股市影響之研究(碩士論文)。國立政治大學。延伸查詢
7.	周哲旭(1998)。共同基金經理人之個人屬性與多空市場型態對其人格特質與操作績效關係之調節效應(碩士論文)。國立交通大學。延伸查詢
8.	林伊玫(1993)。臺灣股市證券自營商從眾行為初探(碩士論文)。國立中山大學。延伸查詢
9.	Lennerloef, L.(1969)。Supervision: Situation, Individual, Behavior, Effect, Lunds University (Sweden)(博士論文)。
10.	汪忠平(1997)。以類神經網路建立財務危機預測模式--考慮產業、總體經濟因素與其穩定性因素(碩士論文)。東吳大學。延伸查詢
11.	吳政樂(1999)。證券自營商之從眾行為與投資策略分析(碩士論文)。國立中央大學。延伸查詢
12.	吳憲忠(1999)。應用類神經網路於臺灣證券風格分類之研究(碩士論文)。大葉大學。延伸查詢
13.	杜樹森(1996)。機構投資人交易行為對股票市場之影響：以國內共同基金為例(碩士論文)。國立政治大學。延伸查詢
14.	柯靜君(1998)。機構投資人從眾行為之研究--以國內共同基金為例(碩士論文)。國立成功大學。延伸查詢
15.	曹純瑛(1997)。公關公司員工工作生活品質知覺、工作績效知覺與個人屬性之關聯性研究(碩士論文)。國立東華大學。延伸查詢
16.	廖曜生(1998)。彈性工時制度、個人屬性與工作特性、工作滿足、工作績效之相關研究--以國內電子業為例(碩士論文)。國立成功大學。延伸查詢
17.	羅峻松(1997)。共同基金群集行為之研究(碩士論文)。國立台灣工業技術學院。延伸查詢

圖書
1.	Sutermeister, R. A.(1976)。People and Productivity。New York：McGraw-Hill。
2.	Korman, A. K.(1971)。Industrial and Organizational Psychology。Prentice-Hall。
3.	葉怡成(1993)。類神經網路模式應用與實作。臺北：儒林圖書有限公司。延伸查詢

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