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來源文獻資料
引文資料
題名:
信用風險衡量--信用風險加成模型
書刊名:
臺灣金融財務季刊
作者:
黃仁德
/
陳淑郁
作者(外文):
Hwang, Jen-te
/
Chen, Shu-yu
出版日期:
2004
卷期:
5:3
頁次:
頁77-111
主題關鍵詞:
信用風險
;
信用風險加成模型
;
違約機率
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被引用次數:期刊(0) 博士論文(
1
) 專書(0) 專書論文(0)
排除自我引用:0
共同引用:0
點閱:31
期刊論文
1.
Crouhy, Michel D.、Galai, Dan、Mark, Robert(2000)。A Comparative Analysis of Current Credit Risk Models。Journal of Banking and Finance,24(1/2),59-117。
圖書
1.
Saunders, Anthony、Allen, Linda(2002)。Credit Risk Measurement: New Approaches to Value at Risk and Other Paradigms。New York, NY:John Wiley & Sons, Inc.。
2.
Credit Suisse Financial Products(1997)。Credit Risk+- A Credit Risk Management Framework。Credit Suisse Group。
其他
1.
黃仁德、陳淑郁(2004)。信用計量法的信用風險衡量。
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2.
黃仁德、陳淑郁(2004)。穆迪KMV公司的信用風險衡量。
延伸查詢
3.
黃仁德、陳淑郁(2004)。信用投資組合概觀法的信用風險衡量。
延伸查詢
4.
Basle Committee on Banking Supervision(1999)。Credit Risk Modeling: Current Practices and Applications。
5.
Carty, L. V. and Lieberman, D.(1996)。Defaulted Bank Loan Recoveries,New York:Moody’s Investors Service。
6.
Crosbie, P. and Bohn, J.(2003)。Modeling Default Risk Modeling Methodology,Moody’s KMV Company。
7.
Institute of International Finance and International Swaps and Derivatives Association(2000)。Modeling Credit Risk: Joint IIF/ISDA Testing Program。
8.
Rohatgi, V. K.(1976)。An Introduction to Probability Theory and Mathematical Statistics,New York:John Wiley & Sons。
9.
Smithson, C.(2003)。Credit Portfolio Management,New York:John Wiley & Sons。
10.
Vazza, D. and Aurora, D.(2004)。EU 2003 Annual Default Study & Rating Transitions,New York:S&P Global Fixed Income Research。
圖書論文
1.
Carty, L. V.、Lieberman, D.(1997)。Historical Default Rates of Corporate Bond Issuers, 1920-1996。Moody's Special Comment。New York:Moody's Investors Service。
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