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題名：臺灣股匯市與美日股市連動性之探討
書刊名：臺灣銀行季刊
作者：連春紅 引用關係／李政峰
出版日期：2005
卷期：56:1
頁次：頁258-268
主題關鍵詞：共整合；Granger causality檢定；因果關係
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本文指在探討臺灣股市與匯市及兩大貿易對手國—美國、日本股市間之共整合與因果關係，透過單根、共整合及Granger Causality檢定探討其間之互動關係。結果發現這些市場間不存在共整合現象，由因果關係檢定發現，美國股市會影響臺灣及日本股市，臺灣股市會影響匯市，其餘不顯著。
期刊論文
1.王毓敏、廖四郎、徐守德(20000300)。亞洲股市間的關係--動態過程的檢定。亞太管理評論，5(1)，15-27。new window  延伸查詢new window
2.楊踐為(19990600)。A Study of Stock Indices Co-Movement--The Case of U.S., Japan, Hong Kong and Taiwan。亞太管理評論，4(2)，97-107。new window  new window
3.康信鴻、初家祥(19960300)。臺灣地區外匯市場與股票市場互動關係之實驗研究--聯立方程式模型。中山管理評論，4(1)，113-134。new window  延伸查詢new window
4.張宮熊、吳欽杉(19961000)。臺灣股票市場、貨幣市場與外匯市場資訊傳遞結構之研究。中國財務學刊，4(2)，21-40。new window  延伸查詢new window
5.王毓敏(19981200)。臺灣地區股票市場與外匯市場間報酬與波動性外溢效果之研究。臺北銀行月刊，28(12)=338，159-171。  延伸查詢new window
6.Johansen, S.(1991)。Estimation and hypothesis testing of co-integration vectors in Gaussian vector autoregressive models。Econometrica，59(6)，1551-1580。  new window
7.邱建良、邱哲修、黃紀風(20000400)。國際股票市場共整合與動態關聯性之實證研究。企銀季刊，23(4)，155-177。  延伸查詢new window
8.Phillips, P. C. B.、Ouliaris, S.(1990)。Asymptotic Properties of residual based tests for co-integration。Econometrica，58，165-193。  new window
9.徐守德(19951000)。亞洲股市間共整合關係之實證研究。證券市場發展，7(4)=28，33-57。new window  延伸查詢new window
10.楊踐為、賴怡洵(19980600)。美、日、香港與臺灣四地股價指數連動關係之探討。臺灣土地金融季刊，35(2)=136，1-15。  延伸查詢new window
11.Granger, Clive W. J.(1969)。Investigating causal relations by econometric models and cross-spectral methods。Econometrica: Journal of the Econometric Society，37(3)，424-438。  new window
12.Engle, Robert F.、Granger, Clive W. J.(1987)。Co-integration and Error Correction: Representation, Estimation, and Testing。Econometrica: Journal of the Econometric Society，55(2)，251-276。  new window
13.Phillips, Peter C. B.、Perron, Pierre(1988)。Testing for a unit root in time series regression。Biometrika，75(2)，335-346。  new window
學位論文
1.陳淑容(1993)。中、日、港、新四國股市弱式效率市場假說檢定(碩士論文)。淡江大學。  延伸查詢new window
2.李崇主(1997)。臺灣地區股價、匯率與外資關聯性之研究(碩士論文)。國立中興大學。  延伸查詢new window
3.錢盡忠(1988)。台灣地區匯率與股票價格關係之研究(碩士論文)。國立政治大學。  延伸查詢new window
4.許村泰(1988)。市場因素影響股價變動之分析--以台灣股票市場為例(碩士論文)。國立中央大學。  延伸查詢new window
5.楊欣怡(1997)。亞太各國股價指數與匯率互動關係之實證研究(碩士論文)。國立政治大學。  延伸查詢new window
6.沈聖弘(1997)。臺灣地區匯率、利率與股價指數長期均衡及短期動態調整關係(碩士論文)。國立中興大學。  延伸查詢new window
圖書
1.Johansen, S.(1995)。Likelihood-based inference in cointegrated vector autoregressive models。Oxford University Press。  new window
2.Davidson, Russell、MacKinnon, James G.(1993)。Estimation and Inference in Econometrics。Oxford University Press。  new window
 
 
 
 
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