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題名：GARCH模型下之核分位數法風險值計算
書刊名：管理研究學報
作者：張揖平 引用關係／洪明欽 引用關係／粘瑞益
作者(外文)：Chang , Yi-ping／Hung, Ming-chin／Nien, Jui-i
出版日期：2005
卷期：5:2
頁次：頁199-221
主題關鍵詞：風險值；GARCH模型；核分位數法；Value-at-risk；GARCH model；Kernel quantile method
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期刊論文
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2.Butler, J. S.、Schachter, B.(1998)。Estimating Value-at-Risk with a Precision Measure by Combining Kernel Estimation with Historical Simulation。Review of Derivatives Research，1，371-390。  new window
3.Lee, S. W.、Hansen, B. E.(1994)。Asymptotic Theory for the GARCH(1, 1) Quasi-Maximum Likelihood Estimator。Econometric Theory，10，29-52。  new window
4.張揖平、洪明欽、陳哲弘(20030900)。資產報酬率分配對風險值計算之影響。輔仁管理評論，10(3)，181-205。new window  延伸查詢new window
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6.Duffie, D.、Pan, J.(1997)。An Overview of Value at Risk。The Journal of Derivatives，4(3)，7-49。  new window
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圖書
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