| 期刊論文| 1. | 楊佳寧(20010100)。國內金融資產投資組合風險值壓力測試之研究--Kupiec條件機率壓力測試法。貨幣觀測與信用評等，27，101-107。 延伸查詢 | | 2. | 賴柏志(20010100)。國內金融資產投資組合風險值壓力測試之研究--混成模型於極端值的應用。貨幣觀測與信用評等，27，108-113。 延伸查詢 | | 3. | 張振山(19990500)。我國證券商資本適足性制度。證券暨期貨管理，17(5)，1-20。 延伸查詢 | | 4. | 張振山(19990400)。我國證券商資本適足性制度。證券暨期貨管理，17(4)，1-13。 延伸查詢 | | 5. | Chow, G.、Kritzman, M.(2001)。Risk Budgets。Journal of Portfolio Management，27(2)，56-60。  | | 6. | Chow, G.、Kritzman, M.(2002)。Value at Risk for Portfolios with Short Positions。Journal of Portfolio Management，28(3)，73-81。 | | 7. | Kim, Jongwoo、Finger, Christopher(2000)。A Stress Test to Incorporate Correlation Breakdown。Risk Metrics Journal，2(3)，5-19。 | | 8. | Longin, F. M.(2001)。Beyond the VaR。Journal of Derivatives，8，36-48。 | | 9. | 沈大白、敬永康(20010100)。壓力測試（Stress Test）--風險值系統的重要輔助工具。貨幣觀測與信用評等，27，89-100。 延伸查詢 | | 10. | Hill, B. M.(1975)。A Simple General Approach to Inference about the Tail of a Distribution。The Annals of Statistics，3(5)，1163-1174。 | | 11. | Hull, John C.、White, A.(1987)。The Pricing of Options on Assets with Stochastic Volatilities。Journal of Finance，42(2)，281-300。 | | 12. | Longin, Francois M.(2000)。From Value at Risk to Stress Testing: The Extreme Value Approach。Journal of Banking & Finance，24(7)，1097-1130。 | | 13. | Longin, F. M.(1996)。The Asymptotic Distribution of Extreme Stock Market Returns。Journal of Business，69(3)，383-408。 | | 14. | Danielsson, J.、De Vries, C. G.(1997)。Tail Index and Quantile Estimation with Very High Frequency Data。Journal of Empirical Finance，4(2/3)，241-257。 | | 15. | 王甡、吳壽山(20000900)。金融機構資產組合壓力測試之文獻回顧、執行方法與管理意涵。臺灣金融財務季刊，1(1)，41-57。 延伸查詢 | | 16. | Markowitz, Harry M.(1952)。Portfolio Selection。The Journal of Finance，7(1)，77-91。 | | 17. | McNeil, A. J.、Frey, R.(2000)。Estimation of tail-related risk measures for heteroscedastic financial time series: an extreme value approach。Journal of Empirical Finance，7(3/4)=56，271-300。 | 會議論文| 1. | 王甡(2000)。股票資產組合執行壓力測試方法之比較研究。2000年退休基金研討會。 延伸查詢 | 研究報告| 1. | Berkowitz, Jeremy(1999)。A Coherent Framework for Stress-Testing。Federal Reserve Board。 | | 2. | Danielsson, J.、de Vries, C. G.(2000)。Value-at- Risk and Extreme Returns。 | | 3. | Financial Services Authority(2003)。Report and first consultation on the implementation of the new Basel and EU Capital Adequacy Standards (計畫編號：189)。England。 | | 4. | International Organization of Securities Commissions(1995)。The Implications for Securities Regulators of the Increased Use of Value at Risk Models by Securities Firms。Montreal, Canada：Technical Committee。 | 學位論文| 1. | 王永慶(2001)。參數型與半參數型極端風險值之估計及其於壓力測試上之運用(碩士論文)。銘傳大學。 延伸查詢 | | 2. | 洪靖華(2000)。SPAN對含選擇權投資組合風險值計算之理論與實證(碩士論文)。國立中山大學。 延伸查詢 | | 3. | 鍾光耀(2002)。財務災難性事件時間序列資料之風險資訊探勘─時間數列極端風險值模型之應用(碩士論文)。銘傳大學。 延伸查詢 | | 4. | 蔡德曠(2002)。構建我國期貨商風險基礎資本適足制度及引用RAROC衡量報酬績效之研究(碩士論文)。銘傳大學。 延伸查詢 | | 5. | 林孟迪(2000)。極端風險值理論在新興市場之應用(碩士論文)。淡江大學。 延伸查詢 | 圖書| 1. | 李進生、林允永、陳達新、蔣炤平、盧陽正、謝文良(1999)。風險管理--風險值。全華出版社。 延伸查詢 | | 2. | Breuer, T.、Krenn, G.(1999)。Guidelines on Market Risk Volume 5 Stress Testing。Austrian National Bank。 | | 3. | Morgan, J. P.(1995)。Riskmetrics Technical Manual。New York：J. P. Morgan。 | | 4. | Saunders, A.(2003)。Risk Measurement-New Approaches to Value at Risk and Other Paradigms。John Wiley。 | | 5. | 陳威光(2001)。衍生性金融商品--選擇權、期貨與交換。智勝。 延伸查詢 | | 6. | 陳威光(2001)。選擇權理論、實務與應用。台北：智勝。 延伸查詢 | | 7. | Embrechts, P.、Kluppelberg, C.、Mikosch, T.(1997)。Modelling Extremal Events for Insurance and Finance。Berlin：Springer-Verlag Berlin Heidelberg。 | | 8. | Basel Committee on Banking Supervision(199601)。Amendment to the Capital Accord to Incorporate Market Risks。Basle, Switzerland：Bank for International Settlements。 | | 9. | Morgan, J. P.(1996)。Riskmetrics Technical Document。New York, NY：Morgan Guaranty Trust Company。 | | 10. | Hull, J. C.(2000)。Options, Futures, and Other Derivatives。Prentice-Hall。 | | 11. | Best, P.(1998)。Implementing Value at Risk。New York：John Wiley and Sons。 | | 12. | Risk Metrics Group(1999)。Risk Management: A Practical Guide。New York。 | | 13. | 周大慶、沈大白、張大成、敬永康、柯瓊鳳(2002)。風險管理新標竿--風險值理論與應用。臺北：智勝文化。 延伸查詢 | | 14. | Jorion, P.(2000)。Value at Risk。McGraw-Hill。 | | 15. | 劉漢威(2004)。財金風險管理：理論、應用與發展趨勢。智勝。 延伸查詢 | | 16. | Crouhy, Michel、Galai, Dan、Mark, Robert(2001)。Risk Management。New York：McGraw-Hill。 | 其他| 1. | 香港金融管理局(2003)。監管政策手冊-壓力測試。 延伸查詢 | | 2. | 台灣期貨交易所股份有限公司，中華民國期貨業商商業同業公會(2005)。期貨商風險管理實務守則。 延伸查詢 | | 3. | 財團法人中華民國會計研究發展基金會(2003)。金融資產之移轉及負債消滅之會計處理準則。 延伸查詢 | | 4. | Basle Committee on Banking Supervision(1999)。Performance of Models-Based Capital Charges for Market Risk，Basle, Switzerland。 | | 5. | Board of Governors of the Federal Reserve System Division of Banking Supervision and Regulation(2003)。Advance Notice of Proposed Rulemaking。 | | 6. | Derivatives Policy Group(1995)。Framework for Voluntary Oversight。 | | 7. | Basle Committee on Banking Supervision(1995)。An Internal Model-Based Approach to Market Risk Capital Requirements，Basle, Switzerland。 | |