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題名：類神經網路預測臺灣50股價指數之研究
書刊名：資訊、科技與社會學報
作者：黃華山 引用關係／邱一薰
作者(外文)：Huang, Hwa-shan／Chiu, I-hsun
出版日期：2005
卷期：5:2=9
頁次：頁19-42
主題關鍵詞：倒傳遞類神經網路；臺灣50；Back-propagation neural network；ETF 50
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本論文是運用倒傳遞類神經網路做為預測台灣50股票指數的研究。台灣50 (ETF50)「指數股票型證券投資信託基金」，其指數之組成由台灣排名前50大之股票指數，依公司市值比例組成。因此，本研究利用其組成關係，找出台灣50排名前20名之成份股以及台灣50指數以往之技術指標資料，按成分股權重比例之影響，做為輸入類神經網路訓練之變數資料。本研究將收集到的樣本切割成兩部份，356筆日資料為訓練資料；100筆日資料為測試期資料。類神經網路經過訓練後、模擬ETF50股價指數，再選出 5 個平均誤差最小者，搭配本研究提出之交易策略，計算可獲取之投資報酬。經實驗發現：一、本研究提出之類神經網路模式具有良好的預測能力；二、類神經網路模式配合本研究提出之交易策略可獲得較高的報酬。
This study is based on Back-propagation neural network theory to forecast Taiwan Top50 Exchange Tracker Fund (ETF50). Because ETF50 is composed of Taiwan Top 50 representative firms, this study applies the technical index of ETF50 and the top 20 of ETF50 stock indices as the inputs of the neural network. Our sample data is mainly separated into two parts, 356 records of training data and 100 records of testing data. After training the neural network, simulating the ETF50 price index and comparing with the mean square error, I choose the top 5 prediction modes. Besides, a speculative trading strategy is applied to evaluate the performance of the best return prediction model. Through my experiment, I found two points: 1. the neural network model proposed has good prediction capability; 2. neural network model applied with my speculative trading strategy can obtain higher return.
期刊論文
1.Cao, Q.、Leggio, K. B.、Schniederjans, M. J.(2005)。A Comparison between Fama and French's Model and Artificial Neural Networks in Predicting the Chinese Stock Market。Computers and Operations Research，32(10)，2499-2512。  new window
2.Hauser, S.、Lauterbach, B.(199701)。The Relative Performance of Five Alternative Warrant Pricing Models。Financial Analysts Journal，55-61。  new window
3.黃博怡、陳君達(20021200)。臺灣與美日兩國股市股價的關聯性--分類股價指數門檻GARCH模型分析。臺灣銀行季刊，53(4)，67-88。new window  延伸查詢new window
4.Hanke, M.(1999)。Neural Networks vs. Black-Scholes: An Empirical comparison of The Pricing Accuracy of Two Fundamentally Different Option Pricing Methods。Journal of Computational Intelligence in Finance，7(1)，26-34。  new window
5.Fama, Eugene F.(1965)。Random Walks In Stock Market Prices。Financial Analysts Journal，21(5)，55-59。  new window
6.Fama, Eugene F.(1970)。Efficient Capital Markets: A Review of Theory and Empirical Work。The Journal of Finance，25(2)，383-417。  new window
7.余尚武、游梓堯(2003)。美國與台灣股票市場之連動性與關聯性--VAR、GARCH與灰關聯分析之應用。經濟情勢暨評論，8(4)，160-186。  延伸查詢new window
8.吳宗正、溫敏杰、侯惠月(2001)。類神經網路及統計方法在台股指數期貨預測研究之比較。成功大學學報 [人文社會篇]，36，91-109。  延伸查詢new window
9.Andrew W. Lo、Harry Mamaysky、Jiang Wang(2000)。Foundations of technical analysis: Computation algorithms, statistical inference, and empirical implementation。Journal of Finance，55，1705-1770。  new window
10.An-sing Chen、Hazem Daouk(2003)。Application of Neural Networks to an Emerging Financial Market: Forecasting and Trading the Taiwan Stock Index。Computers and Operations Research，30(6)，901-923。  new window
11.Gencay Ramazan(1996)。Non-linear prediction of security returns with moving average rules。Joural of Forecasting，15，165-174。  new window
12.Refenes A. N.、Zapranis A.、Francis G.(1994)。Stock performance modeling using neural networks: a comparative study with regression models。Neural Network，5，961-970。  new window
會議論文
1.Freisleben B.(1991)。Stock market prediction with backpropagation networks, Industrial and Engineering Application of Artificial Intelligence and Expert System。Paderborn, Germany。451-460。  new window
2.Kai Fu、Wenhua Xu(1997)。Training neural network with genetic algorithms of forecasting the stock price index401-403。  new window
3.White, H.(1996)。Option Pricing in Modern Finance Theory and the Relevance of Artificial Neural Networks。Hong Kong。  new window
學位論文
1.蔡依玲(2001)。台灣股票市場報酬率之研究(碩士論文)。國立成功大學。  延伸查詢new window
2.李昱翰(2003)。台灣與亞太股市動態相關係數與風險值之研究。國立台北大學。  延伸查詢new window
3.薛淑如(2003)。應用類神經網路於股票價值之評估。國立彰化師範大學。  延伸查詢new window
圖書
1.Beale, R.、Jackson, T.(1990)。Neural computing: an Introduction。Adam Hilger。  new window
2.葉怡成(1997)。應用類神經網路。台北：儒林圖書出版有限公司。  延伸查詢new window
3.徐俊明(2004)。投資學理論與實務。台北。  延伸查詢new window
4.Jingtao Yao、Chew Lim Tan、Hean-Lee Poh(1999)。Neural Networks for technical Analysis: A Study on KLCI。  new window
5.Joseph Granville(1963)。Granville's new key to stock Markey profits。Englewook Cliffs, NJ.。  new window
6.Larry Williams(1973)。How I made one million dollars in the commodity market last year。Conceptual Management。Monterey, CA.。  new window
7.Wlles Wilder J., Jr.(1978)。New concepts in technical trading systems。Tend Research。Greensboro, NC.。  new window
其他
1.台灣證券交易所。  延伸查詢new window
2.台灣證券交易所與富時指數有限公司合之台灣指數系列。  延伸查詢new window
 
 
 
 
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