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題名:中小企業信保案件之違約機率、回收率與信用風險值的實證研究
書刊名:臺灣金融財務季刊
作者:陳錦村 引用關係李智芳
作者(外文):Chen, Jing-twenLee, Ji Fang
出版日期:2005
卷期:6:4
頁次:頁69-98
主題關鍵詞:違約機率回收率信用風險值不良債權信保基金
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臺灣絕大多數是中小企業,營造良好經營環境成為政府刻不容緩的工作,提供中小企業順暢的融資管道,堪稱延續企業生命首要方法。中小企業信保基金成立宗旨,為協助中小企業籌資而設立之專責機構,旨在配合政府政策,針對擔保品不足之中小企業提供信用保證,使其順利自金融機構取得所需資金。 本研究旨在探討中小企業信保基金樣本的信用風險,除利用PFM構型和LossCalc模型分別計算違約率與回收率,進而推估不同財務分類信用風險值。期盼藉此確立信用風險模型預測能力,以及驗證求得影響風險高低因素,提供主管機關風險控管決策參考。
期刊論文
1.Altman, E. I.、Haldeman, R. G.、Narayanan, P.(1977)。Zeta Analysis: A New Model to Identify the Bankruptcy Risk of Corporations。Journal of Banking and Finance,1(1),29-54。  new window
2.徐中敏(2004)。國內企業戶違約損失率研究。信用資訊,1(1)。  延伸查詢new window
學位論文
1.黃新宗(2001)。金融機構對中小企業融資授信風險轉嫁之研究(碩士論文)。逢甲大學。  延伸查詢new window
2.李明峰(2001)。銀行業對企業授信『信用評等表』財務比率預警有效性之實證分析(碩士論文)。國立中山大學。  延伸查詢new window
圖書
1.中小企業信用保證基金(2004)。推行中小企業信用保證制度三十年。臺北:中小企業信用保證基金。  延伸查詢new window
其他
1.林竹君(2004)。商業銀行如何衡量違約企業之償還率。  延伸查詢new window
2.陳錦村(2004)。銀行管理概要,新陸書局。  延伸查詢new window
3.陳錦村(2004)。風險管理概要--個案與實務,新陸書局。  延伸查詢new window
4.陳侑宣(2004)。商業銀行如何使用信用風險值檢視授信政策。  延伸查詢new window
5.張紘炬、潘玉葉(1990)。財務預警分析與台灣股票上市公司財務基本資料關係之探討。  延伸查詢new window
6.戴文彬(2004)。違約企業償還率的實證研究。  延伸查詢new window
7.Angelini, P. R, Di Salvo, and G. Ferri(1998)。Availability and Cost of Credit for Small Businesses: Customer Relationships and Credit Cooperatives。  new window
8.Asarnow, Elliot, and D. Edwards(1995)。Measuring Loss on Defaulted Bank Loans: A 24-Year Study。  new window
9.Bartlett, F.(2000)。Secured Loan Recovery Study: The UK Experience, Europe Loan Products。  new window
10.Carty, L. V. and Lieberman(1996)。Defaulted Bank Loan Recoveries。  new window
11.Davydenko, S. A. and J. R. Franks(2004)。Do Bankruptcy Codes Matter? A Study of Defaults in France, Germany, and the UK。  new window
12.Eales, R. and E. Bosworth(1998)。Severity of Loss in the Event of Default in Small Business and Larger Consumer Loans。  new window
13.Felsovalyi, A. and L. Hurt(1998)。Measuring Loss on Latin American Defaulted Bank Loans: A 27-Year Study of 27 Countries。  new window
14.Foglia, A., S. Laviloa, and R. P. Marullo(1998)。Multiple Banking Relationship and the Fragility of Corporate Borrowers。  new window
15.Grunert, J. and M. Weber(2005)。Recovery Rates of Bank Loans: Empirical evidence from Germany,University of Mannheim。  new window
16.Gupton, G. M., D. Gates, and L. V. Carty(2000)。Bank Loan Loss Given Default。  new window
17.Gupton, G. M., D. Gates, and L. V. Carty, and R. M. Stein(2002)。LossCalc™: Model for Predicting Loss Given Default (LGD)。  new window
18.Harhoff, D. and T. Korting(1998)。Lending Relationships in Germany - Empirical Evidence from Survey Data。  new window
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21.Von Thadden, E. L.(1992)。The Commitment of Finance, Duplicated Monitoring and the Investment Horizon。  new window
 
 
 
 
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